【FP解説】シャープレシオ？相関係数？資産運用に使えるインプット【完全C22】
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- เผยแพร่เมื่อ 5 ก.ค. 2024
- FPの合格に向けて、金融資産運用分野の中から分散や標準偏差、シャープレシオ、相関係数の解説講義をお送りいたします。
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/ @hondafp
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【ほんださんプロフィール】
大学在学中から日本における金融リテラシーに課題を感じ、金融教育のコンテンツ制作やセミナー運営を行う。24歳で1級ファイナンシャル・プランニング技能士を独学で取得。学習時の独学経験を踏まえ、21年4月にFP試験向け解説を手がける「ほんださんFPチャンネル」を開設。本質の理解を目指す分かりやすい講義が高い評価を集め、現在の登録者数は19万人超とFP業界でトップを誇る。
東京大学工学部都市工学科卒業（都市計画専攻）
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【問い合わせ】
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#FP2級 #FP1級 #fp試験
覚えやすい。一人一人に語りかけるような話し方が背中押されてると感じる。毎日耳勉してまふ。頑張ります
明日試験だからめちゃくちゃ一気見してるけど、多分先週から見始めてれば受かってたと思う。次回頑張る。ありがとう
システマ歯磨き粉のくだりウケる
システマティックリスク・・・「歯磨き粉」
シャープレシオ・・・シャープ
おかげさまでイメージが定着しました。
最新動画ありがとうございました。試験まで残り24日となりました。おかげさまで理解が深まります。
９月に３級突破したので、今回も何とか２級を１発合格できるよう、年末年始もお酒は控えめに、努力します！
シャープレシオの説明がとても分かりやすかったです。
いつもありがとうございます。
7:40
【シャープレシオとは何なのか】リターンを稼ぐことは大事。収益が良いものみんな欲しいじゃないですか。
【シャープレシオとは何なのか】でも収益が良いと言っても本当に稼げるのか？リスクを考えてないよね。
【シャープレシオとは何なのか】そこで、リスクを加味したときの収益ってどれぐらいあるのだろうか。というのを測れるのがこのシャープレシオです。
【シャープレシオとは何なのか】（シャープさんが作ったからシャープレシオです。鋭いという意味ではありません。）
【シャープレシオとは何なのか】リスクに対してどれだけのリターンを得ることができたのか投資の効率性を測るための指標です。
【シャープレシオとは何なのか】値が高いほど優れた商品になります。
【シャープレシオの式】原則として収益率（儲け）で標準偏差（リスク）を割ります。
【シャープレシオの式】5%年間で儲かります。それに対して2%でブレる確率があります。そうしたら5÷2をするという簡単な方程式です。→★
【シャープレシオの式の注意点】但し気を付けて欲しい点。収益率（儲け）を安全資産利子率というもので引きます。別名無リスク資産利子率とも言います。
【シャープレシオの式の注意点】これを引く必要があります。
【シャープレシオの式の注意点の例】このポートフォリオは年間11％儲かります。標準偏差は5%です。無リスク資産利子率は1％です。このシャープレシオはいくつですか？
【シャープレシオの式の注意点】11‐1をして標準偏差の5で割って2.0になります。⇒このポートフォリオはシャープレシオ2.0だと出る。
【シャープレシオの式の注意点】それを他のポートフォリオと比較してどちらの方が安全により稼げているんだろうというのを比較するための材料となる訳です。
【シャープレシオで安全資産利子率を引く理由】誰がやってもこれぐらいは稼げるよね？という分は引かないと不公平ですよね。
【シャープレシオで安全資産利子率を引く理由】リスクを取らない人が国債を買っておけば1%は上がるだろうというのがあるんだったら、
【シャープレシオで安全資産利子率を引く理由】それっていうのは誰でも1％稼げるわけなんで、このポートフォリオの儲けだけの話じゃないよね。
【シャープレシオで安全資産利子率を引く理由】そこを引いてあげないとねというのが安全資産利子率を引く理由です。
【シャープレシオで安全資産利子率を引く理由】誰でもある程度稼げることを前提に、それより上をどんだけ上振れているのかを見たいからこういうことをしている。
この辺りは計算問題が多いので計算問題を解きながらやってみてください。
なんかチャプターの分散投資だけ中国語になってる
【振り返りメモ】
6:40システマティックリスク、非システマティックリスク
7:44シャープレシオ