EViews: How to Test and Correct Autocorrelation/Serial Correlation

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 19 ก.ย. 2024
  • Step by step on how to detect and correct autocorrolation or serial problem using EViews.

ความคิดเห็น • 32

  • @ti_brur
    @ti_brur 3 หลายเดือนก่อน

    Thanks man! You "Simply" explained it well. 😂😘

  • @NilofarAsgari
    @NilofarAsgari 4 หลายเดือนก่อน

    You are amazing man

  • @rajithanonis4804
    @rajithanonis4804 3 ปีที่แล้ว

    Thank you very much. well explained sir..

  • @tamsterethio9941
    @tamsterethio9941 3 ปีที่แล้ว +1

    Well done , appreciated !!

  • @freedman1405
    @freedman1405 3 ปีที่แล้ว +6

    Problem is, the coefficients become insignificant.

  • @tamsterethio9941
    @tamsterethio9941 3 ปีที่แล้ว

    Very usefull + elaborative

  • @6.1_12พัชรพรดวงเพ็ญมาศ

    Thank you so much for your effort but my question is if I want to interpret the result. How could it be? So thr rgdp which you add in the equation as independent variable must be in the regression model, right Thanks in advance for your kindness

    • @bishalrouth4364
      @bishalrouth4364 ปีที่แล้ว

      Instead of this bullshit you can go for GLS rather than OLS

  • @tonikpun9955
    @tonikpun9955 3 ปีที่แล้ว

    Thank you kind sir.

  • @obiaifeanyichukwu
    @obiaifeanyichukwu 3 ปีที่แล้ว

    Thank you sir 👍

  • @channelapanamanya
    @channelapanamanya 3 หลายเดือนก่อน

    thxx

  • @Lee-ly8fk
    @Lee-ly8fk 3 ปีที่แล้ว

    Can i know the DW test range is it always in between 1.5 to 2.0 to make it acceptable? Bcs i had seen some using the DW table to determine the range, some says needs to be above 2.

  • @jemimabulus2140
    @jemimabulus2140 3 ปีที่แล้ว

    Thank you sir

  • @BiancaClausetti
    @BiancaClausetti ปีที่แล้ว

    What can we do if after adding the lag of the independent variable the Durbin Watson test becomes correct, but the Breusch-Godfrey remains in disagreement?

  • @ideahubchiranjibigautam7845
    @ideahubchiranjibigautam7845 3 หลายเดือนก่อน

    Nice but does it works in pannel data?

  • @Waleedkhancooldevil93
    @Waleedkhancooldevil93 3 ปีที่แล้ว +1

    Can we take 1st difference of log transformed variables?

  • @poppyblop484
    @poppyblop484 3 ปีที่แล้ว +2

    2:00 isnt auto-correlation and serial correlation the same thing?

    • @famzee64
      @famzee64 3 ปีที่แล้ว

      LOL
      They are

  • @tamsterethio9941
    @tamsterethio9941 3 ปีที่แล้ว

    Hi,
    In a 1000 observation if one of the X3 value is the same for 300 observation ( e.g.60 ), and the next 300 habe X3 vLue of 45 ,,,,alos the last 400 have 48 X3 value. So, what is the use of X3 what is the use of considering X3 in a regression. OR the benefit ?? Thanks

  • @malkigunasekara9302
    @malkigunasekara9302 2 ปีที่แล้ว

    Are you using e views 10?

  • @Zenttt0098
    @Zenttt0098 3 หลายเดือนก่อน

    Sir If mine is panel data how?

  • @munshir.c6161
    @munshir.c6161 ปีที่แล้ว

    hi, thank you.. for me getting error of "rgdp" is not defined, why???

    • @obezipacademy
      @obezipacademy  ปีที่แล้ว

      Ensure you are typing the RGDP the correct way it was labelled in your series

  • @afiqahrosli1397
    @afiqahrosli1397 ปีที่แล้ว

    what the name of method used to correct the autocorrelation?

  • @dr.bassamibrahim2249
    @dr.bassamibrahim2249 3 ปีที่แล้ว

    Thanks for your video, but there is any literature for this removing of autocorrelation as a reference?

    • @obezipacademy
      @obezipacademy  3 ปีที่แล้ว

      A. Koutsoyiannis and Gujarati, D.

  • @ChiranjibiGautam-k9u
    @ChiranjibiGautam-k9u 2 หลายเดือนก่อน

    Sir could you please share crack version of eviews 12?

    • @obezipacademy
      @obezipacademy  หลายเดือนก่อน

      Send your Gmail address