السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . حفظك الله ورعاك دكتور خالد .... هل بالامكان تنزل لنا مقطع لكيفية استخدام برنامج الافيوز لتحليل بيانات لقطاع البنوك باستخدام دالة التكاليف المتسامية اللوغاريتمية . وكذلك الدوال المشاركة ..... وكيفية حساب وفورات الحجم والنطاق والمرونات ...... وشكرا لك .....
السلام عليكم دكتورنا. فايق الشكر والاحترام. سؤالي هل ممكن نستخدم معايير اكايكي وشوارز وغيرها من المعايير للمفاضلة بين الصيغ الخطية واللوغارتم وكيف يتم ذلك.
وعليك السلام ورحمة الله نستطيع أخذ اختبار السببية لبيان تأثير كل متغير مستقل على المتغير التابع وهو يعبر عن الأجل القصير أو معامل حد الخطأ للتعبير عن تصحيح العلاقة من الأجل القصير إلى الأجل الطويل
د. خالد السواعي Khaled Sawaie نعم دكتور استخرجت معامل تصحيح الخطأ وكذلك اجريت اختبار wald test وكانت نتيجه الاختبار انو كله غير معنويه وهذا تفسيرة انو العلاقه قصيرة الاجل لاتؤثر في المتغير التابع سؤالي هو بحالة وجود العلاقه قصيرة الاجل ماهو تأثيرها في المتغير التابع... تحياتي......
@@JojoJojo-qj9tt عندما تؤثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع في الأجل القصير. يعني وجود علاقة قصيرة الأجل. وعندما لا تكون معنوية فهذا يعني عدم وجود علاقة قصيرة الأجل. وإذا كانت معلمات المعادلة طويلة الأجل معنوية فهذا يعني وجود علاقة طويلة الأجل وهذا يكفي. ويجب تحليل النتائج لكل متغير ودرجة تأثيره على المتغير التابع
استاذ لدينا متغير تابع بالدولار و 3 متغيرات مستقلة معبر عنها بالنسبة المئوية هل يمكن إدخال اللوغاريتم على المتغير التابع فقط و تقدير النموذج. لان المستقلة هي نسب مئوية
شكرا دكتور، سؤالي هو الاتي، انا عندي متغير تابع عبارة عن مؤشر ومن ضمنه مؤشرات سالبة، وعندي متغيرات مستقلة عبارة عن اعداد كبيرة لكنها كلها موجبة، هل يمكن استعمال اللوغاريتم في المتغيرات المستقلة فقط وترك المتغير التابع كما هو؟
شكرا دكتور على ما تقدمه و جزاك الله خيرا لكن السؤال هل نحلل على اللوغاريتم أم على القيم الأصلية مثلا إذا ارتفع لوغاريتم x بوحدة واحدة فغن لوغاريتم y سيرتفع ب b أم نحلل بدون لوغاريتم مباشرة x و y
عادة يستخدم الاقتصاديون اللوغاريتم في أغلب التحليلات. وهذا المفضل يتم التفسير كما يلي : إذا زاد x بنسبة 1% يزيد ( ينقص ) (هذا حسب إشارة المعامل ) بنسبة b%. أرجو أن يكون واضحا مع احترامي وتقديري
لسلام عليكم د. خالد لدى بيانات سلاسل زمنية بها مشكلة ارتباط خطى كيف اعالج هذة المشكلة؟ كما أرجو إرسال أوامر (تعليمات) خطوات تنفيذ اختبار (فريش) على برنامج Eviews. مع خالص الشكر
وعليك السلام ورحمة الله حددي المتغيرات التي تسبب المشكلة واحذفي المتغير غير المهم أو اجري تغيير لها كقسمتها على متغير مثل قسمة الاستثمار على الناتج المحلي مثلا أو أي تغيير آخر يكون مناسبا
سلام عليكم دكتور عندي دراسة قياسية متكونة من متغير تابع و5متغيرات مستقلة من بين هذه متغيرات يوجد معدل تضخم ومتغير اخر فيه قيم سالبة ما حل لهذين متغيرات لادخال اللوغاريتم ؟ وهل اذ ما ادخلت لوغاريتم عليهم يؤثر على نتائج دراسة؟
دكتور عندي استفسار فيما يخص الاستقرارية قمت بدراسة استفرارية متغيرة الطلب العالمي وعبرت عنها بمتوسط مرجح للناتج المحلي الاجمالي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالقيم الحقيقية بالنسبة لدرجة التاخير تمت اتوماتيكيا عن طريق برنامج eviews 10 بدات بالنموذح الذي فيه الاتجاه العام وجدت trend غير معنوي كما تشير احصائية adfانها غير مستقرة الاحتمال اكبر من 5% ذهبت النموذج الثاني وجدت الثابت معنوي وتشير احصائية adf بالقيمة المطلقة اكبر من الجدولية والاحتمال اقل من 5% لكن النموذج الثالث وهو الذي اركز عليه هناك تناااااااقض من جهة القيمة المطلقة لإحصائيات adf. اكبر من المحاولة بالقيمة المطلقة اي انها مستقرة لكن لكن القيمة الاحتفالية ل adf adf من 5% فهي غير مستقرة مالعمل دكتور اردت ان ارسل صورة للجدول لكن لم استطع
لانه استاذ اصلا لو توقفنا عند النموذج الثاني اين الثابت معنوي واخصائية adf بالقيمة المطلقة اكبر من الجدولية والاحتمال اقل من 5% صحيح يظهر انها مستقرة لكن correlogram يظهر انها غير مستقرة ولهذا ذهبت النموذج اين لايوجد لاثابت ول اتجاه عام لكنني وجدت هذا التناقض؟ لكن correlogram تحسن قليلا
استاذ حسب مارأيت في كتاب هل لاحرج ادا انتقلت الى النموذج الثالث اين لايوجد لاثابت ولا اتجاه عام للتأكد من الاستقرارية او عدمها وهدا في حالة ماكان النموذج الثاني يدل على معنوية الثابت والقيمة المطلقة ل adf كانت اكبر من الحرجة اي مستقر ثم بعد الذهاب الى النموذج الثالث اجدها غير مستقرة فانتقل الى الفروقات من الدرجة الاولى رغم ان النموذج الثاني اظهر استقراريتها هذا ماوجدته ربما في كتابrégis bourbounait يتاكد من الاستقرارية في كل نموذج حتى ولو كانت الاحصائية b او c غير معنوية فحتى اذا كانت في احد النماذج غير مستقرة مثلا النموذج الاول اين الاتجاه العام غيرمستقرة والنموذج الثالث والاخير مستقرة نذهب للفروقات ارجو ان يكون السؤال واضح ارجو التوضيح دكتور
ما دام لديك مرجع علمي يشير لهذا فلا ضير من ذلك، الجواب قصير لكنه كافٍ أرجو التنويه لخطا لغوي يقع فيه الكثير من الجزائريين، فيقولون أين ترجمة لـ where والصحيح نقول حيث، مثلاً نقول: حيث أن GDP هو الناتج المحلي الإجمالي، وليس أين GDP هو ... مع احترامي @@meriemharrad1798
@@khsawaie السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور بعمل نموذج قياسي لقياس اثر التحول الدموجرافي على الصين وكوريا ومصر (دراسة مقارنة) لكوريا والصين اظهرت استخدمت نموذج ARDL ومصر VAR في شخص هو الي عملي النموذج وانا قلقانه وحابة اطمن من حضرتك كدة الخطوات صحيحه؟ بالنسبة لنموذج الصين وكوريا: 1- المقاييس الوصفية وكان بعضها معنوي والبعض لا 2- مصفوفة ارتباط الناتج المحلي والمتغيرات الديموجرافية 3- اختبار جذر الوحدة 4-معالات نموذج الانحدار وفي متغيرات اخذ له فترات ابطاء 5- اختبار Bounds bond وكانت قيمته 3.42 وانه معنوي عند مستوى ثقة 5% 6- الاختبارات التشخيصية هل لو لم يتم وضع العلاقة في الاجل القصير والاجل الطويل سيكون النموذج (غير صحيح) وهل النتائج في جدولين التكامل المشترك (الاجل القصير والطويل) يؤثران على نتيجة جدول المعاملات يعني المتغير المستقل x لو تأثيره ايجابي في جدول المعاملات على المتغير المستقل ونتيجته سالبة في الاجل القصير والطويل فما معني هذا؟؟ يعني يا دكتور اكتب ايه فى النتائج الي تم الوصول لها ارجوك التوضيح لان هناك امور كثيرة متداخلة عندي
عندي سلسلة متكونة من 29 مشاهدة علما أنني بعد القيام باستقرارية وجدت كل المتغيرات مستقرة في الفرق الأول و متغير واحد مستقر في الفرق الثاني اي نمودج يستخدم VAR او ARDL ارجو الاجابة و شكرا مسبقا
هل يكفي القول نقوم بادخال اللوغاريتم على السلاسل الزمنية بسببوالاختلاف والفرق الكبير في قيم المتغيرات وللتقليل من حدة عدم ثبات التجانس وتشتت السلسة الزمنية والتخفيف من ضغط الاتجاه العام
مساء الخير يا دكتور كنت عايز استفسر من حضرتك على شئ هل هناك limit معين لقيم معلمات الأجل الطويل باستخدام الصيغة اللوغاريتمية ؟ يعني انا قمت بعمل نموذج باستخدام الصيغة اللوغاريتمية و ظهرت معي قيم معلمات الأجل الطويل هكذا 3.4 للمتغير الأول و 1.2 للمتغير الثاني و 1.4 للمتغير الثالث و 0.40 للمتغير الرابع هل هذه القيم منطقية ؟
القيم السالبة مباشرة. لا لكن يمكن التحايل عليها من خلال القيم الاصلية. مثلا عجز الحساب الجاري يحسب حتى لو كان سالبا من خلال القيم الاصلية كما يلي Log(exports/imports)
بارك الله فيك دكتور لدي سؤال من فضلك اريد الجابة انا تائهة لدي المتغيرات مستقلة بمبالغ ضخمة والتابع معدل هل ادخل اللوغاريتم على كل المتغيرات ؟؟ام على المتغيرات المستقلة فقط والتابع نتركه نسبة او نقسمه على 100؟؟ارجو الاجابة منك يا دكتو
@@khsawaie لكن استاذ عند ادخالي للوغاريتم للمتغير التابع اصبحت كل القيم سالبة؟؟اما بالالة حاسبة تكون القيم موجبة استطيع حسابها يدويا دوم الاستعانة بالاكسل ؟؟عذرا استاذ
طيب يا دكتور بناء على ايضاحاتك في هذه الحلقة نستخدم القيم اللورتمية للمتغيرات المستقلة والتابعة مثلاً لسلسة زمنية معينة ومن ثم نختبر السلسة وفقاً لهذه القيم هل هي مستقرة أم غير مستقرة فإذ لم تستقر عند المستوى نختبرها عند الفرق الاول فإذ استقرت عند الفرق الاول ماهي القيم التي نستخدمها لايجاد معادلة الانحدار أرجو التوضيح؟ خاصة وان الحلقات التي على اليوتيوب لم توضح للطالب ماهي قيم السلسة الزمنية التي يتستخدمها بعد اجراء اختبار جذر الوحدة لتقدير معادلة الانحدار. ممكن يادكتور توضحها في حلقة خاصة بمثال يحتوي عدد من المتغيرات المستقلة من بداية ايجاد اللوغريتمات الى تقدير معادلة الانحدار مع اجراء اختبار السلسة او تراسلني على الايميل motaee1977@gmail.com وشكرا.
شكرا جزيلا استاذ لدي سؤاليين السؤال الأول معدل الفائدة به قيم سالبة إذن لايكمن استعمال اللوغاريتم السؤال الثاني دراسة قياسية لثلاثة دول ل 5 متغيرات مستقلة ومتغير تابع لمدة 28 سنة على اي اساس أقرر هل أعمل بنماذج البانل أو أقوم بدراسة كل دولة على حدى واعيد في كل مرة الاختبارات على كل دولة على حدى
أهلا بك اولا لا يمكن استخدام لرقم سالب إذا كان عندك الرقم بالقيمة الاسمية يمكن تحويله للقيمة الحقيقية بقسمته على الرقم القياسي للاسعار بدلا من طرح التصخم منه فيكون موجبا او تركة كما هو لانه نسبة واللوغاريتم نسبة ثانيا لانه يتوفر لديك ٣ مقاطع وفترة زمنية لكل مقطع يعتبر بانل وتستطيعي استخراج اثر كل مقطع من الحد الثابت الذي ينتجه نموذج الاثر الثابت من خلال ايفيوز
@@khsawaieشكرا جزيلا استاذ أسفة على الازعاج لكن سأكثر من الأسئلة لاني مبتدئة فالقياسي اتعلم من فيديوهاتك فقط لإعداد دراسة القياسية لأطروحتي سؤال اخر هل اختبارات الاستقرارية adf pp نفسها يمكن تطبيقها على البانل او هناك اختبارات خاصة بهذا النوع من البيانات سؤال ثاني هل اول خطوة أقوم بها هي اختبارات التجانس وكيف اختار بين نماذج بانل الثابتة أو العشوائية أو التجميعية
دكتور خالد ازي حضرتك لو سمحت عندي 5 سلاسل زمنية 4 متغيرات مستقلة و متغير تابع واحد وحولت السلاسل الي الصيغة اللوغاريتيمة ولكن عند تطبيق منهجية ardl البرنامج بيعطيني singular matrix وما بتكمل عملية تقدير النموذج اي السبب و كيفية حل المشكلة دي بعد اذنك
عندي سوال فيما يفترة الابطاء يمكن اتباع طريقة الاختيار الاوتوماتيكي عن طريق eviews اين. Maximum lag يعني ادا كانت عندي مثلا 45 مشاهدة على اي اساس بتم تسقيف الفترة، عادة في البرنامج يكون مكتوب الرقم 9 وانا عندي 45 مشاهدة ماهي فترة الابطاء التي يجب ادخلها في البرنامج اين maximum lag في جدول ديكي فولر للاستقرارية
تستطيعي الاختبار لكل متغير من تقدير الانحدار الذاتي لكل متغير، ومن ثم اجراء اختبار طول الفترة واختيار الطول الذي يحدد SC فهو المفضل. أو من خلال اختبار ADF تستطيعي زيادى أطول فترة ابطاء يتقبلها البرنامج وهو يختار المناسب تلقائيا.
@@khsawaie معذرة دكتور لقد ازعجتك باسالتي لكنني مضطرة لذلك الحقيقة لم تصلني الفكرة كما يجب انا اتكلم على الاختيار الاوتوماتيكي فعند فتح اختبار الاستقرارية لديكي فولر اين مكتوب في الجدول Automatique sélection ثم Maximum lag ? عادة يكون مكتوب 9 يعني تكون مسقفة ب 9 لكن ماهو التسقيف الملائم التي يجب ان اعدله وعندي 47 مشاهدة او لايتم تعديل شيء
@@meriemharrad1798 تستطيعي زيادة الرقم بشكل تجريبي. يجب رفعة لأكبر رقم . مثلا جربي 20 اذا لم يكن مناسبا خفضيه قليلا إلى أن يتقبله البرنامج توقفي هنا. أعني بماذا لم يكن مناسبا. البرنامج يتوقف عن التقدير. أرجو أن يكون واضحا أخيرا صححي كلمة أين بكلمة حيث تحياتي لك
شكرا جزيلا دكتور تحياتنا لك يعني المقصود ان نختار اكبر قيمة وادا لم يتمكن البرنامج من التقدير ننتقل للقيمة الاقل التي بعدها مباشرة وادا تمكن البرنامج من التقدير نتوقف عندها ثم هل من خلال نتائج الجدول يتضح الفترة الملائمة في اعلى الجدول اين مكتوب 2 =lag lengh. مثلا
جزاك الله خيرا دكتور... العفو دكتور عندي ست متغيرات اقتصادية أخذت لوغارتيم للمتغير التابع ولثلاث متغيرات مستقلة وما اخذت لوغارتيم لمتغيرين مستقلين ... اخذتها كانها شبه لوغارتيم مثلا: Log(y)= b0+ b1 log(x1)+ b2 log(x2)+ b3 log(x3)+ b4 (x4)+ b5 (x5) ولكن المقيم العلمي قال لازم اوحد المعادلة يعني لو اخذ اللوغارتيم لكل المعادلة أو ما اخذها اصلا...ز شكرا دكتور ارجو الرد من حضرتك
أهلا بك المعادلة شبه اللوغايتمية لها أساس نظري يعتمد على شكل المعادلة الأصلي لكن في حالة دراستك يفضل استخدام اللوغاريتم لجميع المتغيرات. أو إذا كانت المتغيرات جميعها نسب تستطيعي الاستغناء عن اللوغاريتم. أتمنى لك التوفيق
@@khsawaie شكرا دكتور على الرد ... بس دكتور المصادر الاجنبية يستخدم معادلة شبه لوغارتيم...فهل استطيع اخليها شبه لوغارتيم وادافع عنه وبدون مايسبب لي مشاكل أو ابدلها ...بصراحة اريد رأي حضرتك على الموضوع
@@zozansalih1150 حتى ترتاحي من هذا الموضوع. ابحثي في قواعد البيانات عن طرق تقدير معادلتك فإذا وجدتي أحدهم قد كتب في هذا الموضوع كما تريدي تستطيعي الاستناد إلى هذه الدراسة. إذا ما فيه مانع ما هو موضوع أو عنوان دراستك. وتستطيعي مخاطبتي على ايميل khsawaie@yahoo.com
أستاذنا الفاضل : Log(y)=Log(b1)+b2*x إذا تغيرة x بوحدة واحدة فإنّ Log(y) يتغير بمقدار b2 وليس y، ذلك أنّه يكون ... y=exp(b) لأن b2 هي مقدار مرونة وليس تغير هامشي.. شكرا لكم، مع الإعتذار.
![เปิดคำทำนาย นอสตราดามุส - บาบา วานก้า ปี 2025 คนทั่วโลกต้องเจออะไรบ้าง? | แฉ 11 ธ.ค. 67 [2/3] |GMM25](http://i.ytimg.com/vi/xmTIKWJUMPM/mqdefault.jpg)
شكرا يا دكتور على تفضلك لنا في توضيح هذا الموضوع على هذه القناه الرائعة، وانتظر منا المشاركة في اثراء مواضيع الاقتصاد القياسي.
العفو
أهلا وسهلا بكم دائما. واشكركم على المتابعة
شكراً د.خالد ،،،
وجعل الله هذا الفيديو حسنة جارية لكم،،،،
العفو
بارك الله فيك
مشكور جداً دكتور. نفع الله بعلمك العباد والبلاد
العفو
شكرا دكتور... حل ذكي جدا للحصول على لوغايتم الفروق حيث بعضها سالب والبعض الاخر موجب
العفو
شكرا لكم دكتور جعلها الله في ميزان حسناتكم
وشكرا لتفضلكم بالإجابة على كل اسؤلتنا
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير
شكراً اخي د. خالد جمعة
دائماً سباق للخير. بارك الله فيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
حفظك الله ورعاك دكتور خالد ....
هل بالامكان تنزل لنا مقطع لكيفية استخدام برنامج الافيوز لتحليل بيانات لقطاع البنوك باستخدام دالة التكاليف المتسامية اللوغاريتمية .
وكذلك الدوال المشاركة .....
وكيفية حساب وفورات الحجم والنطاق والمرونات ......
وشكرا لك .....
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. هل بالإمكان إفراد حلقة عن سببية يودا ياماموتو طويلة الاجل من خلال برنامج e.views
شكراً لك دكتور . كيف نستطيع المفاضلة بين الصيغ الخطية والصيغ اللوغاريتمية وكيف نستخدم التكامل المشترك اذا كانت المتغيرات اكثر من (5) متغيرات
عادة يفضل استخدام اللوغاريتم لجميع المتغيرات
استخدام التكامل المشترك لخمس متغيرات نفسه لأي اختبار متغيراته المستقلة 2 فأكثر
التحويل اللوغاربتمي يحول المعادلة غير الخطية إلى خطية
ربي يحفظك
السلام عليكم دكتورنا. فايق الشكر والاحترام. سؤالي هل ممكن نستخدم معايير اكايكي وشوارز وغيرها من المعايير للمفاضلة بين الصيغ الخطية واللوغارتم وكيف يتم ذلك.
ما الفرق بين المتغير المستقل والتابع هل لك ان تقدم لي مثال عن ذلك
المتغير المستقل هو الذي يتم دراسته او تفسيره بمتغير آخر يسمى في العادة تابع ابسط شرح ممكن
مرحبا دكتورنا .نشكرك كثيرا .السؤال عندي كيف يمكن اختيار نوع الدالة من خلال الرسم البياني .مع بالغ التقدير لشخصك الكريم.
الرسم البياني يعطيك تصور عن طبيعة شكل الدالة.
لكن افضل الاعتماد على النظرية في تحديد شكل الدالة. مثل الانتاج والتكاليف وما شابه ذلك
شكرا جزيلا ربي يحفظك
في دراستي عندي بعض متغيرات بنسب و أخرى بمبالغ كبيرة في هده حالة ادخل لوغاريتم على المبالغ الكبيرة فقط ؟؟؟
في كلتا الحالتين افضل
السلام عليكم دكتور سؤالي شنو تأثير العلاقه قصيرة الاجل ع المتغير التابع في انموذج VECM
وعليك السلام ورحمة الله
نستطيع أخذ اختبار السببية لبيان تأثير كل متغير مستقل على المتغير التابع وهو يعبر عن الأجل القصير
أو معامل حد الخطأ للتعبير عن تصحيح العلاقة من الأجل القصير إلى الأجل الطويل
د. خالد السواعي Khaled Sawaie نعم دكتور استخرجت معامل تصحيح الخطأ
وكذلك اجريت اختبار wald test وكانت نتيجه الاختبار انو كله غير معنويه وهذا تفسيرة انو العلاقه قصيرة الاجل لاتؤثر في المتغير التابع
سؤالي هو بحالة وجود العلاقه قصيرة الاجل ماهو تأثيرها في المتغير التابع...
تحياتي......
@@JojoJojo-qj9tt عندما تؤثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع في الأجل القصير. يعني وجود علاقة قصيرة الأجل. وعندما لا تكون معنوية فهذا يعني عدم وجود علاقة قصيرة الأجل. وإذا كانت معلمات المعادلة طويلة الأجل معنوية فهذا يعني وجود علاقة طويلة الأجل وهذا يكفي.
ويجب تحليل النتائج لكل متغير ودرجة تأثيره على المتغير التابع
د. خالد السواعي Khaled Sawaie
شكرا دكتور جزاك الله الف خيرا
شكراً دكتور بارك الله بيك .. سؤال صغير.. اذا كان عند سلسلة بيانات 15 سنة للمتغيرات .. هل يمكن استخدام منهجية ARDL ؟؟
ربما يكون صعب جدا
ربما تمشي الأمور اذا كان متغير مستقل واحد فترات ابطاء قليلة
السلام عليكم نريد منكم دروس حول استعمال التحليل الحدودي العشوائي
ما هو بالانجليزي
عندي نموذج svar والمتغيرات المستقله هي أسعار الصادرات والاستيرادات واثرها على الناتج واصبحت مستقره بالفرق الأول.. هل اخذ اللوغاريتم لها ام لا؟
يفضل استخدام اللوغاريتم الطبيعي حتى تحصلي على المرونات
ولا تنسي اختبار التكامل المشترك للمعادلة من خلال Var
@@khsawaie دكتور طيب هيه مشتقره ليش اخذ اللوغاريتم
@@safaasalim1236 عادة التحليل يتم بالنسب او المرونات
مثل اذا زادت اسعار المستوردات بنسبة 1% تنخفض قيمة المستوردات بنسبة #%.
وهذا يرجع لك
هل يمكن اخذ اللوغاريتم للمتغيرات المستقلة فقط في حالة كان المتغيرات المستقلة ذات مبالغ كبيرة والمتغير التابع عبارة عن نسبة مئوية؟
تتبع النظرية المعتمدة في ذلك وليست مجرد هوى
السلام عليكم ممكن توضيح عن استخدام اللوغارتم في برنامج فيوز وتوصيف الاخطاء القياسيه عليه في البرنامج و جزاك الله خيرا
قريبا حلقة تجريبية تستخدم اللوغاريتم
th-cam.com/video/yHKTnKCaxJM/w-d-xo.html&list=PLu7xt_5JjxLXfeEOa0sUiR6BfdW2olLj3&index=2
استاذ لدينا متغير تابع بالدولار و 3 متغيرات مستقلة معبر عنها بالنسبة المئوية هل يمكن إدخال اللوغاريتم على المتغير التابع فقط و تقدير النموذج. لان المستقلة هي نسب مئوية
حول المتغير التابع لمتغير نمو سواء باللوغاريتم او غيره
شكرا استاذ يعني أستطيع ان ادخل اللوغاريتم على متغيري التابع واقدر النموذج عادي
شكرا دكتور، سؤالي هو الاتي، انا عندي متغير تابع عبارة عن مؤشر ومن ضمنه مؤشرات سالبة، وعندي متغيرات مستقلة عبارة عن اعداد كبيرة لكنها كلها موجبة، هل يمكن استعمال اللوغاريتم في المتغيرات المستقلة فقط وترك المتغير التابع كما هو؟
نعم
ما هي طبيعة المتغير التابع
شكرا دكتور على ما تقدمه و جزاك الله خيرا
لكن السؤال هل نحلل على اللوغاريتم أم على القيم الأصلية مثلا إذا ارتفع لوغاريتم x بوحدة واحدة فغن لوغاريتم y سيرتفع ب b أم نحلل بدون لوغاريتم مباشرة x و y
عادة يستخدم الاقتصاديون اللوغاريتم في أغلب التحليلات. وهذا المفضل
يتم التفسير كما يلي : إذا زاد x بنسبة 1% يزيد ( ينقص ) (هذا حسب إشارة المعامل ) بنسبة b%.
أرجو أن يكون واضحا
مع احترامي وتقديري
@@khsawaie جزاك الله خيرا
لسلام عليكم د. خالد
لدى بيانات سلاسل زمنية بها مشكلة ارتباط خطى
كيف اعالج هذة المشكلة؟
كما أرجو إرسال أوامر (تعليمات) خطوات تنفيذ اختبار (فريش) على برنامج Eviews.
مع خالص الشكر
وعليك السلام ورحمة الله
حددي المتغيرات التي تسبب المشكلة واحذفي المتغير غير المهم أو اجري تغيير لها كقسمتها على متغير مثل قسمة الاستثمار على الناتج المحلي مثلا أو أي تغيير آخر يكون مناسبا
ارجو المعذرة عن اجابة اختبار fresh لا علم لدي
سلام عليكم دكتور
عندي دراسة قياسية متكونة من متغير تابع و5متغيرات مستقلة من بين هذه متغيرات يوجد معدل تضخم ومتغير اخر فيه قيم سالبة ما حل لهذين متغيرات لادخال اللوغاريتم ؟ وهل اذ ما ادخلت لوغاريتم عليهم يؤثر على نتائج دراسة؟
وعليك السلام ورحمة الله
اللوغاريتم يحول البيانات الى نسبة
وانت تستخدمي نسب
استمري بالتحليل بدون لوغاريتم
ليس كل متغيرات نسب عندي معدل التضخم فقط نسبة اما باقي متغيرات لا ومن بينهم سلسله فيها قيم سالبة
السلام عليكم صباح الخير ممكن التواصل حول مادة القياسي عندك واتساب دكتور لان الاقتصاد القياسي صعب
دكتور عندي استفسار فيما يخص الاستقرارية
قمت بدراسة استفرارية متغيرة الطلب العالمي وعبرت عنها بمتوسط مرجح للناتج المحلي الاجمالي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالقيم الحقيقية
بالنسبة لدرجة التاخير تمت اتوماتيكيا عن طريق برنامج eviews 10
بدات بالنموذح الذي فيه الاتجاه العام وجدت trend غير معنوي كما تشير احصائية adfانها غير مستقرة الاحتمال اكبر من 5%
ذهبت النموذج الثاني وجدت الثابت معنوي وتشير احصائية adf بالقيمة المطلقة اكبر من الجدولية والاحتمال اقل من 5%
لكن النموذج الثالث وهو الذي اركز عليه هناك تناااااااقض
من جهة القيمة المطلقة لإحصائيات adf. اكبر من المحاولة بالقيمة المطلقة اي انها مستقرة لكن
لكن القيمة الاحتفالية ل adf adf من 5% فهي غير مستقرة
مالعمل دكتور
اردت ان ارسل صورة للجدول لكن لم استطع
لانه استاذ اصلا لو توقفنا عند النموذج الثاني اين الثابت معنوي واخصائية adf بالقيمة المطلقة اكبر من الجدولية والاحتمال اقل من 5% صحيح يظهر انها مستقرة
لكن correlogram يظهر انها غير مستقرة
ولهذا ذهبت النموذج اين لايوجد لاثابت ول اتجاه عام
لكنني وجدت هذا التناقض؟ لكن correlogram تحسن قليلا
تقبل الاستقرارية أو السكون عند 10% أعيدي الاختبار مرة اخرى
استاذ
حسب مارأيت في كتاب
هل لاحرج ادا انتقلت الى النموذج الثالث اين لايوجد لاثابت ولا اتجاه عام للتأكد من الاستقرارية او عدمها
وهدا في حالة ماكان النموذج الثاني يدل على معنوية الثابت والقيمة المطلقة ل adf كانت اكبر من الحرجة اي مستقر
ثم
بعد الذهاب الى النموذج الثالث اجدها غير مستقرة فانتقل الى الفروقات من الدرجة الاولى رغم ان النموذج الثاني اظهر استقراريتها هذا ماوجدته ربما في كتابrégis bourbounait يتاكد من الاستقرارية في كل نموذج حتى ولو كانت الاحصائية b او c غير معنوية فحتى اذا كانت في احد النماذج غير مستقرة مثلا النموذج الاول اين الاتجاه العام غيرمستقرة والنموذج الثالث والاخير مستقرة نذهب للفروقات
ارجو ان يكون السؤال واضح
ارجو التوضيح دكتور
ما دام لديك مرجع علمي يشير لهذا فلا ضير من ذلك، الجواب قصير لكنه كافٍ
أرجو التنويه لخطا لغوي يقع فيه الكثير من الجزائريين، فيقولون أين ترجمة لـ where والصحيح نقول حيث، مثلاً نقول: حيث أن GDP هو الناتج المحلي الإجمالي، وليس أين GDP هو ...
مع احترامي
@@meriemharrad1798
لو سمحت يا دكتور اقدر اتواصل مع حضرتك ازاي الله يباركلك لسؤال ضروري في النماذج
Ksawaie@zu.edu.jo
@@khsawaie
ارسلت ايميل لحضرتك اتمنى تشوفه يا دكتور وجزاك الله كل خير ياااارب
@@khsawaie
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحت يا دكتور بعمل نموذج قياسي لقياس اثر التحول الدموجرافي على الصين وكوريا ومصر (دراسة مقارنة)
لكوريا والصين اظهرت استخدمت نموذج ARDL ومصر VAR
في شخص هو الي عملي النموذج وانا قلقانه وحابة اطمن من حضرتك كدة الخطوات صحيحه؟
بالنسبة لنموذج الصين وكوريا:
1- المقاييس الوصفية وكان بعضها معنوي والبعض لا
2- مصفوفة ارتباط الناتج المحلي والمتغيرات الديموجرافية
3- اختبار جذر الوحدة
4-معالات نموذج الانحدار وفي متغيرات اخذ له فترات ابطاء
5- اختبار Bounds bond وكانت قيمته 3.42 وانه معنوي عند مستوى ثقة 5%
6- الاختبارات التشخيصية
هل لو لم يتم وضع العلاقة في الاجل القصير والاجل الطويل سيكون النموذج (غير صحيح) وهل النتائج في جدولين التكامل المشترك (الاجل القصير والطويل) يؤثران على نتيجة جدول المعاملات يعني المتغير المستقل x لو تأثيره ايجابي في جدول المعاملات على المتغير المستقل
ونتيجته سالبة في الاجل القصير والطويل فما معني هذا؟؟ يعني يا دكتور اكتب ايه فى النتائج الي تم الوصول لها
ارجوك التوضيح لان هناك امور كثيرة متداخلة عندي
@@abeerosman2383 لم يصل
@@khsawaie
طيب انا كتبت السؤال هنا اتمني حضرتك تشوفوا
دكتور كيف يستعمل اللوغاريتم في حالة سلسلة بها قيم سالبة
لا يمكن
لكن يمكن استخدامه لعلاقة بين متغيرين قد تنتج علاقة سالبة مثل عجز الموازنة فناخذ لوغاريتم ( الايرادات مقسومة على النفقات)
@@khsawaie هل يمكن اضافة اكبر رقم سالب للسلسة وبتالي تصبح جميع القيم موجبة ؟
@@aliali-ez3ls رياضيا ممكن
لكن هل يختلف المعنى؟
@@khsawaie نضيف الرقم لجميع السلسلة ثم نقوم بالتحليل عن طريق المرونة
عندي سلسلة متكونة من 29 مشاهدة علما أنني بعد القيام باستقرارية وجدت كل المتغيرات مستقرة في الفرق الأول و متغير واحد مستقر في الفرق الثاني
اي نمودج يستخدم VAR او ARDL ارجو الاجابة و شكرا مسبقا
يتم تصحيح المتغير الساكن عند الفرق الاول اما بالنسبة لمتغير اخر او تحويله بمعدل نمو
ياريت لو في رقم واتساب لحضرتك للتواصل
و جزاك الله كل خير
هل يكفي القول
نقوم بادخال اللوغاريتم على السلاسل الزمنية بسببوالاختلاف والفرق الكبير في قيم المتغيرات
وللتقليل من حدة عدم ثبات التجانس وتشتت السلسة الزمنية
والتخفيف من ضغط الاتجاه العام
ويعطينا المرونة
حتى لا أبالغ إن لم يكن جميع الاقتصاديين يستخدم اللوغاريتم. فاغلبهم يستخدمه
مساء الخير يا دكتور
كنت عايز استفسر من حضرتك على شئ
هل هناك limit معين لقيم معلمات الأجل الطويل باستخدام الصيغة اللوغاريتمية ؟ يعني انا قمت بعمل نموذج باستخدام الصيغة اللوغاريتمية و ظهرت معي قيم معلمات الأجل الطويل هكذا 3.4 للمتغير الأول و 1.2 للمتغير الثاني و 1.4 للمتغير الثالث و 0.40 للمتغير الرابع
هل هذه القيم منطقية ؟
سلام علیکم ، سؤال، هل يمكن اخذ اللوغاريتم للقيم السالبة باستخدام eviews ؟ او هل يمكن تحويل البيانات بطريقة ما من أجل اخذ اللوغاريتم ؟ و شكرا.
القيم السالبة مباشرة. لا
لكن يمكن التحايل عليها من خلال القيم الاصلية. مثلا عجز الحساب الجاري يحسب حتى لو كان سالبا من خلال القيم الاصلية كما يلي
Log(exports/imports)
@@khsawaie شکرا علی الرد.
@@khsawaie كيف يتم ذلك على الايفيوز لقد عجزت
@@khsawaie.
أستاذ ماذا نستعمل في الالة الحاسبة؟؟
log أو ln ؟
Ln
بارك الله فيك دكتور
لدي سؤال من فضلك اريد الجابة انا تائهة لدي المتغيرات مستقلة بمبالغ ضخمة والتابع معدل هل ادخل اللوغاريتم على كل المتغيرات ؟؟ام على المتغيرات المستقلة فقط والتابع نتركه نسبة او نقسمه على 100؟؟ارجو الاجابة منك يا دكتو
تستطيعي ادخال اللوغايتم على جميع المتغيرات التابعة والمستقلة
@@khsawaie لكن استاذ عند ادخالي للوغاريتم للمتغير التابع اصبحت كل القيم سالبة؟؟اما بالالة حاسبة تكون القيم موجبة استطيع حسابها يدويا دوم الاستعانة بالاكسل ؟؟عذرا استاذ
@@ikramikram6349 استخدمي الاكسل وتوكلي على الله
استخدمي هنا ln وليس log
@@khsawaie نعم دكتور استعملت ln
طيب يا دكتور بناء على ايضاحاتك في هذه الحلقة نستخدم القيم اللورتمية للمتغيرات المستقلة والتابعة مثلاً لسلسة زمنية معينة ومن ثم نختبر السلسة وفقاً لهذه القيم هل هي مستقرة أم غير مستقرة فإذ لم تستقر عند المستوى نختبرها عند الفرق الاول فإذ استقرت عند الفرق الاول ماهي القيم التي نستخدمها لايجاد معادلة الانحدار أرجو التوضيح؟ خاصة وان الحلقات التي على اليوتيوب لم توضح للطالب ماهي قيم السلسة الزمنية التي يتستخدمها بعد اجراء اختبار جذر الوحدة لتقدير معادلة الانحدار. ممكن يادكتور توضحها في حلقة خاصة بمثال يحتوي عدد من المتغيرات المستقلة من بداية ايجاد اللوغريتمات الى تقدير معادلة الانحدار مع اجراء اختبار السلسة او تراسلني على الايميل motaee1977@gmail.com وشكرا.
th-cam.com/video/yHKTnKCaxJM/w-d-xo.html&list=PLu7xt_5JjxLXfeEOa0sUiR6BfdW2olLj3&index=2
شكرا جزيلا استاذ لدي سؤاليين السؤال الأول معدل الفائدة به قيم سالبة إذن لايكمن استعمال اللوغاريتم
السؤال الثاني دراسة قياسية لثلاثة دول ل 5 متغيرات مستقلة ومتغير تابع لمدة 28 سنة على اي اساس أقرر هل أعمل بنماذج البانل أو أقوم بدراسة كل دولة على حدى واعيد في كل مرة الاختبارات على كل دولة على حدى
أهلا بك
اولا لا يمكن استخدام لرقم سالب
إذا كان عندك الرقم بالقيمة الاسمية يمكن تحويله للقيمة الحقيقية بقسمته على الرقم القياسي للاسعار بدلا من طرح التصخم منه فيكون موجبا او تركة كما هو لانه نسبة واللوغاريتم نسبة
ثانيا لانه يتوفر لديك ٣ مقاطع وفترة زمنية لكل مقطع يعتبر بانل
وتستطيعي استخراج اثر كل مقطع من الحد الثابت الذي ينتجه نموذج الاثر الثابت من خلال ايفيوز
@@khsawaieشكرا جزيلا استاذ أسفة على الازعاج لكن سأكثر من الأسئلة لاني مبتدئة فالقياسي اتعلم من فيديوهاتك فقط لإعداد دراسة القياسية لأطروحتي
سؤال اخر هل اختبارات الاستقرارية adf pp نفسها يمكن تطبيقها على البانل او هناك اختبارات خاصة بهذا النوع من البيانات
سؤال ثاني هل اول خطوة أقوم بها هي اختبارات التجانس وكيف اختار بين نماذج بانل الثابتة أو العشوائية أو التجميعية
@@souhilahacib9801 إختبار السكون في بانل مختلف عن ديكي فولر . هناك اختبارات اخرى
اختبار يوهانسن ضروري
تتعاملي الاختبارات من السلاسل الزمنية
دكتور خالد ازي حضرتك
لو سمحت عندي 5 سلاسل زمنية 4 متغيرات مستقلة و متغير تابع واحد وحولت السلاسل الي الصيغة اللوغاريتيمة ولكن عند تطبيق منهجية ardl البرنامج بيعطيني singular matrix وما بتكمل عملية تقدير النموذج
اي السبب و كيفية حل المشكلة دي بعد اذنك
زيد حجم العينة اذا أمكن
او احذف المتغيرات غير الضرورية
كذلك قلل عدد الابطاءات
عندي سوال فيما يفترة الابطاء
يمكن اتباع طريقة الاختيار الاوتوماتيكي عن طريق eviews
اين. Maximum lag
يعني ادا كانت عندي مثلا 45 مشاهدة
على اي اساس بتم تسقيف الفترة، عادة في البرنامج يكون مكتوب الرقم 9
وانا عندي 45 مشاهدة ماهي فترة الابطاء التي يجب ادخلها في البرنامج اين maximum lag
في جدول ديكي فولر للاستقرارية
تستطيعي الاختبار لكل متغير من تقدير الانحدار الذاتي لكل متغير، ومن ثم اجراء اختبار طول الفترة واختيار الطول الذي يحدد SC فهو المفضل.
أو من خلال اختبار ADF تستطيعي زيادى أطول فترة ابطاء يتقبلها البرنامج وهو يختار المناسب تلقائيا.
@@khsawaie
معذرة دكتور لقد ازعجتك باسالتي لكنني مضطرة لذلك
الحقيقة لم تصلني الفكرة كما يجب
انا اتكلم على الاختيار الاوتوماتيكي
فعند فتح اختبار الاستقرارية لديكي فولر
اين مكتوب في الجدول
Automatique sélection
ثم
Maximum lag ?
عادة يكون مكتوب 9 يعني تكون مسقفة ب 9
لكن ماهو التسقيف الملائم التي يجب ان اعدله وعندي 47 مشاهدة
او لايتم تعديل شيء
@@meriemharrad1798 تستطيعي زيادة الرقم بشكل تجريبي. يجب رفعة لأكبر رقم . مثلا جربي 20 اذا لم يكن مناسبا خفضيه قليلا إلى أن يتقبله البرنامج توقفي هنا.
أعني بماذا لم يكن مناسبا. البرنامج يتوقف عن التقدير.
أرجو أن يكون واضحا
أخيرا صححي كلمة أين بكلمة حيث
تحياتي لك
شكرا جزيلا دكتور تحياتنا لك
يعني المقصود ان نختار اكبر قيمة وادا لم يتمكن البرنامج من التقدير
ننتقل للقيمة الاقل التي بعدها مباشرة وادا تمكن البرنامج من التقدير نتوقف عندها
ثم هل من خلال نتائج الجدول يتضح الفترة الملائمة
في اعلى الجدول اين مكتوب 2 =lag lengh. مثلا
جزاك الله خيرا دكتور... العفو دكتور عندي ست متغيرات اقتصادية أخذت لوغارتيم للمتغير التابع ولثلاث متغيرات مستقلة وما اخذت لوغارتيم لمتغيرين مستقلين ... اخذتها كانها شبه لوغارتيم مثلا:
Log(y)= b0+ b1 log(x1)+ b2 log(x2)+ b3 log(x3)+ b4 (x4)+ b5 (x5)
ولكن المقيم العلمي قال لازم اوحد المعادلة يعني لو اخذ اللوغارتيم لكل المعادلة أو ما اخذها اصلا...ز شكرا دكتور ارجو الرد من حضرتك
أهلا بك
المعادلة شبه اللوغايتمية لها أساس نظري يعتمد على شكل المعادلة الأصلي
لكن في حالة دراستك يفضل استخدام اللوغاريتم لجميع المتغيرات. أو إذا كانت المتغيرات جميعها نسب تستطيعي الاستغناء عن اللوغاريتم.
أتمنى لك التوفيق
@@khsawaie شكرا دكتور على الرد ... بس دكتور المصادر الاجنبية يستخدم معادلة شبه لوغارتيم...فهل استطيع اخليها شبه لوغارتيم وادافع عنه وبدون مايسبب لي مشاكل أو ابدلها ...بصراحة اريد رأي حضرتك على الموضوع
@@zozansalih1150 حتى ترتاحي من هذا الموضوع.
ابحثي في قواعد البيانات عن طرق تقدير معادلتك فإذا وجدتي أحدهم قد كتب في هذا الموضوع كما تريدي تستطيعي الاستناد إلى هذه الدراسة.
إذا ما فيه مانع ما هو موضوع أو عنوان دراستك. وتستطيعي مخاطبتي على ايميل khsawaie@yahoo.com
أستاذنا الفاضل :
Log(y)=Log(b1)+b2*x
إذا تغيرة x بوحدة واحدة فإنّ Log(y) يتغير بمقدار b2 وليس y، ذلك أنّه يكون ...
y=exp(b)
لأن b2 هي مقدار مرونة وليس تغير هامشي..
شكرا لكم، مع الإعتذار.
هنا y يصبح نسبة. بمعنى أن y يتغير بنسبة
المرونة هي تغير نسبي