Si el banco me ofrece una tasa menor a la que he calculado entonces puedo hacer arbitraje pidiendo prestado e invirtiendo en el marcado. Si la tasa que me ofrece el banco es mayor entonces pido prestado en el marcado e invierto en el banco. En ambos casos gano dinero sin riesgo y de forma asegurada.
Hola, me podrías ayudar a resolver una pregunta, si todas las tasas forward son iguales en todos los periodos analizados, ¿esto implica que el conjunto de tasas de la estructura de tasas también son iguales?
Le estarías quitando a las tasas el supuesto de que a mayor plazo, mayor debe ser la tasa, es el concepto de la curva de tasas. si todas fueran iguales efectivamente significa que todas las tasas spot tambien lo son. Saludos!
Una consulta cual es la diferencia entre una tasa Spot y un YTM. ¿La curva de rendimientos se componen de tasas spots o de YTM?. y ¿Existe alguna curva de YTM?.
la tasa spot es la tasa que actualmente para un instrumento, el YTM viene a ser exactamente lo mismo, pues indica la tasa de rendimiento actual del instrumento al vencimiento por lo que podemos decir que ambas son lo mismo.
aplicando la fórmula que enseño en el video obtienes que la tasa forward es 4.50%, y es correcta ya que si inviertes $1000 por 6 años al 4.33% es lo mismo que si inviertes $1000 por 2 años al 4% y luego al 4.50% por 4 años. El valor futuro es de $1,289.60 en ambos casos
¡Gran explicación! 🙌🏻🔝 Muchas gracias
Excelente video!.....soy Lic. en Matemáticas y doy clases de financiero, muy didáctico......Eduardo desde Argentina Saludos!
Muchas gracias por comaprtir este conocimiento tan clara y puntualmente, saludos de Colombia¡¡
excelente explicación! muy buena forma de enseñar
Simplemente genial tu explicación
Hola, muchas gracias!!
Muy buen video, gracias a usted tengo un mejor entendimiento de las tasas forward y su importancia
Gracias a ti por apoyar el canal! Saludos!
Buen vídeo!!!. Ánimo compañero
Muchas gracias, lo explicas muy claro y lo haces ver muy fácil.
Espectacular, me has ayudado a entenderlo. Muy buen video
Excelente!
Excelente explicación!
Hola, muchas gracias!!
Perfectamente explicado.
Lo quiero mucho :') gracias por los videos
Gracias por la explicación
crack broo contigo lo entendí mucho mejor
Una pregunta, como sería el arbitraje con estas tasas forward?
Si el banco me ofrece una tasa menor a la que he calculado entonces puedo hacer arbitraje pidiendo prestado e invirtiendo en el marcado. Si la tasa que me ofrece el banco es mayor entonces pido prestado en el marcado e invierto en el banco. En ambos casos gano dinero sin riesgo y de forma asegurada.
Excelente contenido! Realmente muy bueno
Hola, me podrías ayudar a resolver una pregunta, si todas las tasas forward son iguales en todos los periodos analizados, ¿esto implica que el conjunto de tasas de la estructura de tasas también son iguales?
Le estarías quitando a las tasas el supuesto de que a mayor plazo, mayor debe ser la tasa, es el concepto de la curva de tasas. si todas fueran iguales efectivamente significa que todas las tasas spot tambien lo son. Saludos!
Una consulta cual es la diferencia entre una tasa Spot y un YTM. ¿La curva de rendimientos se componen de tasas spots o de YTM?. y ¿Existe alguna curva de YTM?.
la tasa spot es la tasa que actualmente para un instrumento, el YTM viene a ser exactamente lo mismo, pues indica la tasa de rendimiento actual del instrumento al vencimiento por lo que podemos decir que ambas son lo mismo.
@@TusClasesdeFinanzas Otra pregunta cuando se calcula el precio de un bono se utiliza las tasas SPOT o el YTM?
Excelente!
GRACIAS!
No funciona con otros datos, cambia la tasa forward, porque?
con su ejemplo da pero con 5 años por ejemplo no funciona
Algo estas aplicando mal en la fórmula
haber haga con tasa 4.33 a 6 años, y 4% a 2 años...
aplicando la fórmula que enseño en el video obtienes que la tasa forward es 4.50%, y es correcta ya que si inviertes $1000 por 6 años al 4.33% es lo mismo que si inviertes $1000 por 2 años al 4% y luego al 4.50% por 4 años. El valor futuro es de $1,289.60 en ambos casos