Cara... muito obrigado pela criatividade. Havia colocado umas 90 variáveis, e depois fazia um feature selection/importante.. mas sentia q na prática não estava captando boas oportunidades...vou testar essas ideias de features.. e dica boa essa do RSI.
Cara eu sou muito teu fã. É raro encontrar alguém com conhecimento e que contribuí na prática do jeito que você faz falando deste assunto que aborda no canal.
Parabéns Leandro, eu venho acompanhando seus vídeos aqui e no Instagram e tenho gostado bastante. Agradeço o seu esforço para compartilhar conhecimentos. Obrigado e sucesso.
Na V10, quando se calcula a média de 10 dias, considera o dia de hoje ? Ou a média entre ontem até o decimo dia ? E quanto as médias, o quanto (dias) você considera uma media curta para uma media longa ? Para se haver um distanciamento não muito alto entre as duas médias, como na V11.
Considere. Eu faço o tranding logo antes do fechamento, então qualquer alteração até lá será marginal, não afetando o resultado do modelo - considerando que você opere timeframes igual ou maiores que D1. Abraços e obrigado pelo comentário!
Professor grande aula, como sempre, a única coisa que tenho de duvida na hora do modelo é faço uma correlação antes de rodar e pego somente as melhores? (Quantos % seria as melhores) ou pega tudo e coloca no moedor de carne tanto boas como ruins? E o problema de apenas boas não ocorre muito overfit?
Oi Diego. Sim, esta é uma boa prática. O % pode ser simples, um pareto mesmo - se assim sua base permitir. Agora, sobre isto dar overfitting ou não, não existe tal relação. Variáveis muito boas em um problema bem modelo é, nada verdade, tudo o que queremos. Abraços
Uma duvida vc falou entre a correlacao das variaveis, eu poderia fazer uma analise multivariada entre as vriaveis e meu alvo ?? e dai extrair uma var unica para pontos onde exista a colinearidade ???
Fala Leandro, beleza? Meu caro, venho acompanhando a série de Quantitative Finance e o seguinte, pode ter passado despercebido, mas você já fez um vídeo explicando como utilizar a análise feita em R no Metatrader, como fazer a troca de informações entre os dois? Se não, poderia me indicar algum conteúdo? Desde já, agradeço.
Oi Yuri. Nunca fiz um video do tipo porque nao uso o Metatrader. Sempre me falando que la no site do MQL sempre tem um monte de artigos a respeito. Acho que seja o melhor lugar para procurar. Obrigado e abraços!
Sensacional esse conteúdo! Parabéns, Leandro! Queria saber a sua opinião sobre utilizar esse racional com uma regressão logística, faz sentido também? Como por exemplo o alvo sendo prever os dias em que o ativo será valorizado.
Muito obrigado, Thiago. Sem duvidas nenhuma! Inclusive tem o video com a Regressao Logistica aqui: th-cam.com/video/Npbh6ye7dl4/w-d-xo.html Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!
Oi Eduardo. Todo o desenvolvimento e análises são automatizadas. Apenas o envio/execução de ordens é que não é. Eu tenho meu modelo desenvolvido em R. Obrigado pelo comentário e abraços!
Leandro, eu já uso um sistema de regras com base em faixas de volatilidade e em faixas de distância da média móvel, você me aconselha a criar variáveis binárias indicando se está ou não nessas faixas, e jogar em uma regressão logística por exemplo? Ou continuar usando o sistema de regras e adicionar uma RL com novas variáveis, pra servir como mais uma regra? Abraços.
Oi Daniel, tudo bem? Acho que voce poderia colocar seu sistema a prova e usar uma arvore de decisao. Ela até te daria mais flexibilidade em criar outras faixas de intervalo do seu algo, se voce quiser. Em nao sendo bem sucedido, eu tentaria dai a regressao logistica. Abraços e obrigado pelo comentàrio!
Parabéns pelo vídeo, Leandro, bastante enriquecedor. O que acha da utilização de dados históricos de balanços (DRE, DFC, DVA,...) na previsão de preços de ações, pensando no longo prazo?
Leandro, esse video esclareceu muita coisa e abriu minha mente. Estou querendo criar uma rede neural em python. Estou pensando em utilizar os dados do MetaTrader para mercado à vista IBOVESPA. Você conhece alguma fonte de dados, nem que seja paga, como outra alternativa? Pois em alguns papéis o MT tem base muito ruim, principalmente se for dados de mais de 1 ano. Muito obrigado.
Oi Renan. Acho que no profit também è possivel pegar os dados. Eu tentanria também falando com a corretora. As vezes eles podem fornecer algum tipo de ajuda para isso. Muito obrigado e abraços!
Outra duvida, quanto a variável V8 e V9, Picos e Vales, você se referente somente a contagem de quantos picos tiveram no intervalo de tempo ? Exemplo: durante um intervalo de 10 dias tiveram 3 picos e 5 vales, seria isso ?
@@OutspokenMarket outra pergunta boa que deriva dessa é "que informações vc quer que a feature extraía?" Essas perguntas parecem obvias mas n são né kkkkkk e legal que se extende pra mt do datascience tb e vida ...
Fala Leandro, mas uma vez muito bom o vídeo.. mas eu fico muito na dúvida em que usar para variável y, se usar somente o D+1 ele tem muito ruído, se por exemplo usar um Sharpe ratio também não fica legal.. o que você sugere para fugir dos ruídos do D+1 e colocar uma variável y mais consistente para o modelo?
Oi Thiago, obrigado. Eu uso D+1 hà tres anos. Tem se mostrado bacana. Menos que isso é ruido puro. O que eu tenho jà hà algum tempo (1 ano) é migrar para um TF maior, como o semanal. Tenho bons resultados, mas ainda nao estou confiante que esteja pronto. Preciso trabalhar um pouco mais. Obrigado e abraços!
Leandro, você utiliza variáveis externas ao preço (ex: preço do petroleo, vix, etc...), caso positivo vc ve grande diferença nos modelos com e sem essas variáveis no caso do forex? Abs,
Oi Guilherme. Eu nao uso. Acredito que fariam a diferença, mas analises adicionais seriam necessarias e aumentaria um pouco a complexidade para entender o que nao é apenas "correlaçao espuria". Com certeza fazem sentido ser exploradas, mas foi apenas uma escolha minha nao o fazer. Obrigado e abraços.
Leandro, parabéns cara!!! Muito conteúdo e informação de qualidade! Quem dera eu tivesse conhecido esse ramo há uns anos! Abraço
Muito obrigado. Nunca é tarde meu caro. Abraços
Cara... muito obrigado pela criatividade. Havia colocado umas 90 variáveis, e depois fazia um feature selection/importante.. mas sentia q na prática não estava captando boas oportunidades...vou testar essas ideias de features.. e dica boa essa do RSI.
Eu que agradeço. E fico feliz de ter ajudado. Abraços!
Vc sabe muito leandro. parabéns e obrigado por compartilhar!
Eu quem agradeço. Muito obrigado
já curti
Muito obrigado mesmo. Abraços!
Cara eu sou muito teu fã. É raro encontrar alguém com conhecimento e que contribuí na prática do jeito que você faz falando deste assunto que aborda no canal.
Oi Fabio, muito obrigado pelo feedback. Fico feliz que o canal esteja cumprindo seu objetivo! Grande abraço
Parabéns Leandro, ótima aula, muito obrigado.
Muito obrigado, Fabio. Abraço!
Esse vídeo é a cereja do bolo... sempre ótimo. Parabéns!!!!!
Muito obrigado mesmo. Abraços!
Muito bem!!
Muito obrigado!
Muito bom, parabéns war
Muito obrigado meu caro. Abraços
Leandro, excelente vídeo. Uma sugestão para um próximo vídeo seria aplicabilidade do modelo SARIMAX nas séries financeiras para previsão.
É uma boa ideia, preciso voltar a fazer a playlist de séries temporais. Abraços!
Congrats man!! Complexo!
Muito obrigado, Fernando! Grande abraço!
Parabéns Leandro, eu venho acompanhando seus vídeos aqui e no Instagram e tenho gostado bastante. Agradeço o seu esforço para compartilhar conhecimentos. Obrigado e sucesso.
Minha missao é essa, sempre! Fico muito feliz em ajudar! Grande abraço
Cara, que canal sensacional! Muito obrigado de coração pelos conteúdos!
Sempre ao dispor, Ari. Muito obrigado pelo comentário e abraços!
Muito fodaralho esse video, adorei Guerra!! Vou reve-los várias vezes!! Massa pra crl!!!!
Fantastico, muito obrigado! Grande abraço e bons estudos!
Aula realmente muito preciosa sobre variáveis! Muito Obrigado
Obrigado, Fabio! Comece a aplicà-las e voce vai ver a diferença! Abraços e muito obrigado pelo comentàrio
Prbens !
Obrigado, Heriton! Abraços!
Leandro, faz um vídeo sobre modelo black litterman. E dps um vídeo de como fazer no R.
Otima sugestao! Esta na lista. Me cobre! Grande abraço e obrigado pelo comentàrio!
Bom trabalho Leandro
Muito obrigado! Grande abraço
como sempre um ótimo trabalho parabéns Leandro !
Muito obrigado caro Diego! Grande abraço
Na V10, quando se calcula a média de 10 dias, considera o dia de hoje ?
Ou a média entre ontem até o decimo dia ?
E quanto as médias, o quanto (dias) você considera uma media curta para uma media longa ?
Para se haver um distanciamento não muito alto entre as duas médias, como na V11.
Considere. Eu faço o tranding logo antes do fechamento, então qualquer alteração até lá será marginal, não afetando o resultado do modelo - considerando que você opere timeframes igual ou maiores que D1. Abraços e obrigado pelo comentário!
Professor grande aula, como sempre, a única coisa que tenho de duvida na hora do modelo é faço uma correlação antes de rodar e pego somente as melhores? (Quantos % seria as melhores) ou pega tudo e coloca no moedor de carne tanto boas como ruins? E o problema de apenas boas não ocorre muito overfit?
Oi Diego. Sim, esta é uma boa prática. O % pode ser simples, um pareto mesmo - se assim sua base permitir. Agora, sobre isto dar overfitting ou não, não existe tal relação. Variáveis muito boas em um problema bem modelo é, nada verdade, tudo o que queremos. Abraços
Ótimo vídeo, teria algum livro com dicas de variáveis?
Oi Rubens, nao tem. Sempre as criei baseado em experiamentaçao e experiencia de outros mercados. Abraços
Uma duvida vc falou entre a correlacao das variaveis, eu poderia fazer uma analise multivariada entre as vriaveis e meu alvo ?? e dai extrair uma var unica para pontos onde exista a colinearidade ???
Em teoria poderia sim. Porém seria melhor usar métodos como o VIF, por exemplo. Abraços
Fala Leandro, beleza? Meu caro, venho acompanhando a série de Quantitative Finance e o seguinte, pode ter passado despercebido, mas você já fez um vídeo explicando como utilizar a análise feita em R no Metatrader, como fazer a troca de informações entre os dois? Se não, poderia me indicar algum conteúdo? Desde já, agradeço.
Oi Yuri. Nunca fiz um video do tipo porque nao uso o Metatrader. Sempre me falando que la no site do MQL sempre tem um monte de artigos a respeito. Acho que seja o melhor lugar para procurar. Obrigado e abraços!
Sensacional esse conteúdo! Parabéns, Leandro! Queria saber a sua opinião sobre utilizar esse racional com uma regressão logística, faz sentido também? Como por exemplo o alvo sendo prever os dias em que o ativo será valorizado.
Muito obrigado, Thiago. Sem duvidas nenhuma! Inclusive tem o video com a Regressao Logistica aqui: th-cam.com/video/Npbh6ye7dl4/w-d-xo.html Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!
Leandro, seus modelos são automatizados?
Se sim, como vc faz para deixá-los desse jeito?
Muito obrigado por todo o seu conteúdo!
Abs
Oi Eduardo. Todo o desenvolvimento e análises são automatizadas. Apenas o envio/execução de ordens é que não é. Eu tenho meu modelo desenvolvido em R. Obrigado pelo comentário e abraços!
@@OutspokenMarket Ah sim.! Estava falando mesmo do envio/execução de ordens. Assisto seus videos, mas trabalho com python. Parabéns pelo trabalho!
Muito obrigado.
Leandro, eu já uso um sistema de regras com base em faixas de volatilidade e em faixas de distância da média móvel, você me aconselha a criar variáveis binárias indicando se está ou não nessas faixas, e jogar em uma regressão logística por exemplo? Ou continuar usando o sistema de regras e adicionar uma RL com novas variáveis, pra servir como mais uma regra? Abraços.
Oi Daniel, tudo bem? Acho que voce poderia colocar seu sistema a prova e usar uma arvore de decisao. Ela até te daria mais flexibilidade em criar outras faixas de intervalo do seu algo, se voce quiser. Em nao sendo bem sucedido, eu tentaria dai a regressao logistica. Abraços e obrigado pelo comentàrio!
Nas variáveis V3, V4 e V5 você diz sobre calcular a diferenças entre elas.
Seria simplesmente a subtração da V1 - V3, V2 - V4... ?
Oi Weliton. Sim, exato. Como as grandezas nao variarao com os preços, nao precisa ser relativo. Obrigado e abraços
Parabéns pelo vídeo, Leandro, bastante enriquecedor. O que acha da utilização de dados históricos de balanços (DRE, DFC, DVA,...) na previsão de preços de ações, pensando no longo prazo?
Acho sensacional. Jà publiquei um artigo sobre isso em 2014 www.financasaplicadas.net/index.php/financasaplicadas/article/view/191/pdf
Abraços
Leandro, esse video esclareceu muita coisa e abriu minha mente. Estou querendo criar uma rede neural em python. Estou pensando em utilizar os dados do MetaTrader para mercado à vista IBOVESPA. Você conhece alguma fonte de dados, nem que seja paga, como outra alternativa? Pois em alguns papéis o MT tem base muito ruim, principalmente se for dados de mais de 1 ano. Muito obrigado.
Oi Renan. Acho que no profit também è possivel pegar os dados. Eu tentanria também falando com a corretora. As vezes eles podem fornecer algum tipo de ajuda para isso. Muito obrigado e abraços!
Outra duvida, quanto a variável V8 e V9, Picos e Vales, você se referente somente a contagem de quantos picos tiveram no intervalo de tempo ?
Exemplo: durante um intervalo de 10 dias tiveram 3 picos e 5 vales, seria isso ?
Isto. É uma ótima consideração. Abraços!
A primeira pergunta a se fazer, parece obvio mas é "o que vc quer saber ? "
Se você não sabe o que quer, tanto faz o que vai fazer :)
@@OutspokenMarket outra pergunta boa que deriva dessa é "que informações vc quer que a feature extraía?" Essas perguntas parecem obvias mas n são né kkkkkk e legal que se extende pra mt do datascience tb e vida ...
@@brunopriantti1934 Porque inclusive você pode direcionar que tipo de trabalho pode fazer com a variável...fundamental!
Fala Leandro, mas uma vez muito bom o vídeo.. mas eu fico muito na dúvida em que usar para variável y, se usar somente o D+1 ele tem muito ruído, se por exemplo usar um Sharpe ratio também não fica legal.. o que você sugere para fugir dos ruídos do D+1 e colocar uma variável y mais consistente para o modelo?
Oi Thiago, obrigado. Eu uso D+1 hà tres anos. Tem se mostrado bacana. Menos que isso é ruido puro. O que eu tenho jà hà algum tempo (1 ano) é migrar para um TF maior, como o semanal. Tenho bons resultados, mas ainda nao estou confiante que esteja pronto. Preciso trabalhar um pouco mais. Obrigado e abraços!
Leandro, você utiliza variáveis externas ao preço (ex: preço do petroleo, vix, etc...), caso positivo vc ve grande diferença nos modelos com e sem essas variáveis no caso do forex? Abs,
Oi Guilherme. Eu nao uso. Acredito que fariam a diferença, mas analises adicionais seriam necessarias e aumentaria um pouco a complexidade para entender o que nao é apenas "correlaçao espuria". Com certeza fazem sentido ser exploradas, mas foi apenas uma escolha minha nao o fazer. Obrigado e abraços.