Pois é. Tem que filtrar. Também tem aqueles casos que funcionam lá no EUA e não funcionam no Brasil, ou então, funcionaram 30 anos atrás (quando esses livros foram escritos) e não funcionam mais. Por isso tem que testar tudo.
@@QuantInvestimentos Equivoco na sua fala, tudo funciona em todos os mercados. O padrão que Larry Williams utilizou foi o PO3, onde muita gente no Brasil ensina da forma incorreta... Michael Huddleston foi aluno do Larry, logo ele aperfeiçoou altamente o PO3, o mesmo sendo (acumulação, manipulação e distribuição), caso queiram realmente saber o trabalho do algoritmo por trás do mercado procurem aprender ICT. Não estou fazendo propaganda aqui, realmente quero ajudar a rapaziada compreender o trabalho que o algoritmo trabalha alí dentro, justamente Time and Price.
se você ler o livro, ele apresenta essa estratégia para commodities, então acho que seria interessante fazer o backtest em commodities, não em ações brasileiras
Eu li o livro, mas ele operava commodities no mercado americano e quase ninguém aqui opera isso. Como o nosso mercado de futuros não tem nada a ver com o americano e como a maioria dos traders brasileiros opera ações, fiz o teste mais voltado para a nossa realidade. O objetivo do vídeo não foi dizer se o sistema funciona ou não, mas se ele funciona nas ações brasileiras ou não.
Eu não acho válido testar por 10 anos na bolsa brasileira. Muita coisa mudou, começando pela liquidez e número de cpfs, política, crises, etc... Na minha opinião, o melhor teste, seria depois da COVID. Mercado muda muito em um ou dois anos. Minha sugestão pra vc, seria fazer teste de 10, 5 e 2 anos além do ano atual. Como é automático, seria bem rápido pra se fazer. ❤❤ Excelente trabalho. Obrigado por compartilhar.
Valeu! É verdade que muita coisa mudou, mas também vai continuar mudando. O próximo ano será diferente do ano atual, e os outros também. Então quanto maior o número de cenários diferentes testados, maior será a confiabilidade do teste.
@@QuantInvestimentos Só acho que importamos algumas coisas do mercado americano que está completamente fora da nossa realidade. Lá, faria sentido testar por dez ou mais anos. No Brasil, dá até pra fazer, mas com um peso maior para os anos mais próximos já que a mudança aqui é descomunal. Des/valorização da moeda frente ao dolar, capital estrangeiro, políticas intervencionistas, numero de pessoas físicas e por aí vai a lista. Por isso que, na minha opinião, o teste tem que ser quase como uma media exponencial, onde o peso maior é dado para o tempo mais próximo. Já, operações quant que levam em conta padrões, é diferente. É só uma opinião. Seu trabalho é fantástico.
@Quant Investimentos Eu tenho um robô baseado no setup do Larry Williams em linguagem mql5 , eu fiz backtestes e realmente você fica impressionado com o ROI e índice sharpe , mas quando você vai fazer testes com o robô em conta real , ele não tem a mesma performance quê apresenta no backteste , eu não sei dizer se é por causa do spread , pois a latência eu já configuro exatamente como é do mercado ao vivo com os parâmetros da corretora !!
Quando isso acontece é porque tem algum erro na configuração, existe algum viés ou faltou adicionar alguma coisa. Neste vídeo mostro algumas causas: th-cam.com/video/lFLLUnHdVcI/w-d-xo.html
Uso várias ferramentas. Mostro algumas delas aqui: th-cam.com/video/9QUdmprhA4c/w-d-xo.html Se quiser aprender a testar as estratégias, se inscreva aqui: quantinvestimentos.com.br/cursos
Já. Quase tudo que testei vendendo ações, no longo prazo dá prejuízo. Isso sem considerar os custos extras! Dá uma olhada neste vídeo: th-cam.com/video/e4zHxFXASm0/w-d-xo.html
Olá Cleiton! Esse é o Investcharts. Neste vídeo eu mostro algumas das ferramentas que eu uso: th-cam.com/video/9QUdmprhA4c/w-d-xo.htmlsi=wWmyNH5Tmi2653-V
Excelente video Daniel ,poderia trazer um sistema para operar DI Pois notei que ele é bem direcional e geralmente se move do lado oposto do indice,por conta da famosa correlação inversa de bolsa x juros, forte abraço!
Fala, Daniel. Se for possível tenta fazer uma análise do sistema de day trade em ações conhecido como Gambit. Como o gráfico pareceu bom demais pra ser verdade gostaria do seu escrutínio nele. É um sistema de candle aberto que olha a menor das duas mínimas do dia anterior e compra ao toque desse valor com um deslocamento de 1,5% pra baixo. Se abrir em gap de baixa superando a entrada compra na abertura. Tem stop loss de 4% ou saída no final do dia. Entradas só até as 14h. Estava dando taxa de acerto de cerca de 60% com payoff acima de 1.3, sem seleção de ativos. Mais de 80% dos ativos no lucro. Como eu tenho receio dos resultados de ferramentas de backtest para candle aberto e ainda por cima day trade eu fiquei meio ressabiado.
Talvez o Oops funciona muito bem para os ativos que ele opera, mas para ativos brasileiros não funciona. Então não tem como comparar! Igual o Oliver Velez, ele opera muito o Fabuloso 4.... só que ele opera em ações, e funciona muito bem nas ações do mercado americano, agora o cara querer operar Fab4 aqui no Brasil, vai se dar mal.
Só vc fala a verdade mostrando que muita coisa desses famosos não serve pra nada. Parabéns pela sinceridade
Pois é. Tem que filtrar. Também tem aqueles casos que funcionam lá no EUA e não funcionam no Brasil, ou então, funcionaram 30 anos atrás (quando esses livros foram escritos) e não funcionam mais. Por isso tem que testar tudo.
@@QuantInvestimentos Equivoco na sua fala, tudo funciona em todos os mercados. O padrão que Larry Williams utilizou foi o PO3, onde muita gente no Brasil ensina da forma incorreta... Michael Huddleston foi aluno do Larry, logo ele aperfeiçoou altamente o PO3, o mesmo sendo (acumulação, manipulação e distribuição), caso queiram realmente saber o trabalho do algoritmo por trás do mercado procurem aprender ICT. Não estou fazendo propaganda aqui, realmente quero ajudar a rapaziada compreender o trabalho que o algoritmo trabalha alí dentro, justamente Time and Price.
se você ler o livro, ele apresenta essa estratégia para commodities, então acho que seria interessante fazer o backtest em commodities, não em ações brasileiras
Eu li o livro, mas ele operava commodities no mercado americano e quase ninguém aqui opera isso. Como o nosso mercado de futuros não tem nada a ver com o americano e como a maioria dos traders brasileiros opera ações, fiz o teste mais voltado para a nossa realidade. O objetivo do vídeo não foi dizer se o sistema funciona ou não, mas se ele funciona nas ações brasileiras ou não.
Mais um vídeo de altíssima qualidade. Parabéns.
Valeu Rodrigo!
Daniel, sempre com conteúdo esclarecedor
Muito obrigado Herbert!
Esse canal é bão!
Hahaha Valeu!
Muito bom Daniel, nem toda estratégia colocada em um livro é vencedora. Deve se verificar a mesma antes de operar na conta real.
Exatamente!
Excelente vídeo! #quant4ever
Obrigado Diego!
Eu não acho válido testar por 10 anos na bolsa brasileira. Muita coisa mudou, começando pela liquidez e número de cpfs, política, crises, etc... Na minha opinião, o melhor teste, seria depois da COVID. Mercado muda muito em um ou dois anos. Minha sugestão pra vc, seria fazer teste de 10, 5 e 2 anos além do ano atual. Como é automático, seria bem rápido pra se fazer. ❤❤ Excelente trabalho. Obrigado por compartilhar.
Valeu! É verdade que muita coisa mudou, mas também vai continuar mudando. O próximo ano será diferente do ano atual, e os outros também. Então quanto maior o número de cenários diferentes testados, maior será a confiabilidade do teste.
@@QuantInvestimentos Só acho que importamos algumas coisas do mercado americano que está completamente fora da nossa realidade. Lá, faria sentido testar por dez ou mais anos. No Brasil, dá até pra fazer, mas com um peso maior para os anos mais próximos já que a mudança aqui é descomunal. Des/valorização da moeda frente ao dolar, capital estrangeiro, políticas intervencionistas, numero de pessoas físicas e por aí vai a lista. Por isso que, na minha opinião, o teste tem que ser quase como uma media exponencial, onde o peso maior é dado para o tempo mais próximo. Já, operações quant que levam em conta padrões, é diferente. É só uma opinião. Seu trabalho é fantástico.
@Quant Investimentos Eu tenho um robô baseado no setup do Larry Williams em linguagem mql5 , eu fiz backtestes e realmente você fica impressionado com o ROI e índice sharpe , mas quando você vai fazer testes com o robô em conta real , ele não tem a mesma performance quê apresenta no backteste , eu não sei dizer se é por causa do spread , pois a latência eu já configuro exatamente como é do mercado ao vivo com os parâmetros da corretora !!
Quando isso acontece é porque tem algum erro na configuração, existe algum viés ou faltou adicionar alguma coisa. Neste vídeo mostro algumas causas: th-cam.com/video/lFLLUnHdVcI/w-d-xo.html
@@QuantInvestimentos Obrigado
Qual ferramenta vc usa p fazer Back test?
Uso várias ferramentas. Mostro algumas delas aqui: th-cam.com/video/9QUdmprhA4c/w-d-xo.html
Se quiser aprender a testar as estratégias, se inscreva aqui: quantinvestimentos.com.br/cursos
Daniel vc já fez um backtest do supertrend com a possibilidade de shortear(vender) a ação?
Já. Quase tudo que testei vendendo ações, no longo prazo dá prejuízo. Isso sem considerar os custos extras! Dá uma olhada neste vídeo: th-cam.com/video/e4zHxFXASm0/w-d-xo.html
Qual é essa ferramenta?
Olá Cleiton! Esse é o Investcharts. Neste vídeo eu mostro algumas das ferramentas que eu uso: th-cam.com/video/9QUdmprhA4c/w-d-xo.htmlsi=wWmyNH5Tmi2653-V
@Quant Investimentos Se você conseguir trazer os indicadores do Welles Wilder, principalmente o Adx , iria ser interessante analisar as estratégias!!
Fiz um vídeo do ADX aqui: th-cam.com/video/FqhZz6UWg-Q/w-d-xo.html
Além disso tem backtests de setups usando o ADX aqui no canal.
@@QuantInvestimentos Show, irei assistir, ABS !!
Excelente video Daniel ,poderia trazer um sistema para operar DI
Pois notei que ele é bem direcional e geralmente se move do lado oposto do indice,por conta da famosa correlação inversa de bolsa x juros, forte abraço!
É bem direcional mesmo. Obrigado pela sugestão!
Fala, Daniel. Se for possível tenta fazer uma análise do sistema de day trade em ações conhecido como Gambit. Como o gráfico pareceu bom demais pra ser verdade gostaria do seu escrutínio nele.
É um sistema de candle aberto que olha a menor das duas mínimas do dia anterior e compra ao toque desse valor com um deslocamento de 1,5% pra baixo. Se abrir em gap de baixa superando a entrada compra na abertura. Tem stop loss de 4% ou saída no final do dia. Entradas só até as 14h.
Estava dando taxa de acerto de cerca de 60% com payoff acima de 1.3, sem seleção de ativos. Mais de 80% dos ativos no lucro. Como eu tenho receio dos resultados de ferramentas de backtest para candle aberto e ainda por cima day trade eu fiquei meio ressabiado.
Opa! Beleza Borges? Dá uma olhada neste vídeo: th-cam.com/video/lFLLUnHdVcI/w-d-xo.html
Esse programa é teu?
Não. É só um dos vários programas disponíveis no mercado para se fazer backtests. Tem vídeo aqui no canal onde mostro outros programas.
👏👏🙌🏻
Valeu!
Gostei do livro lá atrás, "O Mínimo Que Você Precisa Saber Para Não Ser Um Idiota" parabéns!
Hahaha Clássico!
Talvez o Oops funciona muito bem para os ativos que ele opera, mas para ativos brasileiros não funciona. Então não tem como comparar! Igual o Oliver Velez, ele opera muito o Fabuloso 4.... só que ele opera em ações, e funciona muito bem nas ações do mercado americano, agora o cara querer operar Fab4 aqui no Brasil, vai se dar mal.
Exatamente! Às vezes uma estratégia é ótima para um ativo ou tempo gráfico mas é péssima para outro.