umh5030 2013-14 Lec004 Estructura Temporal de los Tipos de Interés. (2/2)

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Estructura Temporal de los Tipos de Interés (2/2).
Asignatura: Matemática Financiera II.
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras.
Profesor: José Manuel Brotons Martínez.
Dpto. de Estudios Económicos y Financieros.
Área de Economía Financiera y Contabilidad.
Proyecto PLE 2013. Universidad Miguel Hernández de Elche.
Ejemplo de elaboración con la hoja de cálculo de la Estructura Temporal de Tipos de Interés a partir de la información facilitada por el Banco de España en su página web.
web asignatura: umh5030.edu.umh...
web: umh.es

[@juangarcia-ih1te]

Muy buen video, ya está bien que cuelguen algo de calidad. Una pregunta esas fórmulas utilizadas para el cálculo de 0Rt, de que modelo estimación es ¿Nelson-Siegel? teneis más videos con otros modelos?. Un saludo y gracias