C'était vraiment une séance très enrichissante, bien expliquée sur la notion de série temporelle, je vous en remercie pleinement de votre soutient incommensurable.
Grand merci cher Professeur. Parfait, on ne le dira jamais assez...Vous aiderez beaucoup d'enseignants en postant des vidéos sur "comment enseigner"...Merci (Université de Kinshasa, RD Congo).
Bonjour cher Saïd Chermak. Votre exposé m'a beaucoup éclairci vers la voie d'une éventuelle compréhension des méthodes de calcul d'une courbe d'ajustement du type exponentielle, logarithmique et voire polynomiale et observer si le coefficient de corrélation est un peu meilleur avec une courbe... Le domaine des études statistiques ouvre un véritable domaine mathématique pour déterminer une corrélation optimale en fonction d'une équation d'une courbe d'ajustement la plus adaptée ....
bonjoour est-il possible d'avoir une vidéo sur Séries temporelles toutes la démarche à suivre pour réaliser tous les tests à partir de la variable IPC?
merci beaucoup monsieur, si vous permettez j'ai une petite remarque si je ne suis pas tort, au moment du calcul de chiffre d'affaire prévisionnel vous avez utilisé comme coefficient a = 2.027 alors qu'il est égale à 2.2622. merci.
Salut Monsieur Chermak vraiment vos cours sont super. Si vous me permettez j'aimerais une explication bien détaillée sur la stationalité et non stationalité, le vecteur autorégressif et racine unitaire, la fausse régréssion et cointégration et ainsi que l'objectif et l'intéret de leurs utilisations
Je vous remercie infiniment . je cherches des cours en econometrie SVP vous pouvez nous l'expliquer en une ou deux seances . Merci beaucoup professeur .
J'ai bien aimé la démonstration. Je vous dis merci pour cela. Je voudrais savoir le niveau de réalisme de la méthode ( bien entendu que les prévisions ne soient pas une science exacte) y'a-t-il des test économétriques spécifiques?
Est-ce qu'on peut dire que si la moyenne des coefficients saisonniers normalisé est égal à 1 alors nous sommes en présence d'un modèle multiplicatif et si la moyenne des coefficients saisonnier normalisés est égal à 0 alors nous sommes en présence d’un modèle additif ?
Merci Bcp Si Said ; extrêmement interessant; Allah Keter men mtalek
Un énorme merci à vous ! je passerai un examen en statistiques demain et cela m'a fortement aidé
c'est un vidéo qui vraiment m' aidée mrc bcp
C'était vraiment une séance très enrichissante, bien expliquée sur la notion de série temporelle, je vous en remercie pleinement de votre soutient incommensurable.
Grand merci cher Professeur. Parfait, on ne le dira jamais assez...Vous aiderez beaucoup d'enseignants en postant des vidéos sur "comment enseigner"...Merci (Université de Kinshasa, RD Congo).
Merci encore! Très clair et avec des démarches bien expliquées
Meri professeur, j'ai aimé votre vidéo...Tout est dit
Bonjour, Professeur et merci beaucoup je suis vraiment content de vous et vos explications si claires
Bonjour Cher professeur,
Merci énormément pour ce magnifique vidéo, grâce a votre explication j'ai bien compris le chapitre des séries chronologiques.
Bonjour je suis en licence AES et votre vidéo m'a été forte utile
Bonjour cher Saïd Chermak. Votre exposé m'a beaucoup éclairci vers la voie d'une éventuelle compréhension des méthodes de calcul d'une courbe d'ajustement du type exponentielle, logarithmique et voire polynomiale et observer si le coefficient de corrélation est un peu meilleur avec une courbe... Le domaine des études statistiques ouvre un véritable domaine mathématique pour déterminer une corrélation optimale en fonction d'une équation d'une courbe d'ajustement la plus adaptée ....
Merci, belle vidéo !
Le meilleur prof dans le mode💜
Vous êtes le meilleur prof de maths ❤
بارك الله فيك و في علمك
Merci beaucoup, Monsieur le Professeur!
Merci beaucoup brof vraiment c'est trés claire
merci merci merci , dieu te protège , j'ai bien compris le chapitre des series chronologiques
❤❤❤❤ Bien détaillé 😊
merci beaucoup
c'est un vidéo qui vraiment m' aidée
merci pour votre efforts
Merci prof pour votre explication; c'est parfait.
C'est magnifique mercii beaucoup monsieur 👏💙💙
Avec plaisir
rabi y7afdek in challh Mr Said
Vraiment un prof génie
merci
tres interessant
Révisions pour le BTS et le DCG
Application Des methods destinations parametrique a un modéle de moyenne mobile
Merci monsieur pour les efforts
Merciii énormément pour ces explications
De rien
تحياتي استاذ استفدت كثيرا من شروحاتك لك كل الود و التقدير تحياتي
Merci infiniment cher professeur
Merci bcp monsieur said chermak
Bonjour cher professeur,
j'aimerais savoir, quels sont les pré-requis maths pour bien comprendre un module de Séries Temporelles ?
Bonjour ,
Je suis à la recherche de la même réponse que toi. As-tu trouvé ?
( faut - il que je revois à fond les statistiques et/analyse mathématique)
merci beaucoup monsieur , qu'ALLAH vous blesse
merci infiniment 🙏🙏🙏
Merci beaucoup ❤️
Avec plaisir 😊
Merci beaucoup professeur...
Merci pour la video ! Ma question c est comment determiner le taux de la variation de la tendance ?
bonjoour est-il possible d'avoir une vidéo sur Séries temporelles toutes la démarche à suivre pour réaliser tous les tests à partir de la variable IPC?
merci bcp c'était très clair
merci beaucoup monsieur, si vous permettez j'ai une petite remarque si je ne suis pas tort, au moment du calcul de chiffre d'affaire prévisionnel vous avez utilisé comme coefficient a = 2.027 alors qu'il est égale à 2.2622. merci.
Merci beaucoup.
merci pour tes efforts
merci pour la video
merci trop troptrop
un grand merci
Bien mais long !
Merçiiiiii infiniment
MERCI beaucoup
Bonjour Monsieur said est ce que vous pouvez expliquer où nous faire des cours sur les modèles stochastiques pour les séries chronologiques
bonsoir chèr professeur svp est ce que je peut avoir un cour ou un livre sur les séries chronologiques à valeurs entière INAR
merci monsieur
Merci beaucoup ♥
pourquoi on a pas calculé la mmb d'orde 2 du 2éme trimestre et d'ordre 12 on a commencé du mmb3?
Salut Monsieur Chermak vraiment vos cours sont super. Si vous me permettez j'aimerais une explication bien détaillée sur la stationalité et non stationalité, le vecteur autorégressif et racine unitaire, la fausse régréssion et cointégration et ainsi que l'objectif et l'intéret de leurs utilisations
Je vous remercie infiniment .
je cherches des cours en econometrie SVP vous pouvez nous l'expliquer en une ou deux seances .
Merci beaucoup professeur .
merci beaucoup
SVP Mr comment en va calculer la myenne des Xi s'ils ont des valeurs négatives ?
merci bcp cher prof
version pdf ?! elle est disponible ?!
J'ai bien aimé la démonstration. Je vous dis merci pour cela. Je voudrais savoir le niveau de réalisme de la méthode ( bien entendu que les prévisions ne soient pas une science exacte) y'a-t-il des test économétriques spécifiques?
mercii
Est-ce qu'on peut dire que si la moyenne des coefficients saisonniers normalisé est égal à 1 alors nous sommes en présence d'un modèle multiplicatif et si la moyenne des coefficients saisonnier normalisés est égal à 0 alors nous sommes en présence d’un modèle additif
?
you are the best :D
😏
blablablablablablablabla offff tu me parler tropppp yu bavard