😲 📈 Наивная стратегия в PineScript (по мотивам анализа Python + Pandas)
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 31 ต.ค. 2021
- Ранее на канале было видео с анализом ценных бумаг с помощью Python + Pandas. В финале я предложил попробовать переложить одну из гипотез, полученных в результате анализа, на язык PineScript торговой платформы TradingView. Это видео как раз реализация этой идеи.
~~
📈 Регистрация в TradingView bit.ly/3nOJXYf
🤑 Ещё не Инвестируешь? Пора начать: bit.ly/3zoU1t6
~~
✔️ Прошу не забывать - в моих видео по PineScript я лишь изучаю этот язык и в целом платформу TradingView.
✔️ И это не обучающее видео.
✔️ Я лишь делюсь с вами опытом и надеюсь на ваши комментарии, где вы расскажете как можно сделать лучше и правильнее ;)
~~
⏲️ Таймкоды
00:43 В чем суть стратегии
02:41 Код стратегии на PineScript
04:23 Зачем определять первый бар торговой сессии
06:30 Зачем тестировать на таймфремах ниже дневного
09:50 Определение первого бара сессии с помощью встроенной в PineScript функции time
11:13 Определение первого бара сессии с помощью метода requests.security
13:31 Что с прибыльностью если считать комиссию брокера
~~
👣 Весь плейлист по PineScript и TradingView • TradingView + PineScri...
Анализ ценных бумаг с Python и Pandas • Python + Pandas = Анал...
Что нового в PineScript V5 • 📈 Обновление PineScrip...
👣 А если ты интересуешься инвестициями и алготрейдингом, то посмотри плейлист по работе с API Тинькофф Инвестии • Playlist
.
.
.
#pinescript #tradingview #алготрейдинг
![ความรักของยักษ์เขียว (ทศกัณฐ์) - เดี่ยว ไออุ่น [OFFICIAL MUSICVIDEO 4K]](http://i.ytimg.com/vi/yCCy-QVHqK8/mqdefault.jpg)
помимо комиссии еще проскальзывание надо учитывать. спасибо за видео!
Конечно. Ликвидность, например, здесь тоже не учитывается.
@@AzzraelCode ну да, пре и постмаркет надо исключать из фрейма
Как настройка торговый бот?
Привет!
Вопрос не по теме видео.
Можешь, пожалуйста, записать видео на как получить большую квоту и пройти модерацию для google youtube api. Чтобы можно было загружать больше видеороликов в день на ютуб и чтобы они сразу публиковались?
Или может ты уже в каких-то видеороликах упоминал эту информацию?
Привет, рад бы, но не смогу. Я занимался генеренкой, а это для ютюба всегда было серой темой. Не с чем идти на модерацию ;)
Понял, в любом случае спасибо)
Можно написать кучу торговых систем гораздо более сложных, чем эта. Но при большом количестве сделок на первый план выходит не логика торговли, а качество исполнения заявок. Проскальзывание "убивает" или очень сильно снижает прибыльность 99% прибыльных на бумаге дэйтрединговых систем.
Согласен абсолютно.
я, до появления утренней спб сессии, сделал без напряга порядка 20% к депо, закупаясь в последние минуты сессии и скидывая на гэпе открытия, похоже на логику вашей стратегии)
Главный риск и страх был, что байден копыта откинет пока сплю)
Да не. У меня тут нет никакой стратегии ;) С тем же успехом можно было подкидывать монетку и вставать в сторону ярко выраженного тренда. На флэте это шоу быстро бы закончилось.
@@AzzraelCode при флэте да)а у меня без разницы было растёт или падает или в боковике, главное это наличие микроракетки на открытии)
@@AzzraelCode и плюсовые фьючерсы на сп500 и насдак желательно)
Привет. У меня вопрос. Как можно внутри стратегии с 15 мин таймфреймом построить часовой индикатор внутри стратегии?
В PineScript есть метод security www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v4/essential/Context_switching_the_security_function.html
@@AzzraelCode пока только изучаю пайн ... вопрос, а почему нельзя ориентироваться на время бара? почему нельзя открывать сделки по времени? то на часовом или даже 15 тайм фрейме отрывать сделки реализуя стратегию на более высоком тайм фрейме?
Почему нельзя, можно, если хочется.
@@AzzraelCode пойду изучать тогда синтаксис )))
А есть куда вопросы задать?
Сюда, в комментарии под видео.
Добрый день, а Вы слушаете свои видео? мне кажется большая часть, что касается пайн скрипта понятна только вам, это какие-то обрывки ваших мыслей, но они не у всех такие же как у вас
Так у меня ж личный бложек, а не обучающий канал. А лишь делюсь личным опытом и впечатлениями, не более. Однако таки у меня есть основания полагать, что обрывки моих мыслей понятны не только мне ;) Не всем, это да. Но задачи достучаться до каждого кого принесут рекомендации ЮТ у меня не стояло...
@@AzzraelCode для справедливости скажу - мне нравится ваша речь и подача материала. достаточно чистая и понятная. я правда немного программировал и даже на mql4 писал ). Думаю что если озарит вас на обучающую программу-курс это будет бомба ) удачи
Эххх, mql4, нравился он мне..
@@AzzraelCodeностальгия ) ? чем лучше или хуже пайн?
Расшарьте пожалуйста код
Я перебил код сокращенной версии для дневок, выдало ошибку : Cannot call 'strategy' with argument 'default_qty_type'='30'. An argument of 'literal int' type was used but a 'const string' is expected.
30 не должны быть в кавычках
Вообще на самом деле странно, что они не аппроксимируют движение цены хотя бы более мелкими таймфреймами, например, движение цены в часовом таймфрейме можно имитировать 60ю минутными, и так далее. Думаю смысл понятен.
Подозреваю что это все экономии ради. Трафика и вычислительных ресурсов сервиса. Это заметно и по другим лимитам TradingView. Ведь здесь все расчеты на стороне сервиса. Для сравнения, в MetaTrader мы могли выкачивать историю (выбирая таймфреймы) и бэкстестить стратегии вообще в оффлайне, что куда более приятно и без особенных ограничений - но там концепция другая. Там мы храним все локально и при бэктесте используются локальные ресурсы.
Надо таки добраться до QUICK, посмотреть как там, но все никак руки не дойдут ...