Perdón por mi ignorancia, pero no comprendí el video, ya que habituaba ver la convexity en un gráfico yield en el eje horizontal y price bond en el eje vertical, entendiendo la convexity como la distancia vertical entre la duration modificada y la curva del precio del bono ante variaciones en la yield, en cambio acá lo encaras desde otra perspectiva, analizando el gráfico time - bond value. Esto es correcto?
![Conceptos Básicos de Bonos: Interés Corrido, Precio Clean y Dirty, Paridad (2024) 📈 [Clave Bursátil]](http://i.ytimg.com/vi/LGDR6VR1uKE/mqdefault.jpg)
gracias!!!
Y la convexidad?
Perdón por mi ignorancia, pero no comprendí el video, ya que habituaba ver la convexity en un gráfico yield en el eje horizontal y price bond en el eje vertical, entendiendo la convexity como la distancia vertical entre la duration modificada y la curva del precio del bono ante variaciones en la yield, en cambio acá lo encaras desde otra perspectiva, analizando el gráfico time - bond value. Esto es correcto?
Me podría indicar qué fórmula se usó para calcular los precios de la primera tabla?
Es simplemente traer a valor presente usando el YTM como si fuera una TIR 👍🏼