En el cálculo de Y estimado, no se ha fijado la celda de la "constante del modelo" y al copiarla en todas las demás celdas hacia abajo, considera que dicha "constante" es "CERO", cambiando todos los calculados realizados en adelante. Sin embargo, el aporte es muy ilustrativo...!
exacto, no se fijo la constante...... pero creo que la lógica de procedimiento esta interesante, no entiendo el ajuste de distribución, para hacerlo en R, si tienes alguna idea seria genial gracias.
Muy bueno el simulador de riesgo, pero en R, SPSS, o Python no es necesario borrar variables del archivo. Solo se vuelve a correr el modelo sin las variables no significativas.
Hola, quiero saber si se pueden hacer modelos logit en Rick simulator donde la variable dependiente no es binaria, si no que en el experimento hay 5 alternativas y la idea es que el modelo arroje la probabilidad de elegir una sobre la otra?
Hola. ¿ Como se utilizaría este modelo cuando tenemos un historial de incumplimiento de cada cliente? Quiero decir, si lleváramos un record de cuantas veces paga y no un cliente durante el plazo, como se metería esa información en el modelo con el risk simulator?, ¿es útil para este caso? Gracias.
Es solo 1 marca o flag del credito (registro): 0 si tu crédito se encuentra vigente (al dia/sin atraso) o 1 si tu crédito esta vencido (con días de atraso), eso lo puedes obtener fácilmente de la base de créditos que estas analizando con una función lógica de Excel por días de atraso del crédito. Saludos.
Es análogo, si tiene la probabilidad de default, y el valor del monto del crédito valorado (se puede valorar como si fuese un bono), y con la recuperación que se determine en la entidad, se aplica la misma fórmula.
En el cálculo de Y estimado, no se ha fijado la celda de la "constante del modelo" y al copiarla en todas las demás celdas hacia abajo, considera que dicha "constante" es "CERO", cambiando todos los calculados realizados en adelante. Sin embargo, el aporte es muy ilustrativo...!
exacto, no se fijo la constante...... pero creo que la lógica de procedimiento esta interesante, no entiendo el ajuste de distribución, para hacerlo en R, si tienes alguna idea seria genial gracias.
Excelente, muchas gracias!!!!
Ilustrativo a mas o poder, muchas gracias!!!
Muy bueno el simulador de riesgo, pero en R, SPSS, o Python no es necesario borrar variables del archivo. Solo se vuelve a correr el modelo sin las variables no significativas.
obvio may brader.
Buen aporte, un pequeño error al no fijar la constante para calcular Y. Saludos.
Buenas noches, en dónde puedo encontrar la data que se utilizó
Buenisimo
Hola, quiero saber si se pueden hacer modelos logit en Rick simulator donde la variable dependiente no es binaria, si no que en el experimento hay 5 alternativas y la idea es que el modelo arroje la probabilidad de elegir una sobre la otra?
Lamentablemente no, son modelos binarios. Para eso hay otros modelos multinomiales.
SI. SI EXISTE. SE LLAMA MODELO ORDINAL CONDICIONAL. MIDE LA PROBABILIDAD DE CADA CATEGORIA
@@josefloresaguilar1210 precisamente son modelos multinomiales
Como se realiza el proceso cuando la constantes no es estadisticamente significativa
Hola. ¿ Como se utilizaría este modelo cuando tenemos un historial de incumplimiento de cada cliente? Quiero decir, si lleváramos un record de cuantas veces paga y no un cliente durante el plazo, como se metería esa información en el modelo con el risk simulator?, ¿es útil para este caso? Gracias.
Hola. Buen video. Pero de donde sale la columna de incumplimientos de pago con 0 y 1?
Yo tambien tengo esa duda
Es solo 1 marca o flag del credito (registro): 0 si tu crédito se encuentra vigente (al dia/sin atraso) o 1 si tu crédito esta vencido (con días de atraso), eso lo puedes obtener fácilmente de la base de créditos que estas analizando con una función lógica de Excel por días de atraso del crédito. Saludos.
¿cómo obtiene el imcumplimiento de pago de cada persona?
podrían poner la base de datos para practicarlo. gracias.
Hola! Puedes solicitar el archivo del ejercicio al correo de entrenamientos@software-shop.com haciendo la referencia a este video.
QUEDO ATENTO AL CALCULO DEL RIESGO DE CREDITO POR PERSONA
Es análogo, si tiene la probabilidad de default, y el valor del monto del crédito valorado (se puede valorar como si fuese un bono), y con la recuperación que se determine en la entidad, se aplica la misma fórmula.
@@Tiagguscomo se obtiene el monto de 950 millones ?
Que lástima con el audio