د. خالد السواعي Khaled Sawaie دكتور ان امكن عندي سؤال حول الانحدار المتعدد اذا كانت نتيجة احد المتغيرات غير معنوية او وجود مشكلة في اختبار الداربن واتسن او ارتباط ذاتي او غيرها كيف يتم علاج هذه المشاكل كي تصبح معادلة الانحدار سليمة ويمكن تحليلها اقتصاديا. مع الشكر
السلام عليكم دكتور هلق دكتور اذا كان في معادلة انحدار متعدد وفي عنا اكثر من متغير مستقل نحن مناخد الدالة بشكلها اللوغاريتمي او بشكلها الطبيعي دون لوغاريتم ؟
السلام عليكم دكتور اود دراسة اثر تغيرات سعر صرف على بعض مؤشرات الاستقرار واستخدمت نموذج شعاع الانحدار الداتي var كل مؤشر على حدة ولدي بعض الملاباسات اود ان اسال عنها كيف يمكنني أن اتصل بك لشرحها اكثر ارجوك
دكتور كيف بقدر اعرف الانحراف المعيار يوالقيمة الصغرى والكبرى لكل مشاهدة يعني مش للمتغير ككل ... يعني انا عندي 6 بنوك بسنتين 12 مشاهدة بدي الانحراف المعياري والصغرى والكبرى لكل بنك مثلا
وردني سؤال على الإيميل يستفسر عن تقدير معادلة انحدار تتضمن اكثر من متغير تابع بنفس الوقت. فكانت الإجابة: لا تستطيع تقدير أكثر من متغير تابع على متغيرات مستقلة من خلال الانحدار، لكنك تستطيع تقدير كل معادلة على حده. إلا إذا كان لديك عدة متغيرات في كل مرة يصبح واحد منها متغيراً تابعاً وبقية المتغيرات مستقلة، هنا تستطيع استخدام متجه الانحدار الذاتي أو ما يسمى VAR. وذلك باستخدام EViews وليس SPSS. وسيكون بالمستقبل حلقة عن VAR إن شاء الله. تحياتي لك
السلام عليكم استاذ ...بارك الله فيك على المعلومات التي تقدمها . لدي سؤال: لماذا لم تتطرق لمشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء ؟ علما ان قيمة Durbin-Watson =0.32 فهي قريبة جدا من 0 هذا ما يعني وجود ارتباط ذاتي للأخطاء. شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله حاليا اقوم بمشروع التخرج وطالب مننا نموذج قياسي انحدار متعدد لدي متغير واحد تابع هو GDPو وثلاث متغيرات مستقلة عن دولة واحدة من 1990ل2020 أي تحليل استخدمه جزاك الله خيرا
@@khsawaie جزيل الشكر لحضرتك لو عملت اختبار Ramsy والنتائج كانت (1) وكسور هل اعلق ذات التعليق الذي في الفيديو هنا ولا بكدة المتغير غير مهم أضافتة النموذج
السلام عليكم ورحمة الله، دكتور لدينا بيانات مقطعية فقط ل 30 مقطع يعني متغير ل 30 شركة بدون وجود السنة، بيانات مقطعية فقط هل يمكن نطبق عليها ماذكرت في القاعدة الذهبية اختبار سكون والتكامل المشترك ونقدر المعادلة بطريقة المربعات الصغرى المصححة كليا؟ يعني هل نتعامل معها وكأنها سلسلة زمنية ؟
@@khsawaie هل يتم التقدير بطريقة ols ختى ولو كانت البيانات متكاملة ؟ لانه دكتور حسب القاعدة الذهبية التي ذكرتها لنا لما تكون البيانات متكاملة نقوم بتقديرها بطرييقة FMOLS
دكتور اذا كان var للمتغيرين المستقلين أكثر من 10 يعني طلعت النسبة معي للمتغيرين كالاتي ،،، 734.24 734.24 اكتب في بحثي في اختبار الفرضيات بأن تضخم التباين ،، اثبت انو التعددية الخطية بين المتغيرات أكثر من 10 مثلا او انو لا يوجد تعددية خطية بين المتغيرات
السلام عليكم دكتورنا الفاضل سؤالي هل ممكن اختبار استقرار السلاسل الزمنية بعد تحويل البيانات إلى اللوغارتم وكيف يكمن التحويل بواسطة افيوز 2- اواجة مشكلة عند استخدام ARDL لنموذج متعدد عندما تكون فترة الابطاء أكبر من 3 لا يسجيب البرنامج لإظهار النتائج
وعليكم السلام ورحمة الله نعم اغلب الاقتصاديين يحول البيانات اللوغاريتم ثم يتم جميع إجراءات التقدير بما فيها السكون والتكامل المشترك يكون الابطاء ٣ اكبر عدد مسموح به للتقدير حسب حجم العينة
السلام عليكم دكتور، لماذا لاتضع لنا مخطط واضح يبين طريقة تقدير معادلة الانحدار المتعدد كونها الاكثر استخداما لان الفديوهات متفرقة ولم افهم الخطوات: مثلا عند سكون السلال عندما تكون ساكنة ماذا نفعل وعندما تكون غير ساكنة ماذا نفعل يعني من اول خطوة الى آخر خطوة في استخدام برنامج افيوز
اشكر جميع الأخوة والأخوات على تفاعلكم من قناتي
توضيح رائع دكتور لبرنامج Eviews9.0
شكرا الك دكتور انت كثير ساعدتني بكل شي نزلته صار عندي القدرة اني احلل رسالتي بنفسي ، في ميزان حسناتك ان شاء الله شرح واضح ومفهوم .
العفو
بارك الله فيكم دكتور خالد شرح ممتاز ومفهوم اتمنى لكم الاستمرار والموفقية
omar hameed شكرا لك
د. خالد السواعي Khaled Sawaie دكتور ان امكن عندي سؤال حول الانحدار المتعدد اذا كانت نتيجة احد المتغيرات غير معنوية او وجود مشكلة في اختبار الداربن واتسن او ارتباط ذاتي او غيرها كيف يتم علاج هذه المشاكل كي تصبح معادلة الانحدار سليمة ويمكن تحليلها اقتصاديا. مع الشكر
omar hameed سيتم الإجابة بعدة حلقات.
سيتم تحميل حلقة هذا اليوم عن الارتباط الذاتي بإذن الله.
تحياتي لك
د. خالد السواعي Khaled Sawaie شكرا جزيلا
نشكر جهودك دكتور ربي يزيدك علما..
بارك الله فيك. في ميزان حسانتك ان شاء الله
emad jaheidr شكرآ أخي عماد
السلام عليكم دكتور
هلق دكتور اذا كان في معادلة انحدار متعدد وفي عنا اكثر من متغير مستقل
نحن مناخد الدالة بشكلها اللوغاريتمي او بشكلها الطبيعي دون لوغاريتم ؟
وعليك السلام
بالتحليل الاقتصادي نفضل اخذ اللوغاريتم الطبيعي عند التطبيق
ويجوز بدون لوغاريتم
بارك الله بجهودك دكتور
بارك الله فيك
شكرا لكم
بارك لله فيك دكتور
وبارك الله فيك
هل يمكن دراسة كل عنصر على حدى من المتغيرات المستقلة مع المتغير التابع في برنامج eviews
@@alaeddinbelloui8698 اتبع النظرية دائما وقدر النموذج الذي تقترحه النظريات
السلام عليكم يا دكتور ممكن أعرف إزاى بحيب الخطأ المعياري للإنحدار المتعدد يدوى عايز أعرف القانون بتاع المقطع والميل لكل متغير مستقل؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
يوجد حلقة عن اختبار t بثت قبل ٣ شهور تقريبآ
وهي للانحدار الخطي البسيط
th-cam.com/video/oBzsV2onoEo/w-d-xo.html
بارك الله فيكم
أشكرك أخي د. خالد
وبارك الله فيك
كيف استخدم les valeurs stationnaires وادرس الانخدار الخطي؟
اوضحي اكثر
@@khsawaie استخدمت les valeurs brut لكن الاستاذ قال لي استخدمي les valeurs stationnaire ايضا
@@astuces8557 عفوآ
ممكن بالعربي فقط او الإنجليزي بدل الفرنسي
@@khsawaie استخدمت المتغيرات الخامة لكن بعدها قال لي الاستاذ استخدمي المتغيرات الاستقرارية ايضا
ولا اعرف الطريقة لاستخدام المتغيرات المستقرة
السلام عليكم دكتور اود دراسة اثر تغيرات سعر صرف على بعض مؤشرات الاستقرار واستخدمت نموذج شعاع الانحدار الداتي var
كل مؤشر على حدة ولدي بعض الملاباسات اود ان اسال عنها كيف يمكنني أن اتصل بك لشرحها اكثر ارجوك
دكتور كيف بقدر اعرف الانحراف المعيار يوالقيمة الصغرى والكبرى لكل مشاهدة يعني مش للمتغير ككل ... يعني انا عندي 6 بنوك بسنتين 12 مشاهدة بدي الانحراف المعياري والصغرى والكبرى لكل بنك مثلا
احسبه يدوي
وردني سؤال على الإيميل يستفسر عن تقدير معادلة انحدار تتضمن اكثر من متغير تابع بنفس الوقت. فكانت الإجابة:
لا تستطيع تقدير أكثر من متغير تابع على متغيرات مستقلة من خلال الانحدار، لكنك تستطيع تقدير كل معادلة على حده. إلا إذا كان لديك عدة متغيرات في كل مرة يصبح واحد منها متغيراً تابعاً وبقية المتغيرات مستقلة، هنا تستطيع استخدام متجه الانحدار الذاتي أو ما يسمى VAR.
وذلك باستخدام EViews وليس SPSS.
وسيكون بالمستقبل حلقة عن VAR إن شاء الله.
تحياتي لك
بارك فيك
ممكن حضرتك تقولي كيف يتم كتابة المعادلة باكثر من متغير مستقل علشان مش واضحة
احضري بين الدقيقة ١:٣٠ - ٢
أو اكتبي المعادلة التالية
Y=f(x1,x2,x3)
كمايلي
Y c x1 x2 x3
C الحد الثابت
يترك فراغ بين كل متغير
السلام عليكم استاذ ...بارك الله فيك على المعلومات التي تقدمها .
لدي سؤال: لماذا لم تتطرق لمشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء ؟ علما ان قيمة Durbin-Watson =0.32 فهي قريبة جدا من 0 هذا ما يعني وجود ارتباط ذاتي للأخطاء.
شكرا.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
نعم يوجد مشكلة
اذا كانت قيمة dw أكبر من 1.3 تقريبا لا يوجد مشكلة ارتباط ذاتي
السلام عليكم دكتورنا وبارك الله فيك. هل ممكن نستخدم معايير اكايكي وشوارز غيرها من المعايير لاختيار أنسب الصيغ الرياضية وكيف.مع تقديري لشخصك الكريم .
السلام عليكم ورحمة الله
حاليا اقوم بمشروع التخرج وطالب مننا نموذج قياسي انحدار متعدد
لدي متغير واحد تابع هو GDPو وثلاث متغيرات مستقلة عن دولة واحدة من 1990ل2020
أي تحليل استخدمه جزاك الله خيرا
ارجع (ي) للقاعدة الذهبية واسمعيها
@@khsawaie جزيل الشكر لحضرتك
لو عملت اختبار Ramsy والنتائج كانت (1) وكسور هل اعلق ذات التعليق الذي في الفيديو هنا ولا بكدة المتغير غير مهم أضافتة النموذج
بالانحادار البسيط والمتعدد قيمة f_ statistic ما بتظهر شو السبب ؟
اضف الحد الثابت للمعادلة intercept
الله يحفظكم
دكتور كيف بقدر احول البيانات لوورد او لاكسل ؟
نسخ ولصق
او حفظ باسم واختيار نوع الملف
السلام عليكم ورحمة الله، دكتور لدينا بيانات مقطعية فقط ل 30 مقطع يعني متغير ل 30 شركة بدون وجود السنة، بيانات مقطعية فقط هل يمكن نطبق عليها ماذكرت في القاعدة الذهبية اختبار سكون والتكامل المشترك ونقدر المعادلة بطريقة المربعات الصغرى المصححة كليا؟ يعني هل نتعامل معها وكأنها سلسلة زمنية ؟
وعليكم السلام ورحمة الله
هذه بيانات مقطعية
قدري ols
@@khsawaie
هل يتم التقدير بطريقة ols ختى ولو كانت البيانات متكاملة ؟ لانه دكتور حسب القاعدة الذهبية التي ذكرتها لنا لما تكون البيانات متكاملة نقوم بتقديرها بطرييقة FMOLS
ياريت لو منزل بيانات حقيقية من بيانات البنك الدولي لدولة ما ومطبقها كان جربنا عملي بايدنا دنتعلم التطبيق بايدنا وشكرا
المهم الفكرة وكيفية تطبيقة
دكتور اذا كان var للمتغيرين المستقلين أكثر من 10
يعني طلعت النسبة معي للمتغيرين كالاتي ،،،
734.24
734.24
اكتب في بحثي في اختبار الفرضيات بأن تضخم التباين ،، اثبت انو التعددية الخطية بين المتغيرات أكثر من 10 مثلا او انو لا يوجد تعددية خطية بين المتغيرات
لا يوجد ارتباط خطي متعدد
السلام عليكم دكتورنا الفاضل سؤالي هل ممكن اختبار استقرار السلاسل الزمنية بعد تحويل البيانات إلى اللوغارتم وكيف يكمن التحويل بواسطة افيوز 2- اواجة مشكلة عند استخدام ARDL لنموذج متعدد عندما تكون فترة الابطاء أكبر من 3 لا يسجيب البرنامج لإظهار النتائج
وعليكم السلام ورحمة الله
نعم
اغلب الاقتصاديين يحول البيانات اللوغاريتم ثم يتم جميع إجراءات التقدير بما فيها السكون والتكامل المشترك
يكون الابطاء ٣ اكبر عدد مسموح به للتقدير حسب حجم العينة
يتم التحويل من خلال quick ثم generate ثم تكتب ما يلي
لنفترض انك تريد تحويل gdp تكتب داخل المستطيل ما يلي
Lngdp=log(gdp)
ثم enter
جزاك الله ألف خير دكتورنا.
كيف استطعت أن تجد R² ؟؟؟؟؟؟ أي R.squared???
و كيف استطعت أن تحسب SD dependant var؟؟؟؟
أرجوا الرد
th-cam.com/video/4xGKOVVivR0/w-d-xo.html
السلام عليكم دكتور، لماذا لاتضع لنا مخطط واضح يبين طريقة تقدير معادلة الانحدار المتعدد كونها الاكثر استخداما لان الفديوهات متفرقة ولم افهم الخطوات:
مثلا عند سكون السلال عندما تكون ساكنة ماذا نفعل وعندما تكون غير ساكنة ماذا نفعل يعني من اول خطوة الى آخر خطوة في استخدام برنامج افيوز
ان شاء الله
احضر القاعدة الذهبية
@@khsawaie شكرا دكتور تحياتي لكم من الجزائر
@@أمةالله-ذ4ف عفوا
ممكن ألملف ورد او بي دي اف