Galería de las Burlas y Gruta del Dios de las Aguas

Esta galería renacentista es de la época de Felipe II y junto con el Palacete de los Vargas, es la construcción más antigua de la Casa de Campo.
Tanto la Lonja y Gruta, como los jardines formaban parte de la zona conocida como el Jardín Reservado de Felipe II, inspirado en los modelos italianos del siglo XV y XVI y se atribuyen, por darles más prestigio, a Gaspar de Vega y a Juan Bautista de Toledo, cosa poco probable ya que no existe documentación de que alguno de los dos arquitectos proyectara la Galería de las Burlas o Lonja. Además su muerte es anterior a la realización de la obra.