Wann sollte der neue Put zurückgekauft werden ? Wenn der Nettoverkust aus dem ersten Short Put ausgeglichen ist oder wenn das angestrebte Gewinnziel erreicht wurde ?
Rollt ihr AOPs auch bei 200 % oder habt ihr da andere Regeln als was sie so liest ? Verstehe ja bis heute nicht wieso man FOPs imme rbei 100% rollt und AOPs bei 200 % ? Da ich nur AOPs handele, denke ich mir könnte das ggf. an der SPAN-Margin liegen bei FOPs ?
Daumen hoch! Eine sinnvolle Alternative zum diagonalen Rollen ist das Aufsetzen eines Short Strangles. Zu dem neuen Short Put wird ein OTM Short Call hinzu verkauft. Damit reduzieren wir deas Delta und erhöhen das Theta. Das Risiko erhöht sich imho nur unwesentlich.
Top. Welches Buch zählt denn als „Standardwerk” über den Optionshandel?
Wann sollte der neue Put zurückgekauft werden ? Wenn der Nettoverkust aus dem ersten Short Put ausgeglichen ist oder wenn das angestrebte
Gewinnziel erreicht wurde ?
Rollt ihr AOPs auch bei 200 % oder habt ihr da andere Regeln als was sie so liest ? Verstehe ja bis heute nicht wieso man FOPs imme rbei 100% rollt und AOPs bei 200 % ? Da ich nur AOPs handele, denke ich mir könnte das ggf. an der SPAN-Margin liegen bei FOPs ?
Sollte man hier immer nach festen Prozenverlusten rollen bei Aktien ? 200 % bspw. ?
Das ist eins der Regelwerke bei 200% rolle ich immer, bevor die böse Überraschung kommt.
Exzellent! Ist die Analyseexcelsoftware im TWS oder ist es Ihre eigene Entwicklung? Kann ich sie irgendwo besorgen?
Daumen hoch!
Eine sinnvolle Alternative zum diagonalen Rollen ist das Aufsetzen eines Short Strangles. Zu dem neuen Short Put wird ein OTM Short Call hinzu verkauft. Damit reduzieren wir deas Delta und erhöhen das Theta. Das Risiko erhöht sich imho nur unwesentlich.
und wenn der Call ins Geld , diesen auch wieder rollen ?? Oder was mache ich damit wenn nackt ist ?