Hallo Thomas, find ich gut, dass du die steuerliche Seite nochmal aufgegriffen hast. Die einzige Möglichkeit, die mir jetzt spontan einfällt, um dieses Konstrukt hinzubiegen, wäre wenn man den LC und den LP als Leap aufsetzt. D.h eigentlich nen PMCC und nen PMCS. Da gibt es dann natürlich auch verschiedene Szenarien. Am idealsten wäre natürlich, wenn das Underlying immer in der Spanne hin und her schwankt und die Shorts so gut wie nie ausgeübt werden aber da kommt wieder die berühmte Glaskugel ins Spiel. Der Vorteil wäre in beide Richtungen der begrenzte Verlust, nämlich nur die bezahlte Prämie für den Long. Der Nachteil wäre, wenn der Kurs des Underlyings zu stark in eine Richtung laufen würde. Dann müsste man den Short dieser Richtung immer weiter rollen, was für diese Seite nicht mal all zu schlimm wäre, weil ja der gekaufte Long auch im Wert steigt aber man würde halt für den verkauften Short der Gegenseite entweder kaum noch Prämie bekommen oder man müsste mit dem dort gesetzten Strike ins Risiko gehen. Ich glaub egal wie man es dreht und wendet, eine Ideallösung gibt es nicht.
@timoschneider2990 Hallo Timo, ja so sieht es leider aus. Wenn die Steuerproblematik nicht wäre, hätte ich durchaus noch gute Ideen auf Lager. Aber so wird es schwierig.
Hallo Thomas, find ich gut, dass du die steuerliche Seite nochmal aufgegriffen hast.
Die einzige Möglichkeit, die mir jetzt spontan einfällt, um dieses Konstrukt hinzubiegen, wäre wenn man den LC und den LP als Leap aufsetzt. D.h eigentlich nen PMCC und nen PMCS. Da gibt es dann natürlich auch verschiedene Szenarien. Am idealsten wäre natürlich, wenn das Underlying immer in der Spanne hin und her schwankt und die Shorts so gut wie nie ausgeübt werden aber da kommt wieder die berühmte Glaskugel ins Spiel.
Der Vorteil wäre in beide Richtungen der begrenzte Verlust, nämlich nur die bezahlte Prämie für den Long.
Der Nachteil wäre, wenn der Kurs des Underlyings zu stark in eine Richtung laufen würde. Dann müsste man den Short dieser Richtung immer weiter rollen, was für diese Seite nicht mal all zu schlimm wäre, weil ja der gekaufte Long auch im Wert steigt aber man würde halt für den verkauften Short der Gegenseite entweder kaum noch Prämie bekommen oder man müsste mit dem dort gesetzten Strike ins Risiko gehen.
Ich glaub egal wie man es dreht und wendet, eine Ideallösung gibt es nicht.
@timoschneider2990 Hallo Timo, ja so sieht es leider aus. Wenn die Steuerproblematik nicht wäre, hätte ich durchaus noch gute Ideen auf Lager. Aber so wird es schwierig.