16:30 das versteh ich nicht. Wieso würde man den 20er Short Call zurückkaufen und dann wieder einen 20er Short Call verkaufen. Da hat man doch dann nichts gewonnen :D Oder ist da dann eine längere Laugzeit gemeint?
Du kannst ja den Short Call (sollte es der Fall sein) im Gewinn schließen, der kann ja dann nichts mehr gewinnen. Der Long Call bleibt dann offen und insgesamt kann der Spread dann mehr gewinnen. VG Alex
Was ist mit einem ZEBRA Long Call, längere Laufzeit, kein Theta und dazu, monthlys sc delta 20 um den Kaufpreis des ZEBRAS etwas zu reduzieren. Also alles auf den VIX
Was passiert bei einem Vola Spike? Der vordere Kontrakt und somit dein SC laufen extrem ins Minus. Die hinteren steigen bei weitem nicht so stark an und somit bis du tief im Verlust. Sonst wäre das Aufsetzen nach dieser Strategie ein Free Lunch und den gibt es nicht an der Börse.
@@EKoch-bk7vc Da gebe ich dir recht. In der Theorie ist es eine gute Idee, aber bei einem Aktiencrash fliegt dir der Short Call auf den Front-Kontrakt komplett um die Ohren. VG Alex
Wie berechne oder überlege ich denn die Größe der hedging positionen im Vergleich zu den long also wenn ich z.B 100 anteile spy habe. Danke für das video sehr interessant
16:30 das versteh ich nicht. Wieso würde man den 20er Short Call zurückkaufen und dann wieder einen 20er Short Call verkaufen. Da hat man doch dann nichts gewonnen :D
Oder ist da dann eine längere Laugzeit gemeint?
Du kannst ja den Short Call (sollte es der Fall sein) im Gewinn schließen, der kann ja dann nichts mehr gewinnen. Der Long Call bleibt dann offen und insgesamt kann der Spread dann mehr gewinnen. VG Alex
Was ist mit einem ZEBRA Long Call, längere Laufzeit, kein Theta und dazu, monthlys sc delta 20 um den Kaufpreis des ZEBRAS etwas zu reduzieren. Also alles auf den VIX
Was passiert bei einem Vola Spike? Der vordere Kontrakt und somit dein SC laufen extrem ins Minus. Die hinteren steigen bei weitem nicht so stark an und somit bis du tief im Verlust. Sonst wäre das Aufsetzen nach dieser Strategie ein Free Lunch und den gibt es nicht an der Börse.
@@EKoch-bk7vc Da gebe ich dir recht. In der Theorie ist es eine gute Idee, aber bei einem Aktiencrash fliegt dir der Short Call auf den Front-Kontrakt komplett um die Ohren. VG Alex
Wie berechne oder überlege ich denn die Größe der hedging positionen im Vergleich zu den long also wenn ich z.B 100 anteile spy habe. Danke für das video sehr interessant
Könnte sein, dass es jetzt schon zu spät ist :D.
Ach der VIX gibt uns doch genug Chancen :)
Dachte die 20.000€ verlustverrechnung angeschafft worden ?!
Ist sie auch :)