no python é possível fazer backtest, em que se compra em um horário especifico e se vende em outro horário especifico? Exemplo compro a abertura das 17:00 e faço a venda as 17:15, se isso for possível como ficaria o código? sou leigo em programação então se tiver algum video relacionado a isso só indicar que eu assisto
Sim, seria possível sem problemas. Você precisaria ter os dados no intraday, e manipular as datas para comprar e vender nos horários específicos. Não temos vídeo sobre esse assunto, mas um post sobre a estratégia de Gap Trap, que na prática é bem parecida (analisa os primeiros 15 minutos para definir se compra ou não). Segue o post no nosso blog: quantbrasil.com.br/backtest-da-estrategia-de-gap-trap-de-compra-ou-venda Abraços!
Assinei o site de voces! Excelente!! Uma questao que eu sempre fico na duvida e inclusive nos meus testes acho que é verdadeiro: Utilizar o eden dos traders em semanal ou diario é pior do que no 60 minutos, ou no 15. Tem menos sinais e quando compra o papel ja esticou demais. Vcs ja notaram isso? Acho que utilizar o eden é bacana no diario e semanal e, ai tu entra em time frame menor, e compra ponto de sobrevenda. O que voces acham? Ja testaram algo assim?
Valeu Cássio! Concordo com você: sinais no diário ou no semanal são naturalmente menos frequentes, e colocar um filtro tão restrito quanto Éden dos Traders acaba naturalmente diminuindo a significância estatística. Para fins de backtest, prefiro colocar esse filtro no máximo no 120 minutos, ou no diário se o sinal for bastante frequente (e.g. Breakout de Compra/Venda). De resto, gosto de utilizar o Éden dos Traders como um filtro mais qualitativo. Ex: sinal que ocorre no semanal, mas aconteceu 5 vezes nos últimos 5 anos; não tem significância estatística, mas pode servir como um componente para uma análise mais discrecionária (no caso de iniciar um Position, por exemplo). Abraços!
no python é possível fazer backtest, em que se compra em um horário especifico e se vende em outro horário especifico? Exemplo compro a abertura das 17:00 e faço a venda as 17:15, se isso for possível como ficaria o código? sou leigo em programação então se tiver algum video relacionado a isso só indicar que eu assisto
Sim, seria possível sem problemas. Você precisaria ter os dados no intraday, e manipular as datas para comprar e vender nos horários específicos.
Não temos vídeo sobre esse assunto, mas um post sobre a estratégia de Gap Trap, que na prática é bem parecida (analisa os primeiros 15 minutos para definir se compra ou não).
Segue o post no nosso blog: quantbrasil.com.br/backtest-da-estrategia-de-gap-trap-de-compra-ou-venda
Abraços!
Assinei o site de voces! Excelente!!
Uma questao que eu sempre fico na duvida e inclusive nos meus testes acho que é verdadeiro:
Utilizar o eden dos traders em semanal ou diario é pior do que no 60 minutos, ou no 15. Tem menos sinais e quando compra o papel ja esticou demais. Vcs ja notaram isso?
Acho que utilizar o eden é bacana no diario e semanal e, ai tu entra em time frame menor, e compra ponto de sobrevenda.
O que voces acham? Ja testaram algo assim?
Valeu Cássio! Concordo com você: sinais no diário ou no semanal são naturalmente menos frequentes, e colocar um filtro tão restrito quanto Éden dos Traders acaba naturalmente diminuindo a significância estatística.
Para fins de backtest, prefiro colocar esse filtro no máximo no 120 minutos, ou no diário se o sinal for bastante frequente (e.g. Breakout de Compra/Venda).
De resto, gosto de utilizar o Éden dos Traders como um filtro mais qualitativo. Ex: sinal que ocorre no semanal, mas aconteceu 5 vezes nos últimos 5 anos; não tem significância estatística, mas pode servir como um componente para uma análise mais discrecionária (no caso de iniciar um Position, por exemplo).
Abraços!