Cómo funciona el método de valor en riesgos VaR para la gestión de riesgos financieros

Hoy en día, tras la crisis económica propiciada por la pandemia de Covid-19, muchos se preguntan si Basilea III puede haber sido la razón de que, al menos de momento, la crisis económica global no haya tenido ningún componente bancario o financiero, que la habrían hecho todavía más grave. Entre las herramientas más reconocibles de esta regulación internacional, que pretende evitar otra crisis financiera global, se encuentra el VaR (Valor en Riesgo o Value at Risk en inglés), cuyo objetivo es medir y gestionar los riesgos financieros más importantes, el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo operacional.
En este webinar conoceremos todos los detalles acerca de estos riesgos, el VaR y las medidas tomadas en los últimos años por las autoridades internacionales para evitar una nueva crisis global.
- Acerca del ponente, Pedro Mirete -
Estudió la licenciatura en Ciencias Económicas en la Universidad de Alicante, en la especialidad de Análisis Económico y Economía Cuantitativa, obteniendo el Premio Extraordinario de su promoción. A continuación obtuvo el posgrado en Economía Financiera en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España (CEMFI) de Madrid. Posee asimismo el título Executive MBA de la Universitat de Barcelona.
Comenzó su carrera profesional como analista cuantitativo y ha sido durante más de 10 años director de Estrategia y Análisis de una de las principales sociedades de valores españolas, Ahorro Corporación, donde finalizó su andadura como Director General Financiero (CFO) del Grupo.
Desde 1993 ha impartido docencia de Grado y Postgrado en diversas universidades y escuelas de negocios, en multitud de especialidades financieras. En la actualidad ejerce como experto financiero independiente y desarrolla una amplia labor docente en los campos de la Economía y las Finanzas: es profesor de Análisis Financiero, Valoración de Empresas.