На самом деле в этом методе лежат огромные возможности. При совмещении его в планировании с контрольной картой Шухарта в оперативном управлении и нормировании, любая корпорация может выйти на новый уровень эффективности. Этот метод решает проблему совмещения глобального и локального оптимума, а также может способствовать реализации вытягиваюшей системы производства и ухода от жесткого управления по целям.
Спасибо за это видео. А Вы не знаете можно каким-то образом при помощи прямого и обратного преобразование Фурье в Excel прогнозировать наперед курс валют, акций и т.д., а также определить количество необходимых данных в выборке, которая будет информативной для ее анализа и последующего прогноза?
Добрый день! Можно, но скорее в целях изучения сезонности и периодичности ряда данных. В свое время делал подобный пример на MATLAB (можете ознакомиться с результатами работы по ссылке www.elibrary.ru/item.asp?id=30490219). В excel это можно воспроизвести, но сложнее, потому как вычислений в ручную надо делать больше. Я рекомендую делать на языке R., так как там есть уже готовые библиотеки и функции типа fft и TSA
2) Вам есть что-то сказать по поводу определения необходимого количества данных в выборке, которая будет информативной для ее анализа и последующего прогноза?
Никак. Финансовый рынок не подчиняется нормальному распределению. Точнее если подчиняется то кратковременно, затем параметры распределения меняются. На финансовом рынке выигрывают только: 1. Грамотные долгосрочные инвесторы 2. Крупные трейдеры, влияющие на движение цены и способные соответственно ее предсказывать. Намутить движухи и обмануть мелочь в этой мути. 3. Трейдеры обладающие какой то инсайдерской информацией и тоже способные предсказывать
Большое спасибо это просто круто
Большое спасибо за проведенный урок! Достаточно исчерпывающе.
Хочется увидеть практическое применение в кредитном анализе и страховой сфере в Excel
На самом деле в этом методе лежат огромные возможности. При совмещении его в планировании с контрольной картой Шухарта в оперативном управлении и нормировании, любая корпорация может выйти на новый уровень эффективности. Этот метод решает проблему совмещения глобального и локального оптимума, а также может способствовать реализации вытягиваюшей системы производства и ухода от жесткого управления по целям.
супер спасибо
Спасибо! Просто и ясно!
Можно ли было определить оптимальное КП по максимальному произведению вероятности успеха на ожидаемую прибыль?
Интересно, но совсем тихо
Спасибо за урок. Поясните, почему используется формула БИНОМ.ОБР(), а не БИНОМ.РАСП()?
Спасибо за это видео. А Вы не знаете можно каким-то образом при помощи прямого и обратного преобразование Фурье в Excel прогнозировать наперед курс валют, акций и т.д., а также определить количество необходимых данных в выборке, которая будет информативной для ее анализа и последующего прогноза?
Добрый день! Можно, но скорее в целях изучения сезонности и периодичности ряда данных. В свое время делал подобный пример на MATLAB (можете ознакомиться с результатами работы по ссылке www.elibrary.ru/item.asp?id=30490219). В excel это можно воспроизвести, но сложнее, потому как вычислений в ручную надо делать больше. Я рекомендую делать на языке R., так как там есть уже готовые библиотеки и функции типа fft и TSA
@@itvladranepa5751 Спасибо за оперативный ответ.
2) Вам есть что-то сказать по поводу определения необходимого количества данных в выборке, которая будет информативной для ее анализа и последующего прогноза?
А как можно будет использовать этот метод в трейдинге?😁
Всем лишь бы 💰😁😁
Никак. Финансовый рынок не подчиняется нормальному распределению. Точнее если подчиняется то кратковременно, затем параметры распределения меняются.
На финансовом рынке выигрывают только:
1. Грамотные долгосрочные инвесторы
2. Крупные трейдеры, влияющие на движение цены и способные соответственно ее предсказывать. Намутить движухи и обмануть мелочь в этой мути.
3. Трейдеры обладающие какой то инсайдерской информацией и тоже способные предсказывать