Izin bertanya pak meskipun nilai Prob > F nya tidak signifikan setelah dilakukan treatment pada data kita apa tidak masalah pak? Bila dilihat diakhir vidio nilai Prob > F tidak signifikan pak
@@kolomriset1815 lalu solusinya bagaimana ya pak? Nilai uji f saya menjadi tidak signifikan setelah melakukan treatment pada data saya agar berdistribusi normal menggunakan winsorize
@@rafidanr F-value sebenarnya ga berkaitan dengan distribusi data. Lebih kepada pemilihan variabel X. Seharusnya, check dulu, apakah semua Variabel X tidak signifikan? itu penyebab pertama. Dan biasanya mahasiswa ambil jalan pintas buang2 data sampai signifikan, supaya salah satu X jadi signifikan. padahal ini menyebabkan F-test jadi ga signifikan atau R-Squared jadi kecil. Yang kedua, coba check variasi data si variabel X dan Y. Apakah sebaran datanya bervariasi atau tidak (istilahnya concomitant variation), atau bisa jadi konseptualisasi model estimasi dari awal memang salah
semua regresi memerlukan CLRM, termasuk regresi panel. Ada yang suka salah kaprah dengan definisi uji normalitas, (1) sebaran data dianggap sebagai uji normalitas (residual), (2) jika uji normalitas signifikan maka model estimasi dinyatakan buruk, padahal sah-sah saja di-ignore asalkan tidak ada type 1 error, (3) menyelesaikan uji normalitas dengan buang data, padahal boleh di-ignore, dan (4) kewajiban uji normalitas harus tidak signifikan. semoga membantu
kak, kalau modelnya random effect untuk betulin masalah hetero dan autokol syntax nya tetap seperti itu atau bagaimana kak? lalu untuk yang code itu apanya ya kak?
jadi, meskipun dia pooled, RE, atau fe, tinggal tambahin dibelakangnya aja mbak. contoh: yang RE tapi ada maslah hetero xtreg Y X1 X2 X3, re vce(robust) RE tapi ada masalah hetero dan autokol xtreg Y X1 X2 X3, re vce(cluster code) dengan catatan, koding untuk perusahaan ialah CODE
Oh ya, CODE itu koding untuk perusahaan. Ada di video satu lagi sih, yang pertama banget jadi. Misalnya datanya data perusahaan, jadi column-nya itu "code". Isinya, kalau perusahaan A = 1, kalau perusahaan B itu 2, gitu terus sampai perusahaan terakhir.
@@kolomriset1815 baik terimasih kak sudah menjawab. saya ingin bertanya lagi, kalau untuk uji multikol salah satu nilai vif variabelnya itu diatas 10, itu perbaikannya bagaimana ya kak?
@@srcindy waduh, itu hasil interaksi antara x1 dengan x yang lain atau tidak ya? kalau iya, sederhananya bisa pake xtpcse. kalau tidak, salah satu harus di drop atau semua x harus merupakan difference. Apa itu difference? Misalnya, kalau diff untuk X1 =X1 di tahun 2019 di kurangi x1 di tahun 2018, dst begitu juga dengan x lainnya
Wah kak thankyou banget kontennya sangat membantu pengerjaan thesis 🙏... Saya ada kendala saat pengujian autokorelasi dengan xtserial outputnya no observations r(2000); padahal tidak ada missing value ataupun year gap di datanya.. apakah ada alternatif fungsi lain untuk mengecek autokorelasi ya kak? Thanks kak
Numpang tanya y Pak Bagaimana cara menormalkan data variabel yg negatif? Variabel Y saya adalah pertumbuhan laba = laba tahun ini - laba tahun sebelumnya/ laba tahun sebelumnya
Hi, mohon maaf lambat balas. kelas udah dimulai lagi. hehe. Maksudnya menormalkan data negatif? mau ditransformasi pake logaritma? Uji normalitas nya pake apa?
ingin bertanya pak. Hasil hausman test saya menunjukkan saya menggunakan random effect (R/E). Sementara, pada tutorial yang bapak berikan untuk uji heterokedastisitas di rumus "xtreg" itu menggunakan "fe" diakhir rumus karena hasil hausman test data bapak menunjukkan demikian. Lalu, apakah saya harus menggunakan rumus yang sama dengan bapak untuk memancing uji heterokedastisitas? atau saya harus mengguakan "re" diakhir rumus "xtreg"? Sebelumnya saya telah mencoba rumus "xttest3" sesuai dengan video ini, namun rumus ini tidak dapat bekerja dikarenakan last estimates yang saya gunakan pada "xtreg" itu bukan "fe". Mohon bantuannya pak, terimakasih
@@kolomriset1815 maaf nimbrung, saya juga sama dengan masalah diatas. saat uji hausman hasilnya menggunakan GLS, jadi untuk heteroskedastisitas tetap xtreg Y x1 x2, fe ya?
kak mau tanya, kalau panel datanya pooled, ketika uji asumsi klasik apa harus pakai command ‘fe’ juga ya pada ‘xtreg’? dan bagaimana cara menguji normalitas ya kak?
Ka mau tanya saya kan pake 2 varible pengukuran dummy tapi saat di oleh ada ada nilai yg tidak keluar dan tulisan (0 omitted) Knapa ya ka? Apakah ada solusiny?
@@deap9409 Maaf bu, saya kurang paham dengan "tidak bisa"? maksudnya tidak bisa apa ya? Lalu, ini untuk data panel dan di-run di Stata bukan ya? sudah set tsset atau xttest code year dari awal kan ya? terima kasih
@@deap9409 hehe, ga ada bu. Saya ga ada layanan uji data. Biasanya, kalau run fe cluster(code), dia keluarnya "unrecognized command" artinya ada masalah software. atau, mungkin di Ibu ga pake CODE tapi pake FIRM atau kodesasi lainnya untuk mengkode entitas perusahaan.
@@anandayukhanita2175 hi, ada banyak cara, dan harus tahu specification model-nya sih. Misalnya: Pertama, selesaikan dulu masalah multicollinearity dengan cara first-order atau differences. lalu run balik xtreg Y X, fe vce(robust). atau kedua, pake xtgls, tapi liat dulu, n < t apa kagak. atau ketiga, bisa pake xtpcse jika observasinya gede atau keempat, bisa pake xtscc atau simply ignore multicol-nya. Abis itu check nilai standard error dari yang multikolinearitasnya tinggi apa kagak itu pun harus check lagi permasalahan autorregressive-nya.
ini pertanyaan bagus. autkol di time series, residual-nya karena period effect kan? kalau di cross-sectional juga bisa, kayak spatial dsb. Kalau di panel juga ada.
@@kolomriset1815 engga si mas, aku nanya soalnya waktu regress autokol hasilnya engga mau keluar (no observation) makanya aku cari argumen kalo autokol itu buat time series wkwkwk
@@aoodibi6348 Data panel pake xtserial? kalau dia bilang "unrecognized command", lakukan itu mbak: "findit xtserial", install. Sebelum install, jangan lupa menghidupkan wifi dia ada di video mbak. Saya lupa video yang ini atau sebelumnya. Ga keluar itu karena "
@@uswatunhasanah9322 Karena biasanya di PLS yang harus dipenuhi itu Linearitas, multikolinearitas, dan outliers. By default kan dia bukan OLS. link.springer.com/article/10.1007/s40685-018-0072-4 www.smartpls.com/resources/ebook_on_pls-sem.pdf
Maksudnya outlier residual? atau residualnya aja? kalau residual aja: reg Y X1 X2 X3 X4 predict resids kalau proses outlier residual command: reg Y X1 X2 X3 X4 predict d1, cooksd quietly genereate cutoff1 = d1 > 4/100 & e(sample) sebagai catatan, angka 4 di atas adalah pakem dari Cook (1977), tapi angka 100 adalah total observasi (jumlah tahun dikali jumlah perusahaan) list companies d1 if cutoff1
hehe. saya jarang buka email yg kolom riset ini. Biasanya via IG. tapi 2 minggu ini memang ga aktif di IG karena lagi nyusun kelas. bisa tanya via IG atau via sini juga
Sangat membantu👍👍
kalau random effect ada ga tutorial untuk solusi multikol
Mantap kak, salam kenal..
Kak mau tanya, kok xtreg aku ga bisa ya kak buat mancing uji autokorelasi. Sebelum xttest3, xtreg aku udah eror
udah buat xtset dulu? kalau udah, udah buat xtreg y x1 x2 x3, re?
Kak apa ya comand buat mengatasi masalah multikolinearitas, heteros dan autokorelasi ya kak 🙏
Izin bertanya pak meskipun nilai Prob > F nya tidak signifikan setelah dilakukan treatment pada data kita apa tidak masalah pak? Bila dilihat diakhir vidio nilai Prob > F tidak signifikan pak
sangat bermaslah. Nilai F harus signifikan. Kalau modelnya seperti yang di video, yaitu Nilai F-nya tidak signifikan artinya modelnya tidak bagus
@@kolomriset1815 lalu solusinya bagaimana ya pak? Nilai uji f saya menjadi tidak signifikan setelah melakukan treatment pada data saya agar berdistribusi normal menggunakan winsorize
@@rafidanr F-value sebenarnya ga berkaitan dengan distribusi data. Lebih kepada pemilihan variabel X. Seharusnya, check dulu, apakah semua Variabel X tidak signifikan? itu penyebab pertama. Dan biasanya mahasiswa ambil jalan pintas buang2 data sampai signifikan, supaya salah satu X jadi signifikan. padahal ini menyebabkan F-test jadi ga signifikan atau R-Squared jadi kecil. Yang kedua, coba check variasi data si variabel X dan Y. Apakah sebaran datanya bervariasi atau tidak (istilahnya concomitant variation), atau bisa jadi konseptualisasi model estimasi dari awal memang salah
Izin bertanya pak, apa benar data panel tidak diperlukan uji normalitas?
semua regresi memerlukan CLRM, termasuk regresi panel. Ada yang suka salah kaprah dengan definisi uji normalitas, (1) sebaran data dianggap sebagai uji normalitas (residual), (2) jika uji normalitas signifikan maka model estimasi dinyatakan buruk, padahal sah-sah saja di-ignore asalkan tidak ada type 1 error, (3) menyelesaikan uji normalitas dengan buang data, padahal boleh di-ignore, dan (4) kewajiban uji normalitas harus tidak signifikan. semoga membantu
Izin bertanya kak kalau cluster code gabisa gimana ya
maksudnya cluster(code) ga bisa? mungkin penamaan code-nya
kak, kalau modelnya random effect untuk betulin masalah hetero dan autokol syntax nya tetap seperti itu atau bagaimana kak? lalu untuk yang code itu apanya ya kak?
jadi, meskipun dia pooled, RE, atau fe, tinggal tambahin dibelakangnya aja mbak.
contoh:
yang RE tapi ada maslah hetero
xtreg Y X1 X2 X3, re vce(robust)
RE tapi ada masalah hetero dan autokol
xtreg Y X1 X2 X3, re vce(cluster code)
dengan catatan, koding untuk perusahaan ialah CODE
Oh ya, CODE itu koding untuk perusahaan. Ada di video satu lagi sih, yang pertama banget jadi.
Misalnya datanya data perusahaan, jadi column-nya itu "code". Isinya, kalau perusahaan A = 1, kalau perusahaan B itu 2, gitu terus sampai perusahaan terakhir.
@@kolomriset1815 baik terimasih kak sudah menjawab. saya ingin bertanya lagi, kalau untuk uji multikol salah satu nilai vif variabelnya itu diatas 10, itu perbaikannya bagaimana ya kak?
@@srcindy waduh, itu hasil interaksi antara x1 dengan x yang lain atau tidak ya? kalau iya, sederhananya bisa pake xtpcse.
kalau tidak, salah satu harus di drop
atau semua x harus merupakan difference.
Apa itu difference? Misalnya, kalau diff untuk X1 =X1 di tahun 2019 di kurangi x1 di tahun 2018, dst
begitu juga dengan x lainnya
Pak, kalo hasil uji hausman nya adalah Random Effects, saat kita melakukan uji heteroskesdastisitas, itu belakangnya tetap pake fe?
Wah kak thankyou banget kontennya sangat membantu pengerjaan thesis 🙏...
Saya ada kendala saat pengujian autokorelasi dengan xtserial outputnya no observations
r(2000); padahal tidak ada missing value ataupun year gap di datanya.. apakah ada alternatif fungsi lain untuk mengecek autokorelasi ya kak? Thanks kak
apakah ada comand yg lain utk permasalahan hetero & autokorelasi ?
hi, untuk data panel? yang sederhananya: xtreg Y X1 X2 X3, fe cluster(code)
@@kolomriset1815 Apa boleh minta referensinya?
mas saya ada permasalaha hetero & auto .. saya pakai comand xtreg Y X1 X2, fe cluster(code) hasilnya error gimana ya mas
Errornya karena apa ya? dia ada variable omitted? atau unrecognized command? atau bagaimana?
Saya ada varible omitted ka. Jadi terkena hetero dan auto caea mengatasinya bagaimana ya ka
Ka saya waktu command xtreg Y X1 X2, fe cluster(code) yy keluar hasilnya variable code not found. Solusinya bagaimana ya?
Mas mau tanyaa, data panel aku pas di uji LM yg menang pooled. Itu perlu lanjut uji yg lain nggak? terus yg dipake hasil analisis yg mana? terimakasih
Numpang tanya y Pak
Bagaimana cara menormalkan data variabel yg negatif?
Variabel Y saya adalah pertumbuhan laba = laba tahun ini - laba tahun sebelumnya/ laba tahun sebelumnya
Hi, mohon maaf lambat balas. kelas udah dimulai lagi. hehe.
Maksudnya menormalkan data negatif? mau ditransformasi pake logaritma?
Uji normalitas nya pake apa?
@@kolomriset1815 data saya ad yg hasilnya negatif. saya menggunakan uji sfrancia dan sktest.
ingin bertanya pak. Hasil hausman test saya menunjukkan saya menggunakan random effect (R/E). Sementara, pada tutorial yang bapak berikan untuk uji heterokedastisitas di rumus "xtreg" itu menggunakan "fe" diakhir rumus karena hasil hausman test data bapak menunjukkan demikian. Lalu, apakah saya harus menggunakan rumus yang sama dengan bapak untuk memancing uji heterokedastisitas? atau saya harus mengguakan "re" diakhir rumus "xtreg"? Sebelumnya saya telah mencoba rumus "xttest3" sesuai dengan video ini, namun rumus ini tidak dapat bekerja dikarenakan last estimates yang saya gunakan pada "xtreg" itu bukan "fe". Mohon bantuannya pak, terimakasih
Untuk uji asumsi klasik, dia wajib sama seperti di video. ga bisa ditukar. misal, VIF wajib pake reg, hetero wajib pake FE
@@kolomriset1815 maaf nimbrung, saya juga sama dengan masalah diatas. saat uji hausman hasilnya menggunakan GLS, jadi untuk heteroskedastisitas tetap xtreg Y x1 x2, fe ya?
Pak maksud dari fixed atau random itu apanya? Intersep ny atau lainya?
Ka mau nnya waktu melakukan findit xtserial, ga keluar datanya, malah katanya no observations, gimana ya ka solusinya?
kak mau tanya, kalau panel datanya pooled, ketika uji asumsi klasik apa harus pakai command ‘fe’ juga ya pada ‘xtreg’? dan bagaimana cara menguji normalitas ya kak?
Oh tidak harus.
Uji normalitas kayaknya ada di reply bukan di IG? lupa saya
Ka mau tanya saya kan pake 2 varible pengukuran dummy tapi saat di oleh ada ada nilai yg tidak keluar dan tulisan (0 omitted) Knapa ya ka? Apakah ada solusiny?
Pak bagaimana jika terjadi heteroskedasitas dan autokorelasi? Apa solusi untuk mengatasi hal ini? Mohon dibantu ya pak. Terimakasih 🙏
Untuk data Panel? yang sederhananya, xtreg Y X1 X2 X3, fe cluster(code)
Sudah dicoba pak tetap saja tidak bisa. Apa jumlah data berpengaruh terhadap hasil uji asumsi klasik?
@@deap9409 Maaf bu, saya kurang paham dengan "tidak bisa"? maksudnya tidak bisa apa ya? Lalu, ini untuk data panel dan di-run di Stata bukan ya? sudah set tsset atau xttest code year dari awal kan ya? terima kasih
Iya distata. Langkah2 diatas sudah saya ikuti yang fe cluster. Ttp kena hetero dan auto. Pak ada buka layanan utk uji data ga?
@@deap9409 hehe, ga ada bu. Saya ga ada layanan uji data. Biasanya, kalau run fe cluster(code), dia keluarnya "unrecognized command" artinya ada masalah software. atau, mungkin di Ibu ga pake CODE tapi pake FIRM atau kodesasi lainnya untuk mengkode entitas perusahaan.
Jika ada masalah multikol dan hetero bagaimana ya kak?
di command paling belakang cluster(code) --> salah satu caranya
@@kolomriset1815 berarti sama kayak yang dipakek buat hetero + auto kak?
@@anandayukhanita2175 oalah... minta maaf. saya salah baca. Saya kira autokol dan hetero. sorry.
nope caranya beda.
@@kolomriset1815 gimana kak caranya?
@@anandayukhanita2175 hi, ada banyak cara, dan harus tahu specification model-nya sih. Misalnya:
Pertama, selesaikan dulu masalah multicollinearity dengan cara first-order atau differences. lalu run balik xtreg Y X, fe vce(robust).
atau
kedua, pake xtgls, tapi liat dulu, n < t apa kagak.
atau
ketiga, bisa pake xtpcse jika observasinya gede
atau
keempat, bisa pake xtscc
atau simply ignore multicol-nya. Abis itu check nilai standard error dari yang multikolinearitasnya tinggi apa kagak
itu pun harus check lagi permasalahan autorregressive-nya.
mas uji autokol bukannya cuma bisa buat data time series?
ini pertanyaan bagus. autkol di time series, residual-nya karena period effect kan? kalau di cross-sectional juga bisa, kayak spatial dsb. Kalau di panel juga ada.
www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0165176585900734
@@kolomriset1815 engga si mas, aku nanya soalnya waktu regress autokol hasilnya engga mau keluar (no observation) makanya aku cari argumen kalo autokol itu buat time series wkwkwk
@@kolomriset1815 mas aku sekalian nanya solusi buat nyari autokol yg gamau keluar hasilnya gimana ya, aku pake data panel. thanks in advance mas
@@aoodibi6348 Data panel pake xtserial? kalau dia bilang "unrecognized command", lakukan itu mbak: "findit xtserial", install. Sebelum install, jangan lupa menghidupkan wifi
dia ada di video mbak. Saya lupa video yang ini atau sebelumnya. Ga keluar itu karena "
Kalau terjadi masalah heteroskedastisitas tapi dengan pls apakah caranya sama?
Pake PLS-SEM atau CB-SEM?
Maaf, itu apa ya pak? Hehe cuma pake metode pls aja
@@uswatunhasanah9322 Karena biasanya di PLS yang harus dipenuhi itu Linearitas, multikolinearitas, dan outliers. By default kan dia bukan OLS. link.springer.com/article/10.1007/s40685-018-0072-4
www.smartpls.com/resources/ebook_on_pls-sem.pdf
Maaf, maksud saya dengan langrange (common effect) pak
@@uswatunhasanah9322 data panel?
bang munculin residual di normality bagaimana ya?
Maksudnya outlier residual? atau residualnya aja?
kalau residual aja:
reg Y X1 X2 X3 X4
predict resids
kalau proses outlier residual
command:
reg Y X1 X2 X3 X4
predict d1, cooksd
quietly genereate cutoff1 = d1 > 4/100 & e(sample)
sebagai catatan, angka 4 di atas adalah pakem dari Cook (1977), tapi angka 100 adalah total observasi (jumlah tahun dikali jumlah perusahaan)
list companies d1 if cutoff1
Kak boleh minta email nya ga kak, buat nanya nanya konsultasi 🙏
hehe. saya jarang buka email yg kolom riset ini. Biasanya via IG. tapi 2 minggu ini memang ga aktif di IG karena lagi nyusun kelas. bisa tanya via IG atau via sini juga