Danke für das Video. Sieht super aus. Was ist mit dem DrawDown über die Zeiträume? Was war der grösste DD? Du weist ja, ein grosser DD bringt die Retailtrader dazu die Strategie aufzugeben. Nochmals herzlichen Dank, auch für's Feedback im Voraus.
Das eine Klasse Idee! Ist das nicht so etwas wie ein umgedrehter Kalenderspread?? Im IB Option Trader habe ich diesen Trade als Spread aufsetzten können :-)
Vielen Dank für deinen super Cotent! Das funktioniert aber auch bei naked Short Puts oder könnte man vom Broker vorzeitig ausgebremst werden (Margin)? Mir ist nicht ganz klar, ob in der logischen Sekunde in der beide Optionen ausgelöst werden das nötige Kapital vorliegen muss? Vielen Dank im Voraus!
Hallo, das hört sich sehr interessant an. Es geht aus dem Video nicht ganz hervor. Handelst Du seit 5 Jahren diese Strategie oder hast Du ausschließlich einen backtest gemacht?
Wurden die Einstiege willkürlich gewählt oder mit Indikatoren kombiniert? Die Kombination dürfte das Ergebnis ggf noch deutlich verbessern, falls nicht geschehen. Wie wäre das Ergebnis, wenn die Short puts die dreifache Laufzeit, also 90 Tage, hätten?
Saldiert haben die Long Puts auf 5 Jahre 241,50 USD gemacht. Im Oktober 2018 und im März 2020 waren zwei Gewinner Trades dabei (1432 USD und 4302 USD).
Super Mehrwert!!! Kann es auch Sinn machen die Strategie umzudrehen und einen Leap LP zu kaufen und darauf immer SP mit kürzeren Laufzeiten zu verkaufen, damit das Theta keinen allzugroßen Einfluss hat? Die Risiken dürfen dann nur bei starken Kursgewinnen und bei sinkender Vola liegen.
@@options4winners Hallo Thorsten, hast du hierzu einen Backtest durchgeführen können? Wenn ja, ich finde das Video leider nicht. Was hälst du generell von der Strategie von Mondgesicht1 ? Vielen Dank für deine Antwort !
Die Anzahl der Trades und die Trefferquote ist bei beiden Deltas fast gleich. Der Total Return bei Delta 10 beträgt 1969 USD, bei Delta 20 2853 USD. Für risikoaverse Trader ist natürlich das Delta 10 eher zu empfehlen.
@@options4winners beziehen sich die 200 % Verlust oder 50 % Gewinn auf die Gesamtposition oder nur auf die short Option, bei erreichen dessen ich beide Seiten schließe?
Was soll man sagen. Bester Kanal auf TH-cam wenn es um optionen geht. Durch die backtest einfach mega. Und das coaching gibt den Feinschliff.
Jo, so isses, sehe ich auch so! :)
Wieder ein tolles Video mit einer interessanten Möglichkeit. Werde ich auf jeden Fall testen (erst einmal im Papertrade). Danke Thorsten!
🎉top
Danke für das Video. Sieht super aus.
Was ist mit dem DrawDown über die Zeiträume? Was war der grösste DD?
Du weist ja, ein grosser DD bringt die Retailtrader dazu die Strategie aufzugeben.
Nochmals herzlichen Dank, auch für's Feedback im Voraus.
#TOP. Danke dafür.
Das eine Klasse Idee! Ist das nicht so etwas wie ein umgedrehter Kalenderspread?? Im IB Option Trader habe ich diesen Trade als Spread aufsetzten können :-)
Hallo!
Tolle Idee - kann ich das Prinzip mit der halben DTE auch auf der Call-Seite entsprechend anwenden ....?
Vielen Dank für deinen super Cotent! Das funktioniert aber auch bei naked Short Puts oder könnte man vom Broker vorzeitig ausgebremst werden (Margin)? Mir ist nicht ganz klar, ob in der logischen Sekunde in der beide Optionen ausgelöst werden das nötige Kapital vorliegen muss? Vielen Dank im Voraus!
Hallo,
das hört sich sehr interessant an. Es geht aus dem Video nicht ganz hervor. Handelst Du seit 5 Jahren diese Strategie oder hast Du ausschließlich einen backtest gemacht?
Die 5 Jahre beziehen sich auf den Backtest.
Wurden die Einstiege willkürlich gewählt oder mit Indikatoren kombiniert? Die Kombination dürfte das Ergebnis ggf noch deutlich verbessern, falls nicht geschehen. Wie wäre das Ergebnis, wenn die Short puts die dreifache Laufzeit, also 90 Tage, hätten?
interessant wäre noch, welches Minus die Longs pro Jahr gemacht hätten.
Saldiert haben die Long Puts auf 5 Jahre 241,50 USD gemacht. Im Oktober 2018 und im März 2020 waren zwei Gewinner Trades dabei (1432 USD und 4302 USD).
Super Mehrwert!!! Kann es auch Sinn machen die Strategie umzudrehen und einen Leap LP zu kaufen und darauf immer SP mit kürzeren Laufzeiten zu verkaufen, damit das Theta keinen allzugroßen Einfluss hat? Die Risiken dürfen dann nur bei starken Kursgewinnen und bei sinkender Vola liegen.
Ja, kann ich gerne backtesten. Melde mich hierzu nochmals
@@options4winners Hallo Thorsten,
hast du hierzu einen Backtest durchgeführen können?
Wenn ja, ich finde das Video leider nicht.
Was hälst du generell von der Strategie von Mondgesicht1 ?
Vielen Dank für deine Antwort !
Am Anfang sprichst du von Delta 10, in der Statistik ist Delta 20 gebacktestet. Was ist hier zu empfehlen?
Die Anzahl der Trades und die Trefferquote ist bei beiden Deltas fast gleich. Der Total Return bei Delta 10 beträgt 1969 USD, bei Delta 20 2853 USD. Für risikoaverse Trader ist natürlich das Delta 10 eher zu empfehlen.
@@options4winners beziehen sich die 200 % Verlust oder 50 % Gewinn auf die Gesamtposition oder nur auf die short Option, bei erreichen dessen ich beide Seiten schließe?
@@andreeckardt418 auf die Gesamtposition!
Oder die goldene Mitte, die oft empfohlenen Delta 15.