ARIMA 모델 - Part 3

[@임찬우-j3q]

항상 강의 잘 보고 있습니다. 질문이 있어 댓글을 남깁니다.
1. autocorrelation 을 구하는 공식에서 V(Xt) = V(Xt+h) = rx(0) 라고 하셨는데, 서로 다른 시점에서의 분산이 같다는 가정을 한 것인가요? 근데 그건 White Noise 가 아닌지요?
2. 그리고 차분을 한 z가 정상성이 있는지 판단할 때 Cov(델타 z, 델타 z-h) 를 왜 구하는건가요?
t에 대해서 independent 하다고 하셨는데, 모든 auto covariance 는 감마x(h)로 나타낼 수 있어 t 변수가 들어가지 않아 t에 대해 independent 한 것 아닌가요?? 애초에 h 가 유일한 parameter 아닌지요?
결국 stationary 를 판단하는 기준은 일정한 평균과 분산인데, 평균은 증명했으니 증명해야할 것은 차분을 한 결과 변수의 자기공분산이 아니라 그 변수 모든 시점에서의 분산이 일정함을 보여야 하는 것 아닐까요 ㅜㅜ 머릿속이 복잡하네요... 답변주시면 감사하겠습니다!