วีดีโอ

Juan Juanito, Juan juanito el Golondrina Amigo de los gallos y de las gallinas

Hola Paulo, tengo un problema que me gustaria tu apoyo, Un inversionista planea firmar un contrato forward a 180 días sobre las acciones de “supermercados Walmart” (WMT) como parte larga. Las acciones cotizan en el mercado a $129.50 y recibirán dividendos de $1.50 en 30 días y $21.10 en 210 días. La tasa libre de riesgo aplicable para los plazos de 30, 180 y 210 días son: 0.8%, 1.60% y 1.77%, respectivamente. A) Calcular el precio forward libre de arbitraje del contrato. B) Calcular el valor del contrato para el inversionista 20 días después de firmado si la tasa libre de riesgo aplicable a los plazos de 10 y 160 días son 0.7%, 1.55%, respectivamente.

Eres un tonto. Sería el mensaje.

Eres un tonto. Sería el mensaje.

Gracias, me salvó del medio rojo.

Hola, donde consigo el contacto?

buen video

Recomendable

gracias por las explicaciòn estuvo muy didactico

Hola buenos dias me puedes ayudar a resolver este problema? gracias de antemano

En el primer ejercicio, se calcula la covarianza y se aplica la formula del riesgo (varianza) del portafolio en función de dicha covarianza. Pero en el segundo ejercicio se da la información del coeficiente de correlación (no la covarianza). Por algún error de omisión el profesor le llama covarianza al dato del coeficiente de correlación. Por ello cuando calcula el primer ejercicio utiliza la formula sin las varianzas individuales porque la covarianza es igual al producto del coeficiente de correlación por las dos varianzas individuales de los activos financieros. La confusión ocurre porque en la fórmula del segundo ejercicio, el profesor no pone la variable del coeficiente de correlación (digamos "P") sino que mantiene la expresión "Cov(A,B)" cuando debe ser "P", e incluye las dos varianzas individuales, lo cual está bien pero conceptualmente se multiplican por "P" y no por "Cov(AB)". Pero todas las respuestas de los ejercicios están correctas.

Gracias

Se entiende todo claro muy seco al momento de explicar ..gracias

Buenos días compañero, con estos ejercicios empieza finanzas corporativas en la UDLA?

*Excelente* , por fa sería bueno que realices un vídeo sobre un caso práctico aplicativo a la econometría y a la optimación de portafolios de inversión.

Agradezco infinitamente este tipo de videos!!!!!

Como sacas el rd??

Hola profe muy bien felicitaciones, excelente explicación. Aqui te dejo mi apoyo con la suscripción y espero que te suscrbas a mi canal "mundo matemático". Muchas bendiciones y éxitos. th-cam.com/channels/17ot4_lEvFYFdOTDiq4lfA.html ......

Hola, muy bien explicado!, excelente graxs.

1era vez que veo tus videos, me gusta mucho tú forma de explicar Sólo me gustaría que aunque es más largo se diera el ejercicio con su desarrollo, estoy estudiando para mi examen de Titulo y me ayudaría mucho tener total claridad del desarrollo, ojalá subas más videos.

muy bueno!! te saludo desde e otro lado de la cordillera!!

Muchas Gracias!

Estimado, cómo puedo calcular el rendimiento de uno o varios activos de una cartera de inversión y la tasa libre de riesgo a partir del beta de cada activo, del rendimiento de mercado, del rendimiento de la cartera y del porcentaje invertido de cada activo ? No hay más datos. Gracias por tu gentil respuesta. Saludos

¿Cuándo la tasa libre de riesgo fue 6%? El rendimiento de los T-Bill hace muchísimo tiempo que no es 6%. Por qué no se hace ejercicios con datos reales para determinar CAPM y de ese modo los estudiantes aprendan bien a calcular la TD (Ke y Wacc).

¿Qué tipo de activo puede tener rentabilidad negativa (-4%) en escenario Boom? Muy forzado el ejercicio, el ejercicio debería ser más real.

Excelente la explicación del colega. Este material me sirve mucho para mis clases. Es un experto.

Gracias por el video se entendió totalmente. Solo una pregunta, seguidamente para un portafolio de riesgo mínimo, como podría determinar la composición de la cartera de riego mínimo es decir Wa y Wb?

SI VAS A HACER UN VIDEO EXPLICANDO UN TEMA CON X DIFICULTAD, PONTE UN MICRO BUENO O HABLAS MAS ALTO POR FAVOOOOR

Excelente tutorial, felicidades maneja una gran pedagogía y consolidó en 17 minutos clases que se dan hasta en 5 clases. Gracias por su aporte a la comunidad financiera.

Los ejercicios de que libro fueron sacados?

El primer cálculo esta mal, te piden el valor sin la deuda pero te dan la tasa corporativa por lo que deberías calcular el valor de la empresa sin deuda pero con impuestos

hay un gravisimo error al hallar la varianza .no resulta 0,000443,sale -0.002317232. me confundes chileno .v

Sé que la probalidad de la recesión viene por así decirlo en el ejercicio pero ¿en un escenario real de donde sacaría ese porcentaje?, es decir, supongamos que esté administrando una cartera de inversion o para inversiones personales. También me gustaría saber de donde sacaría la rentabilidad en cada situación de la economía, es decir, si hay un boom tendré una rentabilidad en la acción "a" de 20%

Por qué consideraste las varianzas? 15:10

creo que en el ejercicio 2 tiene detalles ya que 0.25 es la correlación y no la covarianza. hay detalles pero igual se agradece el aporte saludos

Mi estimado paulo, todo muy claro, solo me queda la duda de que en el primer caso de calculo de la varianza de portafolio no multiplicas la covarianza de A y B por sus desviaciones estandar como en el caso 2 ¿Cual seria la justificante para variar la formula????

que gordo chanta paul deja de leer

Porque en un ejercicio multiplicas al final la covarianza de 0.25 por las varianzas de cada uno si antes no habías hecho eso, cuando hacerlo y cuando no?

Hola Paulo. dame tu correo interno para hacerte algunos comentarios..., plis!!

super util, no entendia nada de lo que habia escrito en mi carpeta!!!! gracias totales

Muchas gracias por este vídeo..en verdad que pude entenderte mejor que a mi profesor

Si el wacc es es mas bajo que el capm como lo interpreto

Muy útil tus videos, felicitaciones

Muchas greacias. Me han quedado claras muchas cosas. Salu2 y bendiciones

Algunas observaciones, dime qué opinas: 1. La muestra es menor de 30 datos, por lo tanto aplica t-student 2. El recorrido de Y y el dominio de X2 está determinado por el máximo y mínimo de la tabla de datos.

Tienes que seguir haciendo vídeos.... Hay mucho vídeos centroamericanos de muy mala calidad.. El único que se destaca es el Dr. Hugo Maul

hola, ayuda porfa, como sacó ese 0,000443 como varianza del portafolio? me da un resultado distinto y negativo, del ejercicio 1

Te pasaste, tus vídeos son de los mejores en TH-cam en español.

Te pasaste... Lejos el mejor video...

Mil gracias !!!!!