- 5
- 59 137
économétrie pratique sur eviews
Tunisia
เข้าร่วมเมื่อ 11 ก.พ. 2020
Ma chaîne vous facilité la compréhension et l'application (en français) de toutes les étapes économétriques (les tests, les méthodes d'estimations, etc.) sur les données en coupes instantanées, séries temporelles et panel
Calcul matriciel et calcul d'intégrale
Dans cette vidéo, j’ai exposé d’une manière simplifiée et à l’aide d’exemples le calcul matriciel et le calcul d’intégrale. Je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin.
Calcul en ligne du déterminant d’une matrice : calculis.net/determinant
Calcul en ligne de l’inverse d’une matrice :
calculis.net/matrice-inverse
Calcul en ligne du déterminant d’une matrice : calculis.net/determinant
Calcul en ligne de l’inverse d’une matrice :
calculis.net/matrice-inverse
มุมมอง: 2 563
วีดีโอ
Envoi et partage des documents (vidéos, images, fichiers) de grandes tailles
มุมมอง 4164 ปีที่แล้ว
Cette vidéo vous permet de partager et d'envoyer des vidéos, des images, des fichiers etc sans limite de taille. Plus de soucis pour vos documents volumineux !! Plus de problème et de contrainte de taille maximale !! Vos vidéos, images, fichiers et documents peuvent êtres envoyés et partagés avec vos amis et proches
Traitement des séries temporelles : Cas pratique sur Eviews.
มุมมอง 53K4 ปีที่แล้ว
Dans cette vidéo, j'ai exposé les étapes depuis la collecte des données jusqu'à les principaux tests statistiques (normalité, stationnarité, multicolinéarité, autocorrélation, hétéroscédasticité, restriction sur les coefficients, spécification, stabilité, cointégration et endogénéité). ADF PP ET KPSS tetsts, wald test, Chow test, Johansen cointegration test etc. Le lien vers le fichier Excel es...
Simulation signaux COVID-19 en Tunisie
มุมมอง 4394 ปีที่แล้ว
Cette étude répond à la question que pose les tunisiens sur : JUSQU'AU QUAND COVID-19 ? Premier jour correspondant au nombre de test positif nul : 03/05/2020 Cumul du nombre de cas confirmés : 1495 Cumul du nombre de cas hospitalisés : 108 Cumul nombre de décès : 54
Démarche économétrique et initiation à EViews
มุมมอง 3.1K4 ปีที่แล้ว
Dans cette vidéo, j'ai présenté dans la première partie la démarche à suivre pour l'élaboration d'un travail de recherche en mettant l'accent sur l'importance de l'économétrie appliquée. dans la seconde partie, j'ai proposé une initiation au logiciel EViews.
C'est génial .
Est-ce que le fichier disponible en ce moment sur le lien que vous donner?
Aujourd'hui encore je vous remercie!
S’il vous pour ces données il faut au moins combien d’années ???
Il faut qu'elles dépassent 30 ans afin que la série suit une loi normale
يرحم والدك على المعلومات
Merci Professeur pour cette magnifique vidéo. Vous ne laissez rien au hazad, je vous en félicite grandement. Si vous le voulez bien, comment pourrais-je vous contacter en privé pour quelques questionnements concernant mes études en tant que doctorants au Maroc. Je travaille sur une thématique ayant rapport avec les énergies renouvelables dans les pays en développement, notamment mon pays le Maroc.
Merci pour votre message. vous pouvez envoyer un email au : terisig5@yahoo.fr je vais vous répondre par mail en précisant mon numéro watsapp avec lequel nous pouvons discuter.
@@econometriepratiquesurevie9748 bien reçu Merci bcp Je vous contacterai incessamment inchaellah pour mes questionnements 🙏🙏🙏
merci beaucoup pour la vidéo, c'est très bien expliqué au point de pouvoir faire soit même le traitement des séries temporelles pour la première fois👍
Je m'excuse pour le retard. Merci pour votre message.
Bonjour monsieur j'aimerai avoir des informations sur les études économétrique du modèle markovien en série temporelle sur eviews Merci
Je m'excuse pour le retrad. J'ai pas travaillé sur les modèles markoviens.
@@econometriepratiquesurevie9748 bonsoir Merci pour votre considération à mon égard. Mais je ne retrouve pas la vidéo sur la chaîne TH-cam. Merci agréable soirée.
Merci pour la meilleure explication
merci
👍
merci
Bonjour professeur j'ai une préoccupation. je mène une étude d'impact sur 3 ans et j'ai 14 variables . mais lors de l'estimation de l'équation on me dit que le nombre d'observations est insuffisante. je suis bloqué. que puis-je faire s'il vous plait.
Bonjour. Le nombre d'observation doit etre suoerieur au nombre de variables +1. Vous devez soit ajouter des annees soit supprimer des variables.
@@econometriepratiquesurevie9748 ok merci beaucoup
@@econometriepratiquesurevie9748 monsieur désolé de vous déranger encore. J'ai pu estimé l'équation mais le t-stastic , prob et std.error affiche une valeur AN . qu'est ce que ça signifie s'il vous plait ?
Et j'aimerai savoir lorsque mon modèle ne suit pas une loi normal mais est un bruit blanc non gaussien peut-on continuer pour faire de la prévision.
oui
Bonjour j'étais intéressée à votre tutoriel cela m'a beaucoup aidé sur les notions dont je n'avais pas de maîtrise parfaite. Mais je me trouve confronté sur un problème avec le test de rupture structurel c'est vrai que vous n'avais pas fait part de cela dans la vidéo mais j'aimerai avoir des éclaircissements sur ce test à quel moment faire ce test et le pourquoi
merci professeur pour la vidéo
Merci
Quels sont les instruments utilisés pour corriger le problème d'endogénéité.
c'est trés urgent
Bonjour. Merci pour votre message. Vous pouvez me joindre par mail pour une meilleure explication. terisig5@yahoo.fr
GMM ou 2SLS
Bonjour. Excusez-moi pour le retard. en cas d'endogénéité des variables explicatives, le modèle sera estimé par GMM ou 2 SLS avec un bon choix des variables instrumentales.
Merci pour toutes ces explications.
Merci
Félicitations !
Bravo et merci ! Surtout, revenez vite. ON A BESOINS DE VOUS. Que DIEU vous bénisse !
Bravo et MERCI beaucoup. Vous êtes le MEILLEUR...
Merci beaucoup pour votre message.
@@econometriepratiquesurevie9748svp prof Pouvez-vous m'aider ?
bien détaillé et tout résumé.merci beaucoup.
Bonjour. merci à vous.
Merci beaucoup Monsieur pour cette vidéo qui aide énormément, j'ai une préoccupation je suis sur une estimation, les variables sont toutes intégrées d'ordre 1, le test de johansen indique une conintégration entre les variables. Vu ces deux conditions, je fais un MCE, l'estimation à long terme est bonne après toutes les vérifications, mais le modèle dynamique me donne une force de rappel négatif inférieure à 1 en valeur absolue, cependant cette force de rappel (0,0559)n'est pas significatif au seuil de 5%. Ainsi quelle peut être là suite par rapport à ça. Je vous remercie d'avance cher Monsieur !
Bonjour. Vous pouvez soit revenir à l'estimation du VECM et changer le nombre de retard (lags). soit essayer de changer les variables de votre modèle.
MERCI INFINIMENT PROFESSEUR
Bonjour. Merci à vous.
Merci beaucoup sur cette vidéo Vraiment j'ai besoin les bases de données de n'importe qu'elle série chronologique pour faire ceq tests et j'aimerai bien à la fin quand je vais faire les études sur les résidus je trouve un modèle arch
c quoi le mot de passe de ce fichier excel
Envoie moi votre adresse mail et je vais vous envoyer le fichier.
très belle vidéo prof, vous etes concis et précis. Merci pour tout l'effort consenti ddans cette vidéo
Je m'excuse pour votre message et je vous remercie.
J'ai voulu dire je m'excuse pour le retard de répondre à votre message.
Merci pour cette jolie explication. SVP je veux étudier les déterminants des réserves de change en Algérie et d'après ma recherche c'est le modèle ARDL qui est le plus utilisé. Avez vous des vidéos sur le modèle ARDL? je suis vraiment intéressée. Bon travail
Salem. merci pour le message. vous pouvez me contacter par mail : terisig5@yahoo.fr
Merci énormément
Merci pour votre message.
Merci mon frère. c'est très concis. En fait j'aimerais savoir les critères d'utilisation des modèles sans logarithme, semi logarithme et log-logarithme.
Merci pour le message. Pour une meilleure explication, je vous invite à m'écrire un mail à l'adresse suivante : terisig5@yahoo.fr
Merci pour le contenu riche
Merci pour votre message.
جزاكم الله خيرا Svp si j'ai travaillé sur une série différenciée et après j'ai fait la prévision sur cette série pour des données qui ne font pas partie d'elle. La question c'est comment obtenir (revenir) ces données prévues de la série brute (données réelles) et non de la série différenciée??? Ou comment transformer ces données prévues de la série différenciée à des données réelles de la série brute??merci beaucoup
Merci pour votre message. Pour qu'on puisse discuter davantage, je vous invite à m'écrire un mail à l'adresse suivante : terisig5@yahoo.fr
Thanks for the video! May I ask how to get an excel file? I have an AR(2) I need yule walker estimation on eviews but how could I get the data?
Thanks for the message. You can join me at : terisig5@yahoo.fr
Bonjour monsieur, je vous ai envoyé un mail pour avoir votre aide concernant mon étude. Je serai reconnaissante si vous pouvez me répondre, merci
SVP, pouvez vous me donner la base de données? par ailleurs nous sommes du même labo, LEGI, EPT.
Premier jour correspondant au nombre de test positif nul : 03/05/2020 Cumul du nombre de cas confirmés : 1495 Cumul du nombre de cas hospitalisés : 108 Cumul nombre de décès : 54
Salem Besma excusez moi pour le retard. Oui nous sommes du même labo. c'est pourquoi je vous y transmis mon numéro de téléphone par mail pour discuter davantage. appelle moi pour que je comprends bien ce que vous voulez exactement.
merci beaucoup pour cette explication, s'il vous plait comment je fais l'estimation du modèle VAR sous eviews?
Bonjour expert, vous pourriez faire une vidéo sur la correction des résidus corrélés issus de l'estimation d'un modèle de panel a effet aléatoire ?
Bonjour Professeur, Je vous remercie pour cette vidéo très riche pour nous les primo chercheur. J'effectue actuellement une analyse et je dois utiliser la méthode de régression basée sur les moments généralisées (GMM). Je voulais savoir comment déterminer le nombre de retard à inclure dans les variables endogènes.
merci enormement pour cette video ! il m'a aidé enormement, tes explication sont super bon !
Je m'excuse pour le retard, merci pour votre message. Si vous aurez besoin d'aide, n'hésitez pas de me contacter à l'adresse mail suivante : terisig5@yahoo.fr
bonjour merci beaucoup svp j'ai une question à propos le modèle autoregressif si je vous exliquez ce modèle là il est utile de parler à propos la série temporelle et utiliser votre explication pour les expliquer ou bien il sera une hors sujet
Merci pour votre message. Ma vidéo est utile pour vous pour faire des analyses avant d'appliquer le modèle AR. pour le modèle AR lui même, vous aurez besoin d'autres techniques. contactez moi par mail pour plus d'explications. terisig5@yahoo.fr
@@econometriepratiquesurevie9748 merci beaucoup
@@k-popmashupjiyeon2610 J'attend votre mail.
Merci beaucoup
trop geniale la vidéo puis-je avoir votre adresse mail?
Merci pour votre message. mon adresse mail est la suivante : terisig5@yahoo.fr
Merci Mr
Merci professeur
Merci pour le message.
ya3tik esse7a ostadhii men isg gabes ta7Yaa
Salem winek Firas nchalah bkhir. aya abaathli mail fih noumrouk à l'adresse : terisig5@yahoo.fr
très intéressant merci a vous
S'il vous plaît comment peut-on résoudre ke problème de multicolinéarité, si on ne souhaite pas éliminer une ou des variables? (Variables macroéconomiques) Merci beaucoup
Le meilleur remède au problème de multicolinéarité des variables exogènes est de supprimer une variable parmi celle qui sont corrélées. mais il y'a d'autres solutions plus moins efficaces. 1/ vous pouvez augmenter le nombre d'observations (accroître le nombre de périodes pour les séries temporelles ou le nombre d'individus pour les coupes instantanées). 2/ vous pouvez transformer les variables en log par exemple ou en fonction d'autres variables diviser les variables par le PIB par exemple).
@@econometriepratiquesurevie9748 Merci beaucoup pour votre réponse
Merci
Merci à vous. J'espère que les vidéos étaient utiles pour vous.
Merci Prof pour cette video. Elle est bcp instructive et tres pratique. Ça m'a bcp aidé. Merci
Merci pour votre vidéo et qu'Allah vous bénisse. J'ai cherché mais je retrouve pas votre seconde vidéo sur les méthodes d'estimation. Merci de m'indiquer le lien
Bonsoir et je m'excuse pour le retard. Vous avez raison ladite vidéo n'existe pas. Vous pouvez me contacter par mail pour discuter de vos données et votre modèle et aussi concernant la méthode d'estimation. mon adresse mail est : terisig5@yahoo.fr.
Merci beaucoup pour cette vidéo. Votre explication est très claire est concise, Bravo. S'il vous plaît j'ai une question, si une série temporelle ne suit pas une loi normal est-ce que ceci nuit aux résultats du modèle. Si oui, comment procéder? Merci encore une fois, je vous souhaite une très bonne continuation inchaalah.
Bonsoir et je m'excuse pour le retard. Le fait qu'une variable ne suit pas la loi (test de Jarque-Bera) ne pose aucun problème concernant l'estimation économétrique.
@@econometriepratiquesurevie9748 Merci beaucoup pour votre réponse
salam , merci pour votre explications j'ai des questions monsieur j ai envoyer email merci
Bonsoir et je m'excuse pour le retard, je viens de répondre à votre mail.
Bonjour Professeur. J'ai suivi avec intérêt vos explications. Vous êtes un bon pédagogogue. J'aimerais avoir des explications ou document en Francais sur les modèles a effet de seuil (threshold régression) dans eviews. Pourriez-vous m'aider?
Merci pour votre message. J'ai répondu à votre mail. Décidez vous sur votre besoin et j'essayerais de répondre à votre besoin.
@@econometriepratiquesurevie9748 Merci bien. Je vous ai déjà répondu via votre mail