วีดีโอ

การแจกแจงของ OLS estimators และการประมาณค่าแบบช่วง

ข้อสมมุติของ Simple Linear Regression และคุณสมบัติของ OLS Estimator

การประมาณค่าสมการถดถอยอย่างง่ายด้วย OLS

สมการถดถอยอย่างง่าย (simple regression)

ทวนความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะความน่าจะเป็น

ทวนความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น

ทวนความรู้เกี่ยวกับตัวประมาณค่า

การสร้างแบบจำลอง VAR ด้วยโปรแกรม EViews

การสร้างแบบจำลอง GARCH ด้วยโปรแกรม EViews

การสร้างแบบจำลอง ARMA ด้วยโปรแกรม EViews

Dynamic Time Series Regression ด้วยโปรแกรม EViews ARDL (Autoregressive Distributed Lag Model) Training/Test set Validation และ Cross-Validation

แบบจำลอง Mean, Naive, Seasonal Naive, Drift การเปรียบเทียบด้วย Time Series Cross Validation

การพยากรณ์แบบจำลอง Deterministic Trend และ Seasonal ด้วยโปรแกรม R

การสร้างแบบจำลอง Deterministic Trend และ Seasonal ด้วย EViews และการโปรแกรม

การพยากรณ์อนุกรมเวลาด้วย Deterministic Trend และ Seasonal ด้วย EViews (กิจกรรมครั้งที่ 3)

การเปรียบเทียบแบบจำลองสำหรับพยากรณ์ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional data) ด้วย EViews

การนำเข้าข้อมูลใน R และข้อมูลอนุกรมเวลา

การใช้ Tidyverse เบื้องต้นใน R

การจัดการ Series ใน EViews

การเปลี่ยนช่วง Sample และการประมาณค่าใน EViews

การสร้าง Workfile ใน EViews

การใช้โปรแกรม EViews (แนะนำเบื้องต้น)

การทดสอบโคอินทิเกรชันตามแนวทางของ Johansen

โคอินทิเกรชันในรูปของเวกเตอร์ (VECM)

การทดสอบโคอินทิเกรชัน (cointegration test) ด้วยวิธี Engle-Granger Two-Step Test

การปรับตัวระยะสั้นจากดุลยภาพระยะยาว ในแบบจำลองโคอินทิเกรชัน

แบบจำลองโคอินทิเกรชัน (Cointegration)

การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจากแบบจำลอง VAR

การพยากรณ์จากแบบจำลอง VAR