วีดีโอ

Стратегия интересная, но она все равно не решает проблему имперманент лосса полностью, т.к. полагается на данные о волатильности с прошлых месяцев, что сродни трейдингу. Имеется в виду, что даже в самом благоприятном раскладе будет шанс недокомпенсации лосса, тогда остаётся надеяться, что комиссии его покроют. Учитывая что при этом еще придется платить за хедж, то в теории (я не считал на цифрах), более простым вариантом будет торговля с более широким диапазоном и использование заемного эфира, вместо покупного в этой паре.

И можно ли поделиться хотя бы названиями статей, где выводится доказательство модели Блэка шоулза

А где предыдущая лекция?

Это какой год? У Зубаревич такой голос молодой..

Подскажи если эту стратегию применить на л2 сетях , где комиссии намного ниже, с меньшим депозитом можно работать?

Кванты свои фонды уже бы создали, а это скорее паразиты)

Здравствуйте, есть ли возможность просмотреть отдельно слайды?

Хорошая лекция! Спасибо

Круто, спасибо парни.

Хорошая информация, но если бы нормально проговаривали слова, было бы ещё лучше

Хорошая работа. Концептуальная ошибка -- ты превратил профит в гладкость эквити. А должно быть наоборот -- максимизация профита ценой колебания эквити. Советую книгу Винса "Математика управления капиталом"

38:40

17:45 вероятность 19:50 аксиомы 24:25 27:30 30:50 35:25 измеримые функции

Офигительная лекции, жалко что просмотров нет

Японец - дурак. Самые простые мозги у тех животных, которые и решают самые простые задачи, на уровне врождённых рефлексов. А самые сложные - у человека, у которого есть разум (абстрактно-логическое мышление). Так что именно абстрактное (философское) размышление максимально и напрягает мозг.

😂

Багамы, оффшоры, маркетмейкеры, деньги, биржи, а суть одна - лохотрон для лохов)))

как вы распознаете заявки свой чужой?

Ну от самый дерзкий цейтночик мира😅😅😅

wow, next nobel prize winner and my first comment. wow.

И о чем мысль? О том, что, "с одной стороны", мысль есть, а "с другой стороны", ее вроде и нет ))) Суть высказывания: уровень образования может быть разным и уровень подготовки учащихся тоже может быть разным. ))) Этот "профессор" тянет на Нобелевскую премию. Но с другой стороны, он на нее не тянет. )))

Спасибо, замечательный доклад! Есть ли в какой-либо книге или статье более развёрнутое рассуждение о "самоподобии", на которое ссылается Альберт Николаевич на 10-ой минуте, делая вывод о ... >= C*sqrt(T-t) ?

Супер классный подкаст. Классный гость и ведущий.

Можно где-то скачать этот проект?

Илья, отчество не Янович?

куда видео удалили и титрами? )

Подкаст топ, слушал весь эпизод с большим интересом

Хорошее интервью, случайно наткнулся Upd. Дослушал до выбора страны после Тайланда, вот вроде умный чел должен быть, а нет , походу тоже Zамбирован. Тем не менее, США нам не нравятся, но работать на них и брать их денюшки мы будем, лицемерие чистой воды)

Крутой выпуск, отдельное спасибо за тайм коды с именами и названиями, иногда не могу расслышать имена и таймкоды помомгают

Очень понятный рассказ, много практических советов.

лектор пишет за пределами видимой зоны 33:20

Так это ведь уже не AIM Tech, а Pinely?

Спасибо за лекцию! Смотрится на одном дыхании! Лектор отлично объясняет тему

Отличный доклад, очень интересно, спасибо!

Похожи... Чего блин

Спасибо, внимательно просмотрел материал. Пришёл к выводу, что на такой площадке, как Юнисвап можно вполне приемлемо зарабатывать на предоставлении ликвидности на затяжном флетовом рынке. Обычно, дно у крипторынка плоское. Это хорошо видно на тех токенах и монетах, которым не меньше 4-х лет. При достижении дна, рынок может довольно долго находиться у этих уровней с небольшими отклонениями в цене, что позволит бесконечно долго оставаться в заранее заданном диапазоне концентрированной ликвидности. Единственный минус всего этого в том, что почти весь TVL пула будет участвовать в распиле комиссии в этом устоявшемся диапазоне, а комиссий будет мало, ибо это не самая активная фаза рынка и дневные объёмы могут быть десятикратно ниже, чем в активной фазе. Т.е это будет совершенно безопасно, но и не так высокодоходно, но в любом случае выгоднее, чем просто холдить и даже стейкать. Но, на мой взгляд, есть ещё лучшая стратегия способная многократно обогнать прибыльность такого пула. На дне, если это реальное дно, почти все токены становятся в какой-то степени стейблкоинами разной ценовой категории. Достаточно найти полдюжины не самых скамных проектов, которые предлагают высокий годовой APY, исчисляемый многими десятками процентов. Т.е, условный полу-скам-коин, стоимостью в 0,005$ купленный на 5000$ может дать увеличения себя же в количестве аж в 1,5-2 раза за год, при этом цена уже достигла дна и может за эти долгие месяцы совершенно не измениться или измениться совершенно незначительно относительно генерируемой прибыли в количественном исчислении. Как только плоскость дна начнёт закругляться, это будет верным признаком крипто-весны, можно смело окэшивать этот полу-скам-коин и переводить в ещё дешёвые, но с хорошим фундаменталом, активы.

PЯӨMӨƧM

Ну-ка, послушаем. Может в этот раз что-то дельное скажет)

Согласен