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In questo video vediamo la differenza tra il RISCHIO SPECIFICO e il RISCHIO SISTEMATICO di un titolo.
Tutta la teoria ruota attorno alla capital market line (CML).
La CML è l'insieme dei portafogli che si possono formare investendo in un titolo privo di rischio e nel mercato.
L'obiettivo è quello di fissare un titolo di cui si conosce il tasso di rendimento e crearne uno equivalente ma con un rischio minore.
La parte di rischio che riusciamo a ridurre investendo nel portafoglio sulla SML si definisce rischio specifico o diversificabile.
Mentre la quota di rischio che non possiamo più abbattere è quella sistematica o non diversificabile.
In questa teoria risultano cruciali i concetti di :
Beta del titolo, correlazione tra il titolo e il mercato e covarianza tra il titolo e il mercato
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