¡Muchas gracias por compartir tu conocimiento, estimado Eduardo! Consulta: Respecto al cumplimiento de los supuestos en la Regresion Lineal (linealidad, homocedasticidad, normalidad...), ¿existe un orden para comprobar los supuestos?
Qué tal Toño: No hay un orden estricto y único para verificar los supuestos de la regresión lineal. Pero en mi experiencia identifico la siguiente secuencia: 1.Multicolinealidad 2.Linealidad 3.Estacionariedad (si es aplicable) 4.Independencia de los Errores (No Autocorrelación) 5.Homoscedasticidad 6.Normalidad de los Errores 7.Cambios Estructurales 8.Sobre o Subestimación del Modelo
Es muy buena la clase pero la base de datos lo hace complicado, seguir la clase, mas la variable de escolaridad por que lo demás esta esta en el libro. Por la clase un me gusta y por la variable no.
Interesante el tema, como también los ejercicios. Ojala pueda compartir los ejercicios de este video seria bueno, por favor. La clase es constructiva y valoro estas clases por que nacen de la teoría de un libro.
Maestro profesor, me gusto su clase de multicolinealidad y si, la practica hace que un programador sea competitivo. Ojala haya más videos de econometría la verdad nunca se termina de aprender.
Qué chiste tiene pedir leer un capítulo y luego leerles nuevamente supuestamente las partes importantes (si ni siquiera está subrayadas dichas partes con algún código de colores).
Estimado Profesor, Tengo una duda, una vez que se realiza la corrección de la heterocedasticidad en el 1er modelo con el comando coeftest nos arroga el resumen de la regresión, ahora para verificar que si se corrigió el problema de heterocedasticidad a esa regresión como le aplico los tests, de paso sería el mismo proceso para una regresión logística y en ese caso corrigiendo dicho problema tendría la nueva regresión pero a esta regresión en resumen como le extraería los efectos marginales para tener la interpretación económica. Muchas gracias por su respuesta!!!
Muchas gracias por el comentario, si te interesa el tema de simulación Monte carlo, en la siguiente liga encontrarás otro video que desarrollo para la prueba de raíz unitaria (Dickey-Fuller test): th-cam.com/video/7wYefLVam88/w-d-xo.html
exelente
¡Muchas gracias por la catedra, estimado Eduardo R! Por favor, continua compartiendo tu conocimiento.
¡Muchas gracias por compartir tu conocimiento, estimado Eduardo! Consulta: Respecto al cumplimiento de los supuestos en la Regresion Lineal (linealidad, homocedasticidad, normalidad...), ¿existe un orden para comprobar los supuestos?
Qué tal Toño: No hay un orden estricto y único para verificar los supuestos de la regresión lineal. Pero en mi experiencia identifico la siguiente secuencia: 1.Multicolinealidad 2.Linealidad 3.Estacionariedad (si es aplicable) 4.Independencia de los Errores (No Autocorrelación) 5.Homoscedasticidad 6.Normalidad de los Errores 7.Cambios Estructurales 8.Sobre o Subestimación del Modelo
muchas gracias, me ayudó un montón
Grande tilim me ayudo tu video
muchas gracias, uff yo creyendo que no sabia porque no me salian los resultados
Excelente video, solo falto la prueba de spearman🥺
Una pregunta, cuales son las técnicas para la corrección del supuesto heterocedasticidad?
Transformación de datos, Uso de Mínimos Cuadrados Ponderados (WLS), Estimadores Robustos,
Es muy buena la clase pero la base de datos lo hace complicado, seguir la clase, mas la variable de escolaridad por que lo demás esta esta en el libro. Por la clase un me gusta y por la variable no.
Interesante el tema, como también los ejercicios. Ojala pueda compartir los ejercicios de este video seria bueno, por favor. La clase es constructiva y valoro estas clases por que nacen de la teoría de un libro.
Maestro profesor, me gusto su clase de multicolinealidad y si, la practica hace que un programador sea competitivo. Ojala haya más videos de econometría la verdad nunca se termina de aprender.
Me gusto el video pero puedes compartir la data CSV
En este enlace puedes encontrar las bases de datos: mega.nz/folder/VLhDAJJB#-hG-RcNo8tFD-BIm4BqzEQ
Buena explicación, me ayudó mucho
Qué chiste tiene pedir leer un capítulo y luego leerles nuevamente supuestamente las partes importantes (si ni siquiera está subrayadas dichas partes con algún código de colores).
Gracias por la explicación! Estaría muy padre que siguieras con autocorrelación.
th-cam.com/video/rC1Fz7ZJpQI/w-d-xo.html
Interesante video, me está ayudando pero tengo que regresarme a fottalecer algunoas bases estadísticas de mis clases de universidad
Estimado Profesor, Tengo una duda, una vez que se realiza la corrección de la heterocedasticidad en el 1er modelo con el comando coeftest nos arroga el resumen de la regresión, ahora para verificar que si se corrigió el problema de heterocedasticidad a esa regresión como le aplico los tests, de paso sería el mismo proceso para una regresión logística y en ese caso corrigiendo dicho problema tendría la nueva regresión pero a esta regresión en resumen como le extraería los efectos marginales para tener la interpretación económica. Muchas gracias por su respuesta!!!
Muy buen video
muy bueno
Muchas gracias por el comentario, si te interesa el tema de simulación Monte carlo, en la siguiente liga encontrarás otro video que desarrollo para la prueba de raíz unitaria (Dickey-Fuller test): th-cam.com/video/7wYefLVam88/w-d-xo.html
podrías subir tu excel porfavor,seria de gran ayuda sl2
Que tal Paola, te comparto la hoja de cálculo. (mega.nz/file/ZPBkxJhD#smaP1HojHhNVXibeNqYmxr13FQ1Pp9brdJW9LjIHoXw)
@@actedros83 pide autentificacion, podrias compartirla? gracias...
@@Editandola prueba con esta liga: mega.nz/file/hGBx3IJQ#cenfDMmRHAiAHqvqQ1x_2QvuTuVmsSiStBrz5VZTxeU
Me pareció muy útil su vídeo
Muchas gracias. Qué bueno que sea de utilidad.
muy bueno su vídeo doctor, saludos desde la comodidad de mi casa