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Manuel Barrientos
เข้าร่วมเมื่อ 13 ธ.ค. 2011
Tutorial STATA - Logit y Probit
En este tutorial, se explicará la estimación de los modelos logit y probit, y su respectiva interpretación.
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วีดีโอ
Tutorial STATA - Heterocedasticidad
มุมมอง 11K4 ปีที่แล้ว
En este tutorial, se explicará como detectar y solucionar heterocedasticidad en modelos de regresión lineal utilizando MCO.
Tutorial STATA- Durbin-Watson y Cochrane-Orcutt
มุมมอง 6K4 ปีที่แล้ว
En este tutorial, se explicará como utilizar DW para detectar autocorrelación, y una forma de solucionarlo a través de Cochrane-Orcutt El estadístico DW lo obtuve desde: www.ugr.es/~romansg/material/WebEco/01-comunes/dw.pdf
Tutorial STATA- Estimación MCO e interpretación
มุมมอง 36K4 ปีที่แล้ว
En este tutorial, se explicará como realizar una estimación por MCO en STATA, y además cómo interpretar sus resultados.
Tutorial STATA - Estadística descriptiva y gráficos.
มุมมอง 15K4 ปีที่แล้ว
En este video se revisarán las herramientas para realizar estadística descriptiva y gráficos básicos en STATA.
Tutorial STATA - Archivos dofile y generar variables.
มุมมอง 4K4 ปีที่แล้ว
En este video se explicará el uso de los archivos dofile, cómo ejecutarlos, y además, se mostrará cómo generar variables en el software.
Tutorial STATA - Cargar bases de datos y tipos de variables
มุมมอง 15K4 ปีที่แล้ว
En este video se explicará como cargar en STATA distintos formatos de bases de datos, además se explicarán los tipos de datos más generales de STATA.
Tutorial STATA - Interfaz de STATA
มุมมอง 1.8K4 ปีที่แล้ว
En este video se explicará qué es STATA, para qué sirve, y se introducirá a las partes más importantes de la interfaz de STATA.
excelente contenido.
Profesor, al realizar cochrane orcutt el nuevo durbin watson se encuentra dentro de la zona de indecisión, es correcto?
Me sirvió de mucho el vídeo. Gracias.
No se entiende.
a un dia para mi final de econometria necesitaba ejemplos como este.
Tienes algun tutorial explicando logit a eleccion de transporte? Muy buen video!
Muchas gracias, me ayudaste a resolver mi examen!!! :)
Mi consulta es acerca de la significancia, ¿entonces ninguna variable es significativa?
Gracias, una pregunta, hice el test de breusch-pagan y me sale menor a 0.05, por lo que hay heteroscedasticidad, pero después también hice el test de white y me lanzó un valor mayor a 0.05, a cuál le hago caso?
You're a lifesaver!
Lo máximo! Me ayudó mucho, saludos de Perú
Si utilizo svy: logit para datos de encuesta ¿cómo puedo obtener la tabla de clasificación y otros estadísticas?
hola podrias hacer uno sobre los odd ratios
Donde puedo conseguir la base de datos?
Es una base de datos de STATA. Con el comando "webuse auto" la cargué. También la puedes encontrar acá: www.stata-press.com/data/r13/u.html
como realizo MCO omitiendo el primer periodo???
Muy buenos videos, soy estudiante de economía, iniciaré mis prácticas en el banco central de mi país, la vacante se ve muy influenciada en programación y lo que vi en la universidad solo fue con R, no sabes la ayuda tan grande que fue tu explicación, gracias totales:)
Genial que te haya ayudado! Mucho éxito en tus prácticas!
Excelente video, gracias¡
Excelente video. Tienes la voz de uno de los protagonistas de la audio serie caso 63. Gracias
Jajaja gracias!
Muchas gracias:)
Excelente video, me ayudó mucho para un examen parcial 👍
Hola! Disculpa, de que articulo y autores dijiste que es la base de datos? Gracias!
Hola! Es conocida como Hosmer y Lemeshow database. Según tengo entendido, es una base que utilizan como ejemplo en su libro "Applied logistic regression", desconozco si hay un articulo relacionado, pero en aquel libro puedes encontrar mayor información del dataset
Bro, para modelo logit ordenado, cómo puedo detectar y solucionar heterocedasticidad?
Hola! Lamento la tardanza. No soy un gran conocedor de estos modelos, aunque por intuición no me hace tanto sentido preocuparse por heterocedasticidad en un modelo estos modelos no lineales. De todas formas, quizas esta entrada de statalist te ayude: www.statalist.org/forums/forum/general-stata-discussion/general/1384873-heteroscedasticity-and-robustness-check-for-ordered-logit-model o este comando: www.stata.com/features/overview/heteroskedastic-ordered-probit/
Excelente y clara su exposición.
Muchas gracias!
por favor, copie el link que sugiere en la descripción del video
Buena explicación. Gráficamente cómo podríamos ver el problema de heterocedasticidad en el modelo usando un gráfico de dispersión?
cool !!
disculpe, si el intercepto me sale con signo negativo en una modelo de regresion recíproca , como deberia interpretarlo ?
muchas gracias
Muy buen video, disculpa, ¿cómo sé cuando usar un modelo logit o un modelo probit?. psd: La variable dependiente de mi modelo tiene a Y=0 en 12.44% de los datos y Y=1, en 87.56%. Y si la variable dependiente de mi modelo tuviera los datos balanceados, ejemplo: 50%-50%, cuál usaría. Gracias de antemano!
cool !!!
Como interpretaría los efectos marginales de las variables independientes formalmente ?
Y cuando usar logit y cuando probit? Es cuando hay una desproporción entre cero y unos que se prefiere probit a logit? Hay otra razón?
muy claros tus tutoriales, se te pueden hacer consultas por correo? hay algo que no me queda claro
Hola Rodrigo, si tienes una duda particular respecto a estos modelos podrías hacerla por comentarios en youtube, así otros estudiantes se podrían beneficiar de la información!
@@manuelbarrientosc que deberia de hacer si en mi modelo solo una variable independiente es significativa
hola una pregunta, una vez que hago el modelo, como puedo pasarlo a probabilidades en cada una de las observaciones? gracias
Prueba generando una variable que sea igual a la probabilidad de escoger en un logit/probit (la de logit es más sencilla): P(y=1) = exp(a+xb)/(1 + exp(a+xb))
Ohh me ha servido demasiado gracias sequisimo saludos desde iqq
Muy buen video, muchas gracias!
hola, como se trabajaría con datos de corte transversal? Agradeceria esa ayuda
manuel, te puedo hacer una consulta urgente? me das tu mail??
Están geniales tus tutoriales. Muy claros, espero puedas seguir subiendo
Me encanto el video! Hablo suficiente español para entender. Saludos de los estados!
A todas las personas, si te darás cuenta se le dice todos!
Buenas tardes. ¿Hay una manera de calcular la t de tablas en Stata o Excel para realizar la comparación con la calculada?
Hola Lucy! Claro, en STATA puedes ocupar el comando invttail(), te adjunto un enlace donde puedes aprender a hacerlo: www.stat.columbia.edu/~regina/W1111S09/tutorial5.pdf
@@manuelbarrientosc Muchas gracias!, sobre todo por la prontitud de su respuesta.
Muy bien explicado!!! Slds
Gracias! Espero que te haya sido útil!
Buenas, quería saber que hacer si mis coeficientes tiene relación con lo que investigo pero no hay significancia. Hay alguna manera de hacer que sea significativo?
Hola Ivan. Que no sean estadísticamente significativos ya es de por si un resultado, no es recomendable "forzar" a que sean significativos. Siempre puedes comprobar el cumplimiento de los supuestos del modelo (por ejemplo homocedasticidad), para estar seguro de que tus resultados son los correctos.
@@manuelbarrientosc transformando la variable dependiente a logaritmo podría arreglarlo de alguna manera?
@@IMPA2000 No busques "arreglarlo" con trucos, intenta pensar qué es lo que buscas descubrir con esa relación y cual especificación tiene mayor sentido económico. Efectivamente realizando transformaciones logarítmicas puedes encontrar algunos cambios, pero será válido en la medida que tenga un sentido teórico esa transformación.
@@manuelbarrientosc ok, muchas gracias!
Hola, esta muy bien explicado el video, muchísimas gracias... solo tengo una consulta, como puedo calcular los intervalos de confianza en el caso de que solo cuento con un pantallazo de STATA en donde se muestra la tabla de parámetros de estimación y me falta un intervalo de confianza (eliminado, ya que me piden encontrarlo). ¿Hay alguna forma rápida de hacerlo?
Hola! Necesitas más información. Además del parámetro, necesitas al menos el nivel de confianza al cual quieres calcular el intervalo (95%?), la respectiva varianza/desviacion estándar y el número de observaciones. Con ello, puedes aplicar la formula de cálculo es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
@@manuelbarrientosc Muchísimas gracias
muy explcativo muchas gracias!!!... pero que pasa si estoy trabajando con mas de 200 observaciones?... la tabla solo contempla muestras de 200 datos
Hola! efectivamente, las tablas DW comunes casi siempre llegan hasta n = 200. Encontré este post en donde el autor expande las tablas a más valores: www.real-statistics.com/statistics-tables/durbin-watson-table/comment-page-1/ Tal como sugiere el autor, si se quieren valores intermedios, se puede utilizar interpolación (en la misma página hay una discusión sobre esto). Espero que te sirva!
@@manuelbarrientosc muchas gracias Manuel!!! fue de mucha ayuda
Me encanto, gracias
Creo que hubiese aprendido bastante si tú me hubieses hecho todo lo que era econometria
el comando correlate con el asterisco no me funciona me dice "no observation" , sin embargo para correlacionar variables la primera variable es la dependiente osea en este caso el precio y las que vienen después las independientes en este caso mpg weith etc ? es homologo a lo que pasa con el comando regress? , tengo que poner el comando : correlate price mpg weight length // si quisiera correlacionar con respecto al weight tendria que ponerlo primero. asi es como me funciona a mi por que con el asterisco no me hace la correlacion de todas las variables.
En correlate el orden da igual, todas se correlacionan con todas. En lo único que afecta es en el orden que salgan las variables en la tabla
@@manuelbarrientosc aaah ok, gracias
hola profesor, cuando uso el comando: generate precio2 = (price)^2 o g logprecio = ln(price) la nueva variable me queda tipo "float" pero los valores son numéricos y me preguntaba por que no quedan en formato "int"
Hola ! Básicamente, int es cuando tenemos un valor "entero" en STATA. para logprecio se genera una variable en formato decimal, por tanto es float. Para precio2 es algo más interesante, ya que si bien la variable generada tiene naturaleza entera, por motivos de espacio stata los genera en formato cientifico x.xxe+yy, entonces contiene decimales, por lo cual se convierten en float!